一个关于在外汇市场赚钱的问题 - 页 11 1...456789101112131415161718...38 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.12.28 07:45 #101 C-4: 对。特别是规范性的要求。如果只是整个楼层的平均温度,你将如何依靠同样的误差? 正常性要求是你的要求,根本没有要求。 СанСаныч Фоменко 2011.12.28 07:47 #102 mql_5: 在我看来,首先我们应该拒绝对EA进行任何优化。 其次,我们应该对策略测试者持怀疑态度(如前所述)。 第三,DC的交易只是在条件下的训练或策略测试,这些条件接近现实,但并不真实。 第四,最好与经纪人打交道,他们可以进入交易所(这里我没有发现美国)。 终于看到了一个战友的身影。 Vasiliy Sokolov 2011.12.28 07:56 #103 faa1947: 没问题。测试和basta。没有ACF,就没有预测。如果有ACF,可能会有一个带漂移的SB,我们可以摆弄一下。而如果只是ACF,那么市场是可以预测的,如果它失败了,那么我们只是不知道怎么失败的。 我喜欢的是,我们有一个模型,它的属性我们只在理论上知道,还有一个未知的 市场,这个模型的一小部分属性应该是利用的。这些属性是否存在还不得而知。市场价格的性质也不完全清楚。有太多的不确定因素。让我们取代SB市场--现在它的所有 特征我们都提前知道了。让我们在上面测试一下模型--是的,模型的表现与SB要求的不一样--只有一个解释,那就是模型本身,不准确或错误只能在这里,而不是其他地方。我们纠正它。我们看到了结果。它符合SB的要求--很好,这个模型至少符合它自己的要求。在真实行上运行模型。比较结果:有差异,必须纠正。分析差异,看看你如何在此基础上赚钱,朝着增加SB和真实行之间的差异的方向改进模型。 [删除] 2011.12.28 07:56 #104 C-4: 我不是在否认TA,也不是在进行闲聊。我只是在谈论具体的TA的适用性,甚至更广泛地说,任何 试图预测市场的模型。如果一个模型在原则上不可能做出预测,那么在预测可能但不能保证的情况下,我们为什么要相信这个模型呢? 你错了。问自己一个问题:如何得出预测 "根本 不可能 "的结论?答案是:这只是源于偏见。"这不可能,因为它永远不可能";) 请记住,"预测 "这个概念本身有不同的解释;) Дмитрий 2011.12.28 07:58 #105 C-4: 我不否认TA,也不参与闲聊。我只说了特定TA的适用性,甚至在更大的范围内,任何 试图预测市场的模型。如果一个模型在原则上不可能做出预测,那么在预测有可能但不能保证的情况下,我们为什么要相信这个模型? 这正是喋喋不休。意识流。 1.预测在哪里,为什么从根本上说是不可能的?这一结论的依据是什么? 2.在所有随机系统中,预测是可能的,但不能保证。它们不是决定性的系统! 不要玩弄细枝末节,不要进入一般科学--这不是你的。专注于重要的事情--所以有些TA方法是适用的,有些是无用的?哪些人? 市场上的任何预测模型都是无用的?那么,如果不做预测,应该怎么做? 一个具体的问题--如果不预测,模型在市场上应该怎么做才能获利? Vasiliy Sokolov 2011.12.28 07:58 #106 faa1947: 正常性要求是你的要求,根本没有要求。 我已经很久没有要求过什么了。 Vasiliy Sokolov 2011.12.28 08:13 #107 avtomat: 你错了。问自己一个问题:如何得出预测"根本 不可能 "的结论?答案是,这只是源于偏见。"这不可能,因为它永远不可能";)请记住,"预测 "这个概念本身有不同的解释;) 它源于这样一个事实,即我们特意准备的 数据从根本上说是不可能预测 的。我们去一个赌场,记录1000个球的滚动情况--我们已经准备好了数据。如果零或其他东西掉出来的次数多,那么只有一个原因--轮盘。要么是歪打正着,要么是创始人的骗局。 我们寻找我们的理想轮子--我们找到了它,我们试图对它进行预测--它不起作用。我们把我们的系统设置在这个轮子上,如果它坐下来玩,就意味着它在没有模式的地方看到了模式,这意味着它所看到的不仅对一些非随机过程,而且对所有可以表示为图形的东西都不是独特的 和有特征的,因此它不可能是我们可以识别和利用的东西,从而赚钱。 [删除] 2011.12.28 08:17 #108 C-4: 这是因为我们特意准备了 一些从根本上不可能预测的数据。我们去赌场,记录1000个球的滚动情况--我们已经准备好了数据。如果零点或其他东西掉出来的次数多,那么只有一个原因--轮盘。要么是歪打正着,要么是创始人的骗局。 我们寻找我们的理想轮子--我们找到了它,我们试图对它进行预测--它不起作用。我们把我们的系统设置在这个轮子上,如果它坐下来玩,就意味着它在没有模式的地方看到了模式,这意味着它所看到的不仅对非随机过程,而且对所有可以表示为图形的东西都不是独特的 和有特征的,因此它不可能是我们可以识别和利用的东西,从而赚钱。 赌场与此有什么关系?这样的比较是没有必要的。 Vasiliy Sokolov 2011.12.28 08:23 #109 avtomat: 赌场与...有什么关系?这样的比较是错误的。 我不是在拿市场和赌场作比较。我不是说市场=赌场,事实上我知道它们不是。但如果这不是真的,那么我们就需要能够证明它的方法,找出两者之间的差异,并建立一个在这种差异基础上产生利润的交易模型。如果所谓的盈利方式连赌场和非赌场都无法区分,那它又如何盈利呢?哪里能保证他不会错误地坐在轮盘赌桌前而不是印钞机前?顺便说一句,你答应帮我把赫斯特的工作做起来。已经有一段时间了。我只是担心我将不得不去找一些计量经济学家,但我不想这样做--我发现很难与他们沟通,而且很少有人对这个问题感兴趣。 Sceptic Philozoff 2011.12.28 08:25 #110 C-4: 用SB取代市场--我们现在提前知道它的所有 特征。我们在上面测试模型:啊哈,模型的表现与SB要求的不一样--只有一个解释,那就是模型本身,不准确或错误只能是在它身上,而不是其他地方。我们纠正它。我们看到了结果。它符合SB的要求--很好,这个模型至少符合它自己的要求。在真实行上运行模型。比较结果:有差异,必须纠正。分析差异,看看如何可能获利,朝着增加SB和真实系列之间差异的方向改进模型。 在我的系统中,我经常用高斯分布的回报来喂养SB,看他们是否在SB中看到鱼。如果有些人这样做了,这个系统就死了。 1...456789101112131415161718...38 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
对。特别是规范性的要求。如果只是整个楼层的平均温度,你将如何依靠同样的误差?
在我看来,首先我们应该拒绝对EA进行任何优化。
其次,我们应该对策略测试者持怀疑态度(如前所述)。
第三,DC的交易只是在条件下的训练或策略测试,这些条件接近现实,但并不真实。
第四,最好与经纪人打交道,他们可以进入交易所(这里我没有发现美国)。
没问题。测试和basta。没有ACF,就没有预测。如果有ACF,可能会有一个带漂移的SB,我们可以摆弄一下。而如果只是ACF,那么市场是可以预测的,如果它失败了,那么我们只是不知道怎么失败的。
我喜欢的是,我们有一个模型,它的属性我们只在理论上知道,还有一个未知的 市场,这个模型的一小部分属性应该是利用的。这些属性是否存在还不得而知。市场价格的性质也不完全清楚。有太多的不确定因素。让我们取代SB市场--现在它的所有 特征我们都提前知道了。让我们在上面测试一下模型--是的,模型的表现与SB要求的不一样--只有一个解释,那就是模型本身,不准确或错误只能在这里,而不是其他地方。我们纠正它。我们看到了结果。它符合SB的要求--很好,这个模型至少符合它自己的要求。在真实行上运行模型。比较结果:有差异,必须纠正。分析差异,看看你如何在此基础上赚钱,朝着增加SB和真实行之间的差异的方向改进模型。
我不是在否认TA,也不是在进行闲聊。我只是在谈论具体的TA的适用性,甚至更广泛地说,任何
请记住,"预测 "这个概念本身有不同的解释;)
我不否认TA,也不参与闲聊。我只说了特定TA的适用性,甚至在更大的范围内,任何 试图预测市场的模型。如果一个模型在原则上不可能做出预测,那么在预测有可能但不能保证的情况下,我们为什么要相信这个模型?
这正是喋喋不休。意识流。
1.预测在哪里,为什么从根本上说是不可能的?这一结论的依据是什么?
2.在所有随机系统中,预测是可能的,但不能保证。它们不是决定性的系统!
不要玩弄细枝末节,不要进入一般科学--这不是你的。专注于重要的事情--所以有些TA方法是适用的,有些是无用的?哪些人?
市场上的任何预测模型都是无用的?那么,如果不做预测,应该怎么做?
一个具体的问题--如果不预测,模型在市场上应该怎么做才能获利?
正常性要求是你的要求,根本没有要求。
你错了。问自己一个问题:如何得出预测"根本 不可能 "的结论?答案是,这只是源于偏见。"这不可能,因为它永远不可能";)
请记住,"预测 "这个概念本身有不同的解释;)
它源于这样一个事实,即我们特意准备的 数据从根本上说是不可能预测 的。我们去一个赌场,记录1000个球的滚动情况--我们已经准备好了数据。如果零或其他东西掉出来的次数多,那么只有一个原因--轮盘。要么是歪打正着,要么是创始人的骗局。 我们寻找我们的理想轮子--我们找到了它,我们试图对它进行预测--它不起作用。我们把我们的系统设置在这个轮子上,如果它坐下来玩,就意味着它在没有模式的地方看到了模式,这意味着它所看到的不仅对一些非随机过程,而且对所有可以表示为图形的东西都不是独特的 和有特征的,因此它不可能是我们可以识别和利用的东西,从而赚钱。
这是因为我们特意准备了 一些从根本上不可能预测的数据。我们去赌场,记录1000个球的滚动情况--我们已经准备好了数据。如果零点或其他东西掉出来的次数多,那么只有一个原因--轮盘。要么是歪打正着,要么是创始人的骗局。 我们寻找我们的理想轮子--我们找到了它,我们试图对它进行预测--它不起作用。我们把我们的系统设置在这个轮子上,如果它坐下来玩,就意味着它在没有模式的地方看到了模式,这意味着它所看到的不仅对非随机过程,而且对所有可以表示为图形的东西都不是独特的 和有特征的,因此它不可能是我们可以识别和利用的东西,从而赚钱。
赌场与...有什么关系?这样的比较是错误的。
我不是在拿市场和赌场作比较。我不是说市场=赌场,事实上我知道它们不是。但如果这不是真的,那么我们就需要能够证明它的方法,找出两者之间的差异,并建立一个在这种差异基础上产生利润的交易模型。如果所谓的盈利方式连赌场和非赌场都无法区分,那它又如何盈利呢?哪里能保证他不会错误地坐在轮盘赌桌前而不是印钞机前?
顺便说一句,你答应帮我把赫斯特的工作做起来。已经有一段时间了。我只是担心我将不得不去找一些计量经济学家,但我不想这样做--我发现很难与他们沟通,而且很少有人对这个问题感兴趣。