内幕交易计划。或如何谨慎地输送大量的资金（以及如何检测这种隐蔽的渗透）。 - 页 14 1...7891011121314151617181920 新评论 Yury Reshetov 2012.02.19 08:53 #131 Trololo: 我不知道你是什么意思....他说，中央银行干预的时间从历史上是已知的，识别内部人员的行动，与普通交易者不同，他们已经提前得到了这些干预措施的通知，这在理论上是可能的。 以前面的模式为例。 1.中央银行的突然干预 2.不在干预之前的大动作。 3. 不在干预之前的小运动。 我们获得了三个相当明确的模式类别，通过这些类别，我们已经可以寻找它们的特征差异，进而寻找模式。 trololo 2012.02.19 09:06 #132 Reshetov: 他说，中央银行干预的时间从历史上是已知的，识别内部人员的行动，与普通交易者不同，他们已经提前得到了这些干预措施的通知，这在理论上是可能的。 以前面的模式为例。 1.中央银行的突然干预 2.不在干预之前的大动作。 3. 不知道自己在做什么的小动作，不知道自己在做什么的先例 我们获得了三个相当明确的模式类别，通过这些类别，我们已经可以寻找它们的特征差异，从而寻找模式。 为什么只是干预，其他事件也可能发生。 但很难将其正式化，也很难做到毫不含糊....。 至于变化的同时性，并不意味着如果同一货币的所有货币对都向一个方向移动，就是同时性（胡说八道）。 我尝试使用动态模型，分析的不是价格变动的总和，而是将其分解为波动和频率分析。 trololo 2012.02.19 12:23 #133 Trololo: 而为什么只是干预，其他事件也可能发生。 其主要原因是，该分析是基于回归模型的分析。 至于货币对的同时运动，并不意味着如果同一货币的所有货币对向一个方向运动，就是同时运动（胡说八道）。 我正试图应用一个动态模型，分析的不是价格上涨的总和，而是细分为波动和分析这些波动的频率。 更准确地说，甚至是仪器上的振荡周期的密度。"主力 "显然比 "外力 "的密度更高。 Mikhail Dovbakh 2012.02.19 13:53 #134 Trololo: 更准确地说，甚至是仪器上震荡周期的密度。"主力 "显然比 "外力 "的密度更高。谱密度越高，该频率对方差的贡献越大。你是说主修课显然更不稳定？ 在什么频率下？ 还是我们又在谈论不同的人？ ;) trololo 2012.02.19 14:03 #135 avatara: 谱密度越高，该频率对方差的贡献越大。你是说主修课显然更不稳定？ 在什么频率下？ 还是我们又在谈论不同的人？ ;) 这不是单个频率的问题，而是一次性的，达到一个指定的值。波动率的变化与tick flow的变化成正比。 流动性的行为与价差变化的行为成正比。+有盈利能力，但这只是一个想法）））。 如果我们采取2个过程，比方说10分钟，但第一个在10分钟内有10个值，另一个在10分钟内有100个值，哪一个会有更多不同的振荡过程或频率，如果我们把它们加起来，哪一个对总的频率加起来的影响或权重更大？ USSR 2012.02.19 14:44 #136 Trololo: 如果我们在时间上采取两个过程，例如在10分钟内，只有第一个在10分钟内有10个值，另一个在10分钟内有100个值，哪一个会有更多不同的振动过程或频率被发现？ 如果它们被加在一起，哪个过程会对加在一起的频率的总结果有更大的影响或权重？ 你是在谈论流动性的周期性还是什么？ Петр 2012.02.19 14:57 #137 Io ti prego!什么内幕？你在那里读什么，T. 德莱塞？金融家、泰坦尼克号、斯多葛？ 一点都不好笑。在这个全球化的世界里，内部人算不了什么。 trololo 2012.02.19 15:06 #138 这个问题不是关于内部人的，问题也不是关于他或他的出身。 问题不在于它或它的起源，而在于它不是内部人，而是其他东西，不是本质，而是类似东西的表现发生。 Петр 2012.02.19 15:27 #139 非常符合逻辑--叫内行不叫内行，并为此感到困惑不解。做得好。 如果我理解正确，那么--是的，一切都可以在图表上看到（或看不到），在一切之前。只有看到它的可能性是嗯......。我只想说...我不会在交易中指望这个。 你还没有受够吗？ trololo 2012.02.19 15:35 #140 如果没有人注意到，我写的是假设。在交易中除了这个，还有什么可以依靠的。 唯一值得关注的是，如果你想看到市场的全部，没有任何注意事项。但要想利用好这一点并不那么容易。但我将在另一个主题中解释。 1...7891011121314151617181920 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不知道你是什么意思....
他说，中央银行干预的时间从历史上是已知的，识别内部人员的行动，与普通交易者不同，他们已经提前得到了这些干预措施的通知，这在理论上是可能的。
以前面的模式为例。
1.中央银行的突然干预
2.不在干预之前的大动作。 3.
不在干预之前的小运动。
我们获得了三个相当明确的模式类别，通过这些类别，我们已经可以寻找它们的特征差异，进而寻找模式。
他说，中央银行干预的时间从历史上是已知的，识别内部人员的行动，与普通交易者不同，他们已经提前得到了这些干预措施的通知，这在理论上是可能的。
以前面的模式为例。
1.中央银行的突然干预
2.不在干预之前的大动作。 3.
不知道自己在做什么的小动作，不知道自己在做什么的先例
我们获得了三个相当明确的模式类别，通过这些类别，我们已经可以寻找它们的特征差异，从而寻找模式。
为什么只是干预，其他事件也可能发生。
但很难将其正式化，也很难做到毫不含糊....。
至于变化的同时性，并不意味着如果同一货币的所有货币对都向一个方向移动，就是同时性（胡说八道）。
我尝试使用动态模型，分析的不是价格变动的总和，而是将其分解为波动和频率分析。
而为什么只是干预，其他事件也可能发生。
其主要原因是，该分析是基于回归模型的分析。
至于货币对的同时运动，并不意味着如果同一货币的所有货币对向一个方向运动，就是同时运动（胡说八道）。
我正试图应用一个动态模型，分析的不是价格上涨的总和，而是细分为波动和分析这些波动的频率。
更准确地说，甚至是仪器上的振荡周期的密度。"主力 "显然比 "外力 "的密度更高。
更准确地说，甚至是仪器上震荡周期的密度。"主力 "显然比 "外力 "的密度更高。
谱密度越高，该频率对方差的贡献越大。你是说主修课显然更不稳定？
在什么频率下？
还是我们又在谈论不同的人？
;)
谱密度越高，该频率对方差的贡献越大。你是说主修课显然更不稳定？
在什么频率下？
还是我们又在谈论不同的人？
;)
这不是单个频率的问题，而是一次性的，达到一个指定的值。波动率的变化与tick flow的变化成正比。
流动性的行为与价差变化的行为成正比。+有盈利能力，但这只是一个想法）））。
如果我们采取2个过程，比方说10分钟，但第一个在10分钟内有10个值，另一个在10分钟内有100个值，哪一个会有更多不同的振荡过程或频率，如果我们把它们加起来，哪一个对总的频率加起来的影响或权重更大？
如果我们在时间上采取两个过程，例如在10分钟内，只有第一个在10分钟内有10个值，另一个在10分钟内有100个值，哪一个会有更多不同的振动过程或频率被发现？ 如果它们被加在一起，哪个过程会对加在一起的频率的总结果有更大的影响或权重？
Io ti prego!什么内幕？你在那里读什么，T. 德莱塞？金融家、泰坦尼克号、斯多葛？
一点都不好笑。在这个全球化的世界里，内部人算不了什么。
这个问题不是关于内部人的，问题也不是关于他或他的出身。
问题不在于它或它的起源，而在于它不是内部人，而是其他东西，不是本质，而是类似东西的表现发生。
非常符合逻辑--叫内行不叫内行，并为此感到困惑不解。做得好。
如果我理解正确，那么--是的，一切都可以在图表上看到（或看不到），在一切之前。只有看到它的可能性是嗯......。我只想说...我不会在交易中指望这个。
你还没有受够吗？
如果没有人注意到，我写的是假设。在交易中除了这个，还有什么可以依靠的。
唯一值得关注的是，如果你想看到市场的全部，没有任何注意事项。但要想利用好这一点并不那么容易。但我将在另一个主题中解释。