两张在X轴上有非线性扭曲的报价图的比较 - 页 2

[Murad Ismayilov]

hrenfx:

这是一个寻找主人/罪犯关系的特殊案例。它是通过对TSP的适当转换来解决的。然后应用通常的线性方法。

1. 请看这里 关于 "改造历史 "的观点。
2. 并在此 对皮尔逊的QC进行了快速计算。

P.S. 模式理论的适用性仍应得到论证。

好吧，关于模式理论。经常出现的情况是，世界局势连续几天都没有变化。日本人正在购买欧元，欧洲人正在购买英镑，等等。日内图在一天中的不同时间有不同的力量。它不像矩阵功能那样连续，而是像马赛克。例如，欧尔在上午上升，下午急剧下降，在晚上恢复一点，然后在一天的其余时间里飞奔。有可能将这一天分成几场，并对每件作品进行独立分析，但什么都没有实现。趋势的起点正在转变--因为每天24小时都在运行，再加上新闻的阻碍。在wmifor中搜索模式，也没有什么帮助。即使是比较粗略的方法--用相同的时间重复分析烛台也不起作用。但从视觉上看，可重复性是存在的。所以我想...

[hrenfx]

你需要通过从天文时间的离散性到时间的另一个本质--价格变化来改造TZVR。

再看看我上面指出的第一点。

[Igor Makanu]

hrenfx: 你需要通过从天文时间的离散性转移到时间的另一个本质--价格的变化来改造tsvr。

你认为ZZ的角位如何代表价格的变化？

wmlab:但在视觉上有重复性。我也是这么想的...

可见还有更多的 "智力游戏 "要做，你具体尝试过分析吗？计算条形图，偏差值....

我试着用ZZ来分析，我所看到的是，趋势有重复性，但只有趋势的存在，但ZZ的时间间隔和射线长度都没有明确的重复性，而我调查ZZ角度--我可以明确地说，以下规则在历史数据上确实有效：交易者更愿意卖出而不是买入，从统计学的角度来看，较低顶部的ZZ角度比较高顶部的更尖锐

[Murad Ismayilov]

hrenfx:

你需要通过从天文时间的离散性到时间的另一个本质--价格变化来改造TZVR。

再看看我上面指出的第一点。

谢谢你的链接，看了一下。基本上，有几种非线性转换的方法。我已经用合成条和Renko做了实验。我认为在这种情况下，他们不会有什么帮助。例如，其中一个条形图上的长尾巴会使非线性图扭曲，无法辨认，之后就无法与其他东西进行比较。

[Murad Ismayilov]

IgorM:

我可以明确地说，该规则在历史数据上确实有效：交易者更愿意卖出而不是买入，从统计上看，低位顶部的ZZ角比高位顶部的ZZ角更尖锐

这根本不可能是真的。显然，你的模型没有考虑到一些因素。坡度应该是对称的。

[hrenfx]

IgorM:
你认为ZZ的角位如何代表价格的变化？

源数据为刻度线：买入和卖出价格与相应的交易量+其到达时间。没有别的了。它与基于天文时间的离散性的OHLC滤波器有什么关系，这是在很久以前发明的，还不清楚。在这个过滤器的基础上对TzVR进行研究也很奇怪（特别是通过ZZ角）。

我试图通过ZZ分析，我所看到的是，趋势有重复性，但只有趋势的存在，但ZZ的时间间隔和射线长度都没有明确的重复性，而我检查ZZ角度--我可以明确地说，这个规则在历史数据上确实有效：交易者更愿意卖出而不是买入，从统计上看，低峰的ZZ角度比高峰的ZZ角度更尖锐

对于外汇工具来说，这听起来很可疑，因为对同一个欧元兑美元的买入和卖出在逻辑上是对称的操作。

[Igor Makanu]

hrenfx: 对于外汇工具来说，这听起来很值得怀疑，因为对同一个欧元兑美元的买入和卖出在逻辑上是对称的操作。

从逻辑上讲--如果有人买，就有人卖，如果有趋势，那么卖出的金额就不等于买入的金额.....。

这里是HZ角~10年的卸货情况，使用公式：段y=kx+b------对于ZZ k=(price1-price0)/(bar1-bar0)/Point

k为WP的下角。

k为背部的角部向上。

[anonymous]

alsu:
我可以这样建议：为其中一个图形输入一个非线性时间，例如以片状线性表函数的形式，动态的分段及其 "斜率 "参数。接下来，使用任何可用的数字方法并选择适当的分段参数，使两个图形的相关系数最大化。这很耗费时间，但会有效果。

不需要发明任何东西。

使用动态时间扭曲。

[Murad Ismayilov]

anonymous:

你不需要编造什么。

使用动态时间扭曲。

谢谢你!我已经读过了，看起来很有希望。

[Dmitry Fedoseev]

Zigzag。顶点上的一系列数值。两个系列的相关性。