一个关于在外汇市场赚钱的问题 - 页 10

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Demi:


他说的是100%的正确。TA并没有对原始数据提出任何要求。它并不关心非平稳性。非平稳性与回归等统计方法有关。

但指标的无用性问题是开放的。那么，我们应该使用什么呢？


技术指标 和一般技术分析的问题是，它们不会因研究对象的不同而改变其行为。把MACD放在价格图上--有时它会显示出背离和收敛，从正区到负区。将它应用于最原始的SB图表--它将显示相同的模式，并拥有相同的行为。问题是我们为什么要相信这个指标，如果它将在明显没有意义的数据上给出同样的指示？
 
C-4:

技术指标和所有一般技术分析的问题是，它们不会因研究对象而改变其行为。将MACD应用于价格图表--有时它会显示背离和收敛，从正区到负区。将它应用于最原始的SB图表--它将显示相同的模式，并拥有相同的行为。问题是我们为什么要相信这个指标，如果它将对明显没有意义的数据给出同样的指示。
虽然我相信在数字上显示相同结果的回归方程，但我非常喜欢你的推理。
 
C-4:

技术指标和一般技术分析的问题是，它们不会因研究对象的不同而改变其行为。把MACD放在价格图上--有时它会显示出背离和收敛，它会从正区转到负区。将它应用于最原始的SB图表--它将显示相同的模式，并拥有相同的行为。问题是我们为什么要相信这个指标，如果它将对明显没有意义的数据给出同样的指示。


我们不要提出TA的逻辑性或荒谬性的问题--喋喋不休。

我重复这个问题--如果不是TA指标，那么是什么？

统计方法有其基本缺陷--已经写过了。

剩下的是什么--猜测的骨头？

 
faa1947:
虽然我相信回归的数字显示了相同的结果，但我真的很喜欢你的推理。

顺便说一句，这对任何模型都是一个很好的测试。一个理想的系统将很容易确定价格的随机性，从而确定在其上交易的无意义性。由于这类序列没有意义，该模型不会产生信号，或者至少会将其减少到最低限度。
 
Demi:


统计方法有其基本缺陷--已经写过了。

你能详细说明一下这一点吗？
 
Demi:


我们不要提出TA的逻辑或荒谬的问题--喋喋不休。

我重复这个问题--如果不是TA指标，那么是什么？

统计方法有其基本缺陷--已经写过了。

剩下的是什么--猜测的骨头？


我不是在否认TA，也不是在进行闲聊。我只是在谈论具体的TA的适用性，甚至更广泛地说，任何 试图预测市场的模型。如果一个模型在根本不可能的情况下做出了预测，那么在预测有可能但不能保证的情况下，我们为什么要相信这个模型？
 
C-4:

顺便说一下，这是对任何模型的一个很好的测试。一个理想的系统将很容易确定价格的随机性，从而确定在其上交易的无意义性。该模型不会提供关于这种系列的信号，因为它们没有意义，或者至少它将这些信号减少到最低限度。
没问题。让我们测试一下，然后就可以了。没有ACF--没有预测。如果有ACF，可能会有一个带漂移的SB，我们可以摆弄它。而如果只有ACF，那么市场是可以预测的，如果它失败了，那么我们就是不知道该怎么做。
 
faa1947:
你能详细说明一下这一点吗？

当然。特别是对正常性的要求。如果只是整个楼层的平均温度，你将如何依靠同样的误差？
 

在我看来，首先我们应该拒绝对EA进行 任何优化。

其次，我们应该对策略测试者持怀疑态度（如前所述）。

第三，DC的交易只是在条件下的训练或策略测试，这些条件接近现实，但并不真实。

第四，最好与经纪人打交道，他们可以进入交易所（这里我没有发现美国）。

 
Mathemat:

"固定性 "不在引号和对引号的回归中，而在其他市场函数中。

用倒逗号--因为它不一定是统计意义上的静止性。相反，它在某种程度上是有弹性的。

如果avtomat 拿出他的ACS，用恒定系数的线性差分来描述市场，这个模型将不比你一直在谈论的东西更难接受。

他不太可能得到它;))))))))
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