不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 50

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Meat:

总的来说，这个话题本身就很值得研究。顺便说一下，你可以和那个叫hrenfx的人做个类比，他也在这个方向上挖了很多。而且他还在一个类似的系统上显示了梦幻般的回报，而且是在真实账户上（FxOpen PAMM）。然而，这种增长只持续了3个月，之后就开始了漫长的缩减。现在，该账户处于缩减80%的状态。一般来说，这都是不稳定的...我认为亚历山大也做了同样的事情：在报表中显示的超级盈利期之后，市场出现了下滑。在监测的演示中，一切似乎也是这样进行的......。

是的，这个话题很有趣.....因此，亚历山大是一个巨头，但并非毫无根据。

但在外汇中，这些关联性是非常不稳定的。而且我认为有可能推导出一种合成工具，对于一些非普遍的TS来说是最容易接受的。

支行内部的股票是另一回事。对他们来说，统计套利是一件非常有效的事情。

 
Joker:

肉，必要的：先生们，我明白亚历山大与演示只是惹你沮丧，总是想对你流口水，甚至可能对一些人发愣。我不得不承认，他做得也 不错 ))))

在我看来，有些人被嗤之以鼻的魅力是合理的，因为他们是出于无知而试图否认。我不知道他是谁，一个呆子，一个疯子还是一个天才，但他找到了一个不稳定过程的模式，将其正式化，而且我认为他有权获得魅力，因为他是一个赢家。

嗯...我认为他在取笑像你这样的人，因为他已经向你灌输了这样的信念。"但他找到了一个不稳定的过程的模式，将其正式化，并且imho有权获得魅力，因为他是一个赢家"--而这正是他需要的。 恭喜你。你是肉。

 
Joker:

肉，必要的：先生们，我明白亚历山大与演示只是惹你沮丧，总是想对你流口水，甚至可能对一些人发愣。我必须承认他也做 得很好 ))))

在我看来，有些人被嗤之以鼻的魅力是合理的，因为他们是出于无知而试图否认。我不知道他是谁，是疯子还是天才，但他在一个不稳定的过程中找到了一个模式，并将其正式化，而且我认为他有权利获得魅力，因为他是一个赢家。

这与魅力或流口水无关。我们只是想了解这一切是否有一个真正的模式，或者这个人只是运气好。毕竟，他只是有选择地向我们展示了一些幸运期。其余的时间呢？例如，你提到的ExpensiveBuyer（在Alpari）的pamma图表并没有给人带来信心。它看起来像一个随机的徘徊。但Nolose是另一回事，似乎有一个模式......

我还没有认真钻研投资组合统计套利的方向，我还在思考是否值得花时间在这上面。我不确定我是否正确，但我肯定我是错的。

毕竟，远不能确定由此产生的看起来像静止过程的投资组合真的是这样。这很可能只是一个契机。在我看来，对于任何不相关 的非稳态过程，人们可以选择这样的区间和这样的系数，使产生的投资组合看起来是稳态的，尽管事实上这只是一种错觉。但我可能是错的...

我很想听听你的策略，如果你有的话。如果没有，请不要散发出巨魔的气息，不要路过。

你对合成交易有什么要说的吗！？(再看看你的帖子......)，-

我自己是根据季节性和其他基本面来交易期货的价差，。即运动是基于特定的基本原理，所以我可以初步相信，状态优势在我这边。但在统计套利的情况下，没有这样的确定性，特别是在外汇领域。

 
Meat:

我自己是根据季节性和其他基本面来交易期货的价差。也就是说，运动是基于特定的基本面，所以我可以初步相信统计优势在我这边。但在统计套利的情况下，没有这样的确定性，特别是在外汇领域。


我也是在季节性基础上进行交易，但让我问你，相信 "具体基础 "的依据是什么？这是否基于在过去15-20年里，糖在7月上涨，而取暖油在冬季上涨的事实？这是有道理的，但是你知道有一些亏损的年份，当商品与季节相反时，比如今年夏天因为干旱，一些谷物。而哪里能保证干旱不会连续2-3年呢，等等。那么，最后会发生什么？而且，所有的 "具体基础 "都是基于10-20个交易（年），你同意，这不能声称具有代表性或谈论任何统计上的优势。
 
inoy:

1.我也曾按季节进行交易，但让我问你，相信 "特定基础 "的依据是什么？在过去的15-20年里，糖在7月份越来越贵，而取暖油在冬天越来越贵，就这一事实？这是有道理的，但是你知道有一些亏损的年份，当商品与季节相反时，比如今年夏天因为干旱，一些谷物。而哪里能保证连续2-3年不发生干旱呢，等等。

2.什么是底线？底线是，整个 "具体的基础 "是基于10-20个交易（年），你不能说它有代表性，也不能说它有任何统计上的优势。

1.我们谈论的不是直接合同的交易，而是它们的价差--在这种情况下，pokh对干旱和prucha糖对季节性的交易，请看本页 的日历糖价差变化图片...

2.因此，请看可可："在过去的10年里，可可的传播 "按年份 "进行分解。没有多少利润。但同时，这两个星期（直到8月1日）的年度损失几乎不存在。而累计利润平均可以达到几十个点："

自2000年以来，面粉和猪的日历分布见 此页 --没有任何一个亏损的年份。他们说日历上的条目是最可靠的，这不是没有道理的。

如果你在这里加上，所谓的季节性入市窗口（一周的左/右）+TA与价差指标--从本页面 第一篇文章中下载关于TF H1的档案+通过CFTC报告看市场经营者在当前时间的行为，在这种情况下。

IMHO，你可以谈论 "状态优势"。

 
inoy:

我以前也根据季节性进行交易，但让我问问你，相信 "具体基础 "的依据是什么？在过去的15-20年里，糖在7月份上涨，取暖油在冬天上涨，就这一事实？这是有道理的，但是你知道有一些亏损的年份，当商品与季节相反时，比如今年夏天因为干旱，一些谷物。而哪里能保证干旱不会连续2-3年呢，等等。那么，最后会发生什么？而且，整个 "具体的基础 "是基于10-20个交易（年），你必须同意，这永远不能声称具有代表性或谈论任何统计优势。

为什么，如果我们可以看到80-90%的时间里，年度周期都在重复，那么它完全可以被认为是一种模式。特别是当我们在谈论商品市场时，存在着某些季节性周期（播种、收获、季节性需求等）。天气波动和其他意外因素肯定会有影响，但从统计学上看，它们应该是中性的，因为它们可以被视为随机因素。今年他们可能对你不利，明年他们可能对你有利，增加你的利润。

因此，如果在10-20年内有一个稳定的季节性趋势，那么，几个不好的年份并不意味着这个季节性趋势失去了意义。你必须以它背后的原因为指导。如果生产/消费结构发生变化（如燃料转换），就会打破这种商品的季节性模式（正如近年来天然气所发生的那样）。但如果只是天气或一些政治问题，那也没什么大不了的。

 
Roman.:

1.我们谈论的不是直接合同的交易，而是它们的价差--在这种情况下，pokh对糖的干旱和prucha对季节性的影响，请看本页 的日历糖价差变化图片...

这个人不仅仅是在谈论糖，也在谈论谷物和其他商品。由于干旱，7月份的许多谷物传播远远违背了季节。所以，不要夸大其词，说传播者不关心任何事情。他们也在对发生的所有事件作出反应。而在大多数情况下，价差和直接合同之间存在着相关性。
 
Meat:
好吧，这个人不只是在谈论糖，还包括谷物和其他商品。因此，由于干旱，7月份的许多谷物价差远远超过了季节性水平。所以，不要夸大其词，说传播者不关心任何事情。他们也在对发生的所有事件作出反应。而在大多数情况下，价差和直接合同之间存在着相关性。

:-)好的。

但是，如果你写的是合约仓位的全面分布，那么在任何情况下，"统计优势 "都是存在的。

 

亚历山大的理论得到部分证实。部分原因是结果来自MT5测试器（以防有可能在那里测试多币种，而不可能像MT4那样用股本余额做手脚）。专家顾问的工作原理是，在这个变体的欧元和英镑的两个货币对的价差，一个恒定的手数，不使用追加保证金和其他MM，也没有停止利润和其他东西。我们是按信号开仓和平仓。如果EA中没有错误（尽管我的手不好），那就是最接近圣杯的了。

红线是优化期。

 
ivandurak:

亚历山大的理论得到部分证实。部分原因是结果来自MT5测试器（以防有可能在那里测试多币种，而不可能像MT4那样用股本余额做手脚）。专家顾问的工作原理是，在这个变体的欧元和英镑的两个货币对的价差，一个恒定的手数，不使用追加保证金和其他MM，也没有停止利润和其他东西。我们是按信号开仓和平仓。如果EA中没有错误（尽管我的手不好），那就是最接近圣杯的了。

红线是优化的时期。

是否已被你张贴/未被张贴？

另一个呢？

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