不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 58

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Mathemat:
又是谁说成对的东西一定要结合起来，这样才有准静止的东西？如果反过来更好--尽可能地不稳定呢？

有几次我参与了关于配对交易的讨论--没有一次有任何建设性的讨论。对我来说有一些误解，但总是在这上面。

关于非平稳性。残差的静止性意味着，如果你在方差上输入，它必然会返回到莫。在非稳态中，方差是任意的，没有这样的保证。

 
khorosh:
Aleksandr建议交易对的相关度在35-75%之间。

非稳态序列没有相关关系。

仅供记录。所有相关（回归）分析都是基于系列的静止性假设。

 
faa1947:

请阅读你所回复的内容。它说的是6,736条（年） ，236条窗口的转变。

血腥的地狱!如果你不看帖子，那就不要回应他们。

让我看看那篇文章中哪里说了 "年 "这个字？我怎么能知道你写的是什么时间段呢。

 
Meat:

让我看看那篇文章中哪里说了 "年 "这个字？我怎么能知道你说的是什么时间段呢？

再说一遍，我们对某一特定样本的结果不感兴趣，而是对移动样本的长期结果感兴趣。也就是说，如果是1年，那么你至少需要5-6年的结果。否则，这一切看起来就像是纯粹的装修。

是的，这是没有希望的。
 

好吧，我道歉，我真的没有仔细阅读你的帖子。我现在明白了。

 
faa1947:

非稳态序列没有相关关系。

仅供记录。所有相关（回归）分析都是基于系列的静止性假设。

在如此广泛的可接受的相关值范围内，也许非平稳性可以被忽略掉？毕竟，这并不妨碍亚历山大挣钱。
 
khorosh:
有了如此广泛的可接受的相关值，也许我们可以忽略非平稳性？毕竟，这并不妨碍亚历山大挣钱。

对于非平稳序列来说，不存在相关的概念。这就是为什么所有讨论两个引文的相关性的论坛主题都不过是一个数字游戏。在这个数字上不能建立任何可持续的东西。

报价单不是静止的，我们以此为出发点，从不质疑它。

我一直在写关于两个非平稳报价之和的平稳性。格兰杰证实了这个惊人的现象，并因此获得了诺贝尔奖。我在这个论坛上写过很多次。甚至还有一个分支。

 
faa1947:

对于非平稳序列来说，不存在相关的概念。因此，所有讨论两个引文的相关性的论坛主题都不过是在灌水。

报价是不稳定的，这就是我们的假设，从来没有质疑。

另一方面，我一直在写关于两个非平稳报价之和的平稳性。格兰杰证实了这个惊人的现象，并因此获得了诺贝尔奖。我在这个论坛上写过很多次。甚至还有一个分支。

我不想从严格的数学角度拒绝你的观点（"两个引号的关联性不过是洪水猛兽"）。但从相关性的实际使用角度来看，我们可以看到以下画面：让我们以 ，例如eurusd和usdchf的报价，用脚本测量它们之间的相关性。我们得到的结果接近于-1（反相关度非常高）。让我们直观地看一下，看看是否真的是这样--几乎是一个镜像。我们还可以将其与另外两个相关度很低的报价进行比较。我们目测一下这些对子，确实看到没有同向运动。这些实验证实，在选择适当的货币进行配对交易时，相关关系可以用于实际目的，以估计两个符号的同相运动程度。

 
faa1947:

对于非稳态序列，相关性是不存在的概念。

它是从哪里来的？它是由什么引起的？

我听说过关于相关研究的数量分布的正态性的要求，但静止性的要求--在哪里写的，谁要求的？

 
khorosh:

我不想从严格的数学角度否定你的观点（"两个引号的相关性不过是洪水猛兽"）。但从实际使用相关性的角度来看，可以看到以下情况：以 为例， eurusd 和 usdchf 的报价，用脚本测量它们之间的相关性。我们得到的结果接近于-1（反相关度非常高）。让我们直观地看一下，看看是否真的是这样--几乎是一个镜像。我们还可以将其与另外两个相关度很低的报价进行比较。我们目测一下这些对子，确实看到没有同向运动。这些实验证实，在选择货币进行配对交易时，相关关系可以用于实际目的，以估计两个符号的同向运动程度。


成对交易的基础是协整，而我们不能使用相关关系。协整关系甚至可以用视觉来估计--它是平坦的。例如，科蒂尔的趋势是回到平均水平。现在eurusd和usdchf是协整的。它可以在eurchf十字架上看到。但平坦度是在一个非常狭窄的范围内。

协整的基础是偏差越大，回报越大的特性。经济意义上讲，一些参与者有理由对收敛进行交易。试图跳到他们的前面。因此，我们需要了解工具现在被协整的原因，而不是把所有东西都装进翻牌里。

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