不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 55

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faa1947:

嗯。

什么是倒退？

例如，EURUSD = a+ b*GBPUSD

是由a和b来评估的--这是给你的系数。所以退步有很大的关系。

看这里。关于这个问题有很多。

那么原则上，我们只对一个因素B感兴趣。因此，得出的序列EURUSD-b*GBPUSD是静止的。只是你那里有那么多的报告，而系数在任何地方都是不同的，即使样本量不是很不同。也就是说，在开仓后，你必须不断纠正它们的数量。这是一个额外的成本，可以吞噬所有的潜在利润。
 
Meat:
那么原则上，我们只对一个因素B感兴趣。对于所产生的序列EURUSD-b*GBPUSD是静止的。只有你有这么多的报告，而且系数在任何地方都是不同的，即使样本量没有什么不同。也就是说，在开仓后，你必须不断纠正它们的数量。这是一个额外的成本，可以吞噬所有的潜在利润。

你似乎不明白协整这个词的含义。

我参与论坛完全是出于商业利益：除了编码之外，配对交易是一项持续而繁琐的工作。在我看来，你似乎没有接受过相关的培训。还是我错了？

 
faa1947:

你似乎不明白协整这个词的含义。

我参与论坛完全是出于商业利益：除了编码之外，配对交易是一项持续而繁琐的工作。在我看来，你似乎没有接受过相关的培训。还是我错了？

我知道什么是协整。只是你顽固地不想理解，你发现的协整只是对某个时间间隔的调整。而超过这个区间，很可能就没有协整关系了（以相同的系数）。我不是计量经济学 等方面的专家，但我读到过有这样一种东西，即虚假回归，它可能导致对一个真正不存在的关系做出错误的假设。

 
faa1947:

最初的报价，H1 6736条，年份。

协整回归的残差图

检验非平稳性。左边的数字是，大致上，残差是非平稳的概率。

其中一个离群值=2.4%是残差非平稳的概率。

确切地说，我们不能拒绝序列静止的近乎100%的无效假设！这就是为什么我们不能拒绝这个假设。

画得不错。只是历时性的静止残留变成了）)

你是否尝试过输出回归的残值，例如在相同的 欧元/美元 上输出欧元 /美元，但按一些报告期 进行转移...... 月...还是季？

 
Meat:

我知道什么是协整。只是你顽固地不想理解，你发现的协整只是对某一时间间隔的拟合。而超过这个区间，很可能就没有协整关系了（以相同的系数）。我当然不是计量经济学等方面的专家，但我读到过有这样一种东西，即虚假回归，结果是人们可能会做出错误的假设，认为确实不存在关系。

让我们再一次看看这些数字是如何得出的。一个6736条的样本。一个窗口=236条。将这个窗口从左到右移动。计算单位根检验，并写在最外面的236处。我们得到6736-236的测量结果。我们看到单位根检验的一个变量值。系数自然会发生变化。

那么问题是什么呢？

 
jelizavettka:

画得不错。这只是一个划时代的静止的残留物）））。

你是否尝试过显示例如欧元/美元回归到相同的 欧元/美元 的残留物 ，但通过一些报告期 转移...... 月...还是季？

什么是 "在 同一欧元/美元 上 回归欧元/美元"？我们可以有一个公式吗？

我不明白，为什么要转变？

 
faa1947:

什么是 "欧元/美元对同一 欧元/美元 的回归"？我们就不能有一个公式吗？

我不明白，为什么要转移？

我只是认为，当叠加在上一个报告期的当前图表上时，有可能有一个很好的相关性。 ... 虽然，我不太擅长这个...对不起，打扰您了））。
 
jelizavettka:
我只是认为，在叠加上一个报告期的当前图时，有可能有一个很好的相关性。 ...虽然我并不擅长这个...对不起，让你陷进去了））。
这被称为自 相关函数。使用非常广泛。
 
faa1947:
这被称为自相关函数。它的应用非常广泛。

AA。我明白了。

这是有原因的，他们一定是发明了假人指标转变了一定的条数......。- 所以可以计算自相关）。

 
jelizavettka:

AA。我明白了。

这是有原因的，他们一定是发明了假人指标转变了一定的条数......。- 所以可以计算出自相关）。

哦，别这样，莉萨维塔。

你是一个专业人士。

ACF从Box和Jenkins开始。这与混搭有什么关系？这是为了RBC的稳固性。

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