不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 57

新评论
 
faa1947:

让我们再来看看这些数字是如何得出的。一个6,736条的样本，一个窗口=236条。将这个窗口从左到右移动。计算单位根检验，并写在最外面的236处。我们得到6736-236的测量结果。我们看到单位根检验的一个变量值。系数自然会发生变化。

那么问题是什么呢？

好吧，我只是说，这一切是否能以盈利系统的形式给出一个实际的结果？好吧，理论上是这样的，但在实践中，它往往被证明是不那么光明的。在你的题目中，你只在有关的窗口内展示了假设性的交易。而当样本不断变化时，它在动态中的表现如何？你是否有任何关于历史的测试，例如，半年？

我对这个话题真的还不太了解，我才刚刚开始挖掘。我在数学方面没有接受过专门的教育，所以要进入这一切当然不容易。所以我想了解，花时间和精力是否值得，这一切是否有真正的回报？我指的是在长期内构建一个或多或少稳定的系统。

看看这里的例子，如果有人成功地在stat.arbitrage上赚到钱，看起来是非常短期的（2-3个月），即这样一种感觉，只是运气好，抓住了一波。然后是长期的停滞或流失。 虽然，根据定义，统计套利似乎应该是相当稳定的。还是我错了？

 
Meat:
如果两对货币之间存在任何协整关系，那也只是在很短的时间间隔内。此外，在大多数情况下，所产生的合成几乎与这些专业之间的交叉相同（差异不明显）。有这样的事情吗？"十字架 "在一个稳定的单位里挂了3年？
而且，谁说成对的东西一定要以这样的方式组合在一起，才会有准静止的东西？如果反过来更好呢--尽可能的非稳态？
 
Mathemat:
谁说这对夫妇必须以这样的方式组合，使之成为准静止状态？如果是反过来呢--尽可能地不稳定？
顺便说一句，是的，应该有一个明显的上升坡度，这是可取的。:)
 
Aleksandr建议交易对的相关性为35-75%。
 
khorosh:
Aleksandr建议，交易对的相关性应该在35-75%之间。


在推荐它之前，你需要了解什么是相关性。

 
khorosh:
Aleksandr建议交易对的相关度在35-75%之间。
我看到他的另一个建议是60（或65，我不记得确切数字）--85%。
 
Lastrer:
我看到他的另一个建议是60（或65，我不记得确切数字）--85%。

0.60-0.85已经很有意义，而不是0.35-0.70
 

嗯，这是值得商榷的。事实上，相关性可以是正常的（我不知道如何说得更清楚），也就是说，例如在一些TF和一些明确的样本窗口深度上，FI之间的相关性通常位于0.75-0.85的范围内。但也有一些时候，相关关系会被打破，变得不正常，比如说0.3，甚至改变其符号。

因此，建议可以分为两种类型。

1）FI选择工作（比方说KK=0.6...0.85）。

2）交易信号。 有变化。毕竟，如果关联是不正常的，它最终会恢复正常。你可以使用它（可能，至少我试过了--如果相关性不在飞行的FI上，它是有效的），并在其低值处输入，希望能恢复正常。检验检疫局

所以，我在谈论关于FI选择的建议。

 

对使用QC的一种方法进行说明。没有直接的皮尔逊计算，但原理是一样的。没有必要等待抨击。缺点是摆动FI地段的平整度。


 
Meat:

好吧，我只是说，这一切是否以盈利系统的形式给出了实际结果？理论是理论，但在实践中，它往往被证明不是那么美好。你在你的主题中只在有关的窗口内展示了假设性的交易。而当样本不断变化时，它在动态中的表现如何？你是否有任何关于历史的测试，例如，半年？

我对这个话题真的还不太了解，我才刚刚开始挖掘。我在数学方面没有接受过专门的教育，所以要进入这一切当然不容易。所以我想了解，花时间和精力是否值得，这一切是否有真正的回报？我指的是在长期内构建一个或多或少稳定的系统。

看看这里的例子，如果有人成功地在stat.arbitrage上赚到钱，看起来是非常短期的（2-3个月），即这样一种感觉，只是运气好，抓住了一波。然后是长期的停滞或流失。 虽然，根据定义，统计套利似乎应该是相当稳定的。还是我搞错了？

请阅读你所回复的内容。它说的是6736条（年），届时236条窗口会发生转变。

血腥的地狱!如果你不看帖子，那就不要回应他们。

1...505152535455565758596061626364...650
新评论