苏尔托诺夫回归模型（SRM）--声称是市场的数学模型。 - 页 2

[Дмитрий]

yosuf:

由于你的坚持，我不得不先通过分析函数Y=tgx和引入前8对数字来证明模型的预测能力。

你到底有没有读过我写的东西--输入参数（价格） 有一个正态分布？而这些数据就是价格？

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:

由于你的固执，我不得不先通过分析函数Y=tgx和引入前8对数字来证明模型的预测能力。

不要关注常态--这是DEMI的个人观点。

回到你的计划中去。

分析线从哪里得到的错误？

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

你到底有没有读过我写的东西--输入（价格） 有一个正态分布？而这些数据就是价格？

不要被常态所迷惑，没有你，这里会很有趣。

[Дмитрий]

faa1947:

不要被正常性所迷惑..........

你已经从计量经济学家被降级为会计师。你真无耻!

[СанСаныч Фоменко]

Demi:
你已经从计量经济学家被降级为会计师。你真无耻!

我不客气地把这样的老板介绍给他们同时代的巨无霸Box和Jenkins。他们那时不要求常态，能够预测，嗯，异常的系列。

虽然顺便说一句，我并不总是有礼貌的。

[михаил потапыч]

Demi:
你已经从计量经济学家被降级为会计师。你真无耻!

不要诋毁会计。

[orb]

为了（分享我的知识），需要一个正态分布规律。

1.MNC--估计满足高斯-马尔科夫条件。

2.当我们研究残差分量时，由所得模型，即e(i)=Y(i)-Ymodel(i)，证明e(i)是高斯噪声，即残差(误差)将是静止的，因为它是白噪声，实际上它是保证由Ymodel进行预测，我们将继续信任。

现在在RMS上。

1.这里使用的是ISC吗？

2.这是一个模型残差的问题吗？

faa1947 嗨！)

[orb]

Demi:

相关和回归理论的所有基本假设都是基于所研究的数据是正态分布的假设。你的投入（价格）有正态分布吗？

我说得对吗，我的朋友？

[Дмитрий]

orb:
我说得对吗，我的朋友？

是的，绝对的!

faa听，所以不需要正态性，不需要静止性，为什么模型没有预测价值也不清楚....。

[orb]

Demi:

是的，绝对的!

faa听，所以不需要正态性，不需要静止性，为什么模型没有预测价值也不清楚....。

你读过这篇文章吗，关于Sultanov的模型？那里有一个ISC，我只是不知道而已）。有两点是由ISC和Residuals描述的。

顺便说一下，关于静止性，你错了，FAA在考虑协整问题（在我看来，配对交易是基于协整的，好在他会为自己说话，我为自己说话）。