一个关于在外汇市场赚钱的问题 - 页 11

[СанСаныч Фоменко]

C-4:

对。特别是规范性的要求。如果只是整个楼层的平均温度，你将如何依靠同样的误差？

正常性要求是你的要求，根本没有要求。

[СанСаныч Фоменко]

mql_5:

在我看来，首先我们应该拒绝对EA进行任何优化。

其次，我们应该对策略测试者持怀疑态度（如前所述）。

第三，DC的交易只是在条件下的训练或策略测试，这些条件接近现实，但并不真实。

第四，最好与经纪人打交道，他们可以进入交易所（这里我没有发现美国）。

终于看到了一个战友的身影。

[Vasiliy Sokolov]

faa1947:
没问题。测试和basta。没有ACF，就没有预测。如果有ACF，可能会有一个带漂移的SB，我们可以摆弄一下。而如果只是ACF，那么市场是可以预测的，如果它失败了，那么我们只是不知道怎么失败的。

我喜欢的是，我们有一个模型，它的属性我们只在理论上知道，还有一个未知的 市场，这个模型的一小部分属性应该是利用的。这些属性是否存在还不得而知。市场价格的性质也不完全清楚。有太多的不确定因素。让我们取代SB市场--现在它的所有 特征我们都提前知道了。让我们在上面测试一下模型--是的，模型的表现与SB要求的不一样--只有一个解释，那就是模型本身，不准确或错误只能在这里，而不是其他地方。我们纠正它。我们看到了结果。它符合SB的要求--很好，这个模型至少符合它自己的要求。在真实行上运行模型。比较结果：有差异，必须纠正。分析差异，看看你如何在此基础上赚钱，朝着增加SB和真实行之间的差异的方向改进模型。

[[删除]]

C-4:

我不是在否认TA，也不是在进行闲聊。我只是在谈论具体的TA的适用性，甚至更广泛地说，任何

试图预测市场的模型。如果一个模型在原则上不可能做出预测，那么在预测可能但不能保证的情况下，我们为什么要相信这个模型呢？ 你错了。问自己一个问题：如何得出预测 "根本 不可能 "的结论？答案是：这只是源于偏见。"这不可能，因为它永远不可能"；)

请记住，"预测 "这个概念本身有不同的解释;)

[Дмитрий]

C-4:

我不否认TA，也不参与闲聊。我只说了特定TA的适用性，甚至在更大的范围内，任何 试图预测市场的模型。如果一个模型在原则上不可能做出预测，那么在预测有可能但不能保证的情况下，我们为什么要相信这个模型？

这正是喋喋不休。意识流。

1.预测在哪里，为什么从根本上说是不可能的？这一结论的依据是什么？

2.在所有随机系统中，预测是可能的，但不能保证。它们不是决定性的系统!

不要玩弄细枝末节，不要进入一般科学--这不是你的。专注于重要的事情--所以有些TA方法是适用的，有些是无用的？哪些人？

市场上的任何预测模型都是无用的？那么，如果不做预测，应该怎么做？

一个具体的问题--如果不预测，模型在市场上应该怎么做才能获利？

[Vasiliy Sokolov]

faa1947:
正常性要求是你的要求，根本没有要求。

我已经很久没有要求过什么了。

[Vasiliy Sokolov]

avtomat:
你错了。问自己一个问题：如何得出预测"根本 不可能 "的结论？答案是，这只是源于偏见。"这不可能，因为它永远不可能"；)

请记住，"预测 "这个概念本身有不同的解释;)

它源于这样一个事实，即我们特意准备的 数据从根本上说是不可能预测 的。我们去一个赌场，记录1000个球的滚动情况--我们已经准备好了数据。如果零或其他东西掉出来的次数多，那么只有一个原因--轮盘。要么是歪打正着，要么是创始人的骗局。 我们寻找我们的理想轮子--我们找到了它，我们试图对它进行预测--它不起作用。我们把我们的系统设置在这个轮子上，如果它坐下来玩，就意味着它在没有模式的地方看到了模式，这意味着它所看到的不仅对一些非随机过程，而且对所有可以表示为图形的东西都不是独特的 和有特征的，因此它不可能是我们可以识别和利用的东西，从而赚钱。

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C-4:

这是因为我们特意准备了 一些从根本上不可能预测的数据。我们去赌场，记录1000个球的滚动情况--我们已经准备好了数据。如果零点或其他东西掉出来的次数多，那么只有一个原因--轮盘。要么是歪打正着，要么是创始人的骗局。 我们寻找我们的理想轮子--我们找到了它，我们试图对它进行预测--它不起作用。我们把我们的系统设置在这个轮子上，如果它坐下来玩，就意味着它在没有模式的地方看到了模式，这意味着它所看到的不仅对非随机过程，而且对所有可以表示为图形的东西都不是独特的 和有特征的，因此它不可能是我们可以识别和利用的东西，从而赚钱。

赌场与此有什么关系？这样的比较是没有必要的。

[Vasiliy Sokolov]

avtomat:
赌场与...有什么关系？这样的比较是错误的。

我不是在拿市场和赌场作比较。我不是说市场=赌场，事实上我知道它们不是。但如果这不是真的，那么我们就需要能够证明它的方法，找出两者之间的差异，并建立一个在这种差异基础上产生利润的交易模型。如果所谓的盈利方式连赌场和非赌场都无法区分，那它又如何盈利呢？哪里能保证他不会错误地坐在轮盘赌桌前而不是印钞机前？

顺便说一句，你答应帮我把赫斯特的工作做起来。已经有一段时间了。我只是担心我将不得不去找一些计量经济学家，但我不想这样做--我发现很难与他们沟通，而且很少有人对这个问题感兴趣。

[Sceptic Philozoff]

C-4: 用SB取代市场--我们现在提前知道它的所有 特征。我们在上面测试模型：啊哈，模型的表现与SB要求的不一样--只有一个解释，那就是模型本身，不准确或错误只能是在它身上，而不是其他地方。我们纠正它。我们看到了结果。它符合SB的要求--很好，这个模型至少符合它自己的要求。在真实行上运行模型。比较结果：有差异，必须纠正。分析差异，看看如何可能获利，朝着增加SB和真实系列之间差异的方向改进模型。

在我的系统中，我经常用高斯分布的回报来喂养SB，看他们是否在SB中看到鱼。如果有些人这样做了，这个系统就死了。