不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 65

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faa1947:

也就是说，它采取了偏离MA的方式，而MA是已知的静止过程。

我不知道从哪里来的，请你指出这种信息的来源。

好吧，例如，绘制EURUSD-iMA(EURUSD,...)，。 对我来说，这很明显。
 
Meat:

据我所知，它本质上是类似于集群指标的东西。它并不分析价格序列本身的协整性，而是基于价格返回移动平均线的情况。

协整性是返回移动平均线的属性。

这里 有描述。

协整的特点是两个变量的平衡关系，因为为了稳定，如果它们偏离了平衡关系，就必须回到平衡关系中去，这样它就会围绕某个（恒定）的平均值波动。这种回到平衡状态的趋势被称为误差修正。因此，这一过程的模型被称为误差修正模型，并对应于有趣的静止性属性--静止序列回归平均值。

为了理解静止性和回归平均值的特性，考虑方程（1），用来测试静止性，忽略自相关的影响........。

 
Meat:
好比说绘制EURUSD-iMA(EURUSD,...)。 这对我来说都是显而易见的。

另一个通灵者。

我不得不让你失望。有大量的静止性测试，这些测试远不能总是给出一个明确的结果。

 
Avals:

协整是指回归平均价格的属性。

这里 介绍一下

协整的特点是两个变量的平衡关系，因为为了稳定，当和偏离它们的平衡关系时，它们将不得不返回到它，所以它围绕着某个（恒定）的平均值波动。这种回到平衡状态的趋势被称为误差修正。因此，这个过程的模型被称为误差修正模型，并对应于有趣的静止性属性--静止序列回归平均值。

为了理解静止性和回归平均值的特性，考虑方程（1），用来测试静止性，忽略自相关的影响........。


只是 "平均价格 "和 "移动平均线 "是略有不同的东西。在你引用的文本中，它是一个恒定的 平均值。移动平均线是一个变量。更确切地说，它只是一个特定时期内的平均值。所以我说的不是价格序列的协整，而是偏离MA的协整。

 
faa1947:

另一个通灵者。

我不得不让你失望。有大量的静止性测试，并不总是能得到一个明确的结果。

所以你是说，这个系列不是静止的？证明一下吧。
 
Meat:

只是 "平均价格 "和 "移动平均线 "是略有不同的东西。在你引用的文本中，它是一个恒定的 平均值。 移动平均线是一个变量。更确切地说，它只是一个特定时期内的平均值。 原则上，这种情况类似于faa1947 中的移动窗口，只是那里的系数发生了变化。

很明显，我们在谈论的是理想的静止性。当我们谈论的是时间性（这更接近于现实），或被称为准稳定性，那么样本平均数就有意义。
 
faa1947:

用一种工具与其他几种工具进行交易的想法特别有趣。我很难理解，如果有一个没有被交易的工具的合成物，如何交易一个配对。现在已经很清楚如何做了。


Leprecon Review #10 中详细描述了这一点，并附有 "活 "的例子：2010年10月23日。

http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 见S. Ogarkov的文章。

MT4中的准套利（第8部分）p65。

三倍价差盈利指标，第75页。

 
Meat:
所以你是说，这一行不是静止的？证明一下吧。
我不需要它。我可以数数，而且是以一种非常多样化的方式。
 
leonid553:


Leprecon Review #10 中详细描述了这一点，并附有 "活 "的例子：2010年10月23日。

http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 见S. Ogarkov的文章。

MT4中的准套利（第8部分）p65。

三倍价差盈利指标，第75页。

在我看来，你所做的 事情是清楚的，在我看来。
 
leonid553:


Leprecon Review #10 中详细描述了这一点，并附有 "活 "的例子：2010年10月23日。

http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 见S. Ogarkov的文章。

MT4中的准套利（第8部分）p65。

三倍价差盈利指标，第75页。


从视觉上很难看出什么。写一个顾问比较容易，余额会告诉你一切。
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