计量经济学：领先一步的预测 - 页 98 1...919293949596979899100101102103104105...139 新评论 Sceptic Philozoff 2011.12.02 21:33 #971 avtomat:因此，建立一个充分的模型，使用计量经济学技术，利用计量经济学的力量！！！有什么能阻止你呢？ 唯一的问题是，计量经济学的力量在哪里...奥列格，我们也一直在等待你使用TAU的明智之举。而你用图片和难以理解的公式来逗我们开心。你至少会提出一个可以接受的概念。 好吧，让我们说，至少像这样（我不记得我在哪里听到的，但我确切地听到了）：在任何特定的时间，市场上有2-3个参与者，他们决定所有的过程。市场不会立即吸收所有传入的信息，因此，有一定的...呃...弛缓，不同的瞬态相互叠加。因此，这种放松是我们潜在的面包。 为什么--一个清晰而明确的概念，也是有意义的。其他一切（扩散，以及通过商数估计其参数和构建近似市场行为 的 "回归"）都已经是一种技术。顺便说一句，无论如何，在模型评估的最后阶段不能没有计量经济学方法（更确切地说，统计学）。无论如何，这是一个随机的过程... 大约15年前曾经尝试过类似的事情，当时我还没有听说过Fora。但这个模型有点不同，虽然它也被缩减为一个二维码--但参数化。 [删除] 2011.12.02 23:05 #972 tara: 奥列格，模型是充分的，作者也是。只是你们有不同的目标、野心和质量大小的特点而已 :) 我只是非常喜欢这段话。 所说的模型是原始的，理由不充分，而且没有使用百分之一的计量经济学 方法。 [删除] 2011.12.03 00:14 #973 Mathemat:奥列格，我们也一直在等待你使用TAU的可理解的东西，已经等了很久了。但你用图片和公式来娱乐我们，而这些都是无法理解的。你至少应该在一个可理解的层面上提出这个概念。 图片以集中的形式浓缩了信息--清晰、易懂，没有多余的文字。例如，我在这里 展示的最后一张图片是在TAU基础上建立的系统的实际结果。这些结果也不清楚吗？然而，这并没有引起任何兴趣。那你在那里看到了什么复杂难懂的公式呢？只要稍微深入一点，一切都会变得清晰易懂--设定的目标和目的，以及系统的有效性--当前和未来的。 好吧，让我们至少说说这个... 也许在漫长的冬天，....也许我会....我记得你暗示过这篇文章... 其他一切（扩散器，以及通过商数估计其参数和构建近似市场行为的 "回归"）已经是一种技术。 决定最终结果的是所使用的技术。 顺便说一句，无论如何，在模型评估的最后阶段不能没有计量经济学（或者说统计学）的方法。无论如何，这是一个随机的过程... 我并不是说应该无条件地把它们扔掉。我是说，统计学有它自己明确界定的任务范围，它所处理的和设计的任务。试图将统计数字扩大到不在其控制范围内的地区，不会带来积极的结果。例如，在这里，将从周一开始，利用统计学的要素，包括一个平衡A和平衡B过程的进化模型；但绝不是统计学是这个模型的基础。 [删除] 2011.12.03 00:53 #974 我有一个有趣的问题。如果我们可以用一些众所周知的方法来分析开盘和收盘值，那么分析高点和低点或tick值呢，因为它们在时间上的分布不相等。例如，同样的预测一步的主题的作者，如何做到这一点，采取每一个时间间隔的值的数量或确定为现在，如何处理预测，对于离散的时间序列，它是已知的，置信区间 计算一个时间间隔，但对于非离散的 - 多久？是否有任何统计方法来处理这种系列？ Sceptic Philozoff 2011.12.03 05:57 #975 avtomat: 图片以集中的形式浓缩了信息--清晰、易懂，没有多余的文字。例如，我在这里 介绍的最后一张图片是在TAU基础上建立的系统的实际结果。 我没有问过这个系统的结果。 你告诉我关于系统 本身的概念 。一些暗示就在那里。就这样了。 如果你不想做，就不要做。但你创建你的分支是有原因的...... СанСаныч Фоменко 2011.12.03 06:02 #976 -Aleksey-: 我有一个如此有趣的问题。如果我们可以使用众所周知的方法来分析开盘和收盘值，那么分析高位和低位值或刻度线呢，因为它们在时间上的分布并不相等。例如，同样的预测一步的主题的作者，如何做到这一点，采取每一个时间间隔的值的数量或确定为现在，如何处理预测，对于离散的时间序列，它是已知的，置信区间计算一个时间间隔，但对于非离散的 - 多久？是否有任何统计方法来处理这种系列？ 在我看来，情况要比这更糟。我在这个话题中多次提出这个问题，但没有人回应。关键是这一点。我立即规定了一个市场的口头模型：科蒂尔=趋势+季节+频率+异常值+噪音。 我在这个主题中建立了两个组成部分的模型：趋势+噪音。外汇没有季节性，高峰期没有意义。最有趣的部分是周期性，我把它理解为具有可变周期的波。我们把连续的科蒂尔切成了等份，看来，凡是有可变周期的周期性都被切成了片状。而我们正在努力预测!我没有办法，没有人回应。C-4给出了一个链接，作者声称周期性受制于对数法。但我不明白它如何能被验证。事实上，如何检测这种周期性？ Avals 2011.12.03 06:30 #977 faa1947:在我看来，情况要比这更糟。我在这个话题中多次提出这个问题，但没有人回应。关键是这一点。我立即规定了一个市场的口头模型：Kotir=趋势+季节+周期性+异常值+噪音。在这个主题中，我正在建立两个组成部分的模型：趋势+噪音。外汇市场没有季节之分，尖峰期并不有趣。最有趣的部分是周期性，我把它理解为具有可变周期的波。我们把连续的科蒂尔切成了等份，看来，凡是有可变周期的周期性都被切成了片状。而我们正在努力预测!我没有办法，没有人回应。C-4给出了一个链接，作者声称周期性受制于对数法。但我不明白它如何能被验证。事实上，如何检测这种周期性？ 周期性是以小数点为单位的？周期性的概念过于严格--一个过程的所有阶段在天文时间上都有一个固定的时间。这种周期性从何而来？从与天文时间相联系的真实经济周期--纳税期、收获庄稼等。一个更广泛的概念是周期性。这时的发展也是由一连串确定的阶段组成的，但其持续时间在天文时间上并不恒定。几乎所有的投机过程都是周期性的，而不是定期的。它们不与天文时间相联系，这里经常使用内部时间的概念。什么是有效的内部时间计数器，取决于有关的过程。这是怎么回事--及时了解我们处于这个过程的哪个阶段。 例如，让我们来看看这个过程--某一部分参与者的未实现利润的积累。例如，交易不同变种的趋势跟踪的投机者。我们可以区分2个主要阶段--他们的未结头寸积累到一定限度（因为他们总共没有无限的资金）和获利阶段，这可能会变成崩溃，他们中的许多人不得不承担损失。这种过程的实际执行是投机性泡沫的膨胀。什么才是有效的时间衡量标准？从逻辑上讲，这些投机者所积累的头寸量。当这个量接近临界时，积累阶段的时间就结束了。任何有超买区和超卖区的积累/分布指标，都会关注这些过程。内部时间将是该指标相对于这些区域的值。 也就是说，对于循环过程，它需要一些有条件的 "内部 "时间，以了解何时等待相位变化并进行对应。 СанСаныч Фоменко 2011.12.03 07:03 #978 Avals: 这种周期性可能来自哪里？从与天文时间相联系的真实经济周期--纳税期、收获庄稼等。更广泛的概念是周期性 我理解你对 "周期性 "一词的关注。它是基于一个具有成熟概念的周期性函数。但我没有别的词来形容它。可变的周期性在ZZ上清晰可见 你可以清楚地看到，顶点之间的距离一直是不同的。我可以预测目标、方向，但我无法预测持续时间。有菲波时间，江恩的时间，艾略特波，但这些都是模式。 但是有一个阶段的概念。也许在这里？ Avals 2011.12.03 07:33 #979 faa1947: 这种周期性可能来自哪里？从与天文时间相联系的真实经济周期--纳税期、收获庄稼等。更广泛的概念是周期性 我理解你对 "周期性 "一词的关注。它是基于一个具有成熟概念的周期性函数。但我没有别的词来形容它。可变的周期性在ZZ上清晰可见 你可以清楚地看到，顶点之间的距离一直是不同的。我可以预测目标、方向，但我无法预测持续时间。有斐波的时间盎司，江恩的时间盎司，艾略特波，但这些都是模式。 但有一个阶段性的概念。这里怎么样？ 原则上，我们可以说ZZ把系列周期性地分为两个阶段（摇摆上升/摇摆下降），这些阶段没有一个刚性的周期。但通常当我们谈论阶段时，我们谈论的是系列形成背后的真实过程，而最终的表现已经是这些阶段的后果。 当只有一个过程影响该系列或其他过程影响较小时，那么该系列本身的阶段将与该过程的阶段相吻合。例如，我们测量外面的温度并做一个图表。显然，多年期的图表将突出季节变化的阶段，其背后是地球围绕太阳的旋转过程以及地球轴与太阳的位置关系。但是，如果有许多有影响的过程，而且至少有一些是非周期性的，那么系列上的相位标记将不能清楚地对应于过程的相位。将会发生混合。例如，这就像测量间歇泉或火山附近的温度。除了太阳过程的阶段，也会有火山活动的阶段，由此产生的温度图不会清楚地只显示季节性阶段--它将是各种过程的阶段叠加结果的混合物。 [删除] 2011.12.03 07:37 #980 Mathemat: 我没有问过这个系统的结果。 你谈到了系统 本身的概念 。一些暗示就在那里。这就是全部。 如果你不想做，就不要做。但你创建自己的主题是有原因的...... 这个 "提示"---是对 "系统概念 "的简化总结，从一开始就提出，从第一页开始。 现在，一个长达一年的实验（我会在括号里注明，在一个有真钱和现金的真实账户上）已经开始，基于TS拖拉机，它是基于同样的 "概念"---已经，这还不足以成为创建一个分支的理由吗？ 目前，实验的第三个月已经结束。前两个月的结果显示，年平均回报率为2332%。根据公认的模型，当我们达到运行点时，系统的年效率将在70000%-80000%范围内，--检查这样的建模结果也是创建一个分支机构的充分理由。 顺便说一句，信息量不仅取决于表述，也取决于感知；) 1...919293949596979899100101102103104105...139 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因此，建立一个充分的模型，使用计量经济学技术，利用计量经济学的力量！！！有什么能阻止你呢？
唯一的问题是，计量经济学的力量在哪里...
奥列格，我们也一直在等待你使用TAU的明智之举。而你用图片和难以理解的公式来逗我们开心。你至少会提出一个可以接受的概念。
好吧，让我们说，至少像这样（我不记得我在哪里听到的，但我确切地听到了）：在任何特定的时间，市场上有2-3个参与者，他们决定所有的过程。市场不会立即吸收所有传入的信息，因此，有一定的...呃...弛缓，不同的瞬态相互叠加。因此，这种放松是我们潜在的面包。
为什么--一个清晰而明确的概念，也是有意义的。其他一切（扩散，以及通过商数估计其参数和构建近似市场行为 的 "回归"）都已经是一种技术。顺便说一句，无论如何，在模型评估的最后阶段不能没有计量经济学方法（更确切地说，统计学）。无论如何，这是一个随机的过程...
大约15年前曾经尝试过类似的事情，当时我还没有听说过Fora。但这个模型有点不同，虽然它也被缩减为一个二维码--但参数化。
奥列格，模型是充分的，作者也是。只是你们有不同的目标、野心和质量大小的特点而已 :)
我只是非常喜欢这段话。
所说的模型是原始的，理由不充分，而且没有使用百分之一的计量经济学 方法。
奥列格，我们也一直在等待你使用TAU的可理解的东西，已经等了很久了。但你用图片和公式来娱乐我们，而这些都是无法理解的。你至少应该在一个可理解的层面上提出这个概念。
图片以集中的形式浓缩了信息--清晰、易懂，没有多余的文字。例如，我在这里 展示的最后一张图片是在TAU基础上建立的系统的实际结果。这些结果也不清楚吗？然而，这并没有引起任何兴趣。那你在那里看到了什么复杂难懂的公式呢？只要稍微深入一点，一切都会变得清晰易懂--设定的目标和目的，以及系统的有效性--当前和未来的。
好吧，让我们至少说说这个...
也许在漫长的冬天，....也许我会....我记得你暗示过这篇文章...
其他一切（扩散器，以及通过商数估计其参数和构建近似市场行为的 "回归"）已经是一种技术。
决定最终结果的是所使用的技术。
顺便说一句，无论如何，在模型评估的最后阶段不能没有计量经济学（或者说统计学）的方法。无论如何，这是一个随机的过程...
我并不是说应该无条件地把它们扔掉。我是说，统计学有它自己明确界定的任务范围，它所处理的和设计的任务。试图将统计数字扩大到不在其控制范围内的地区，不会带来积极的结果。例如，在这里，将从周一开始，利用统计学的要素，包括一个平衡A和平衡B过程的进化模型；但绝不是统计学是这个模型的基础。
我没有问过这个系统的结果。
你告诉我关于系统 本身的概念 。一些暗示就在那里。就这样了。
如果你不想做，就不要做。但你创建你的分支是有原因的......
我有一个如此有趣的问题。如果我们可以使用众所周知的方法来分析开盘和收盘值，那么分析高位和低位值或刻度线呢，因为它们在时间上的分布并不相等。例如，同样的预测一步的主题的作者，如何做到这一点，采取每一个时间间隔的值的数量或确定为现在，如何处理预测，对于离散的时间序列，它是已知的，置信区间计算一个时间间隔，但对于非离散的 - 多久？是否有任何统计方法来处理这种系列？
在我看来，情况要比这更糟。我在这个话题中多次提出这个问题，但没有人回应。关键是这一点。我立即规定了一个市场的口头模型：科蒂尔=趋势+季节+频率+异常值+噪音。
我在这个主题中建立了两个组成部分的模型：趋势+噪音。外汇没有季节性，高峰期没有意义。最有趣的部分是周期性，我把它理解为具有可变周期的波。我们把连续的科蒂尔切成了等份，看来，凡是有可变周期的周期性都被切成了片状。而我们正在努力预测!我没有办法，没有人回应。C-4给出了一个链接，作者声称周期性受制于对数法。但我不明白它如何能被验证。事实上，如何检测这种周期性？
在我看来，情况要比这更糟。我在这个话题中多次提出这个问题，但没有人回应。关键是这一点。我立即规定了一个市场的口头模型：Kotir=趋势+季节+周期性+异常值+噪音。
在这个主题中，我正在建立两个组成部分的模型：趋势+噪音。外汇市场没有季节之分，尖峰期并不有趣。最有趣的部分是周期性，我把它理解为具有可变周期的波。我们把连续的科蒂尔切成了等份，看来，凡是有可变周期的周期性都被切成了片状。而我们正在努力预测!我没有办法，没有人回应。C-4给出了一个链接，作者声称周期性受制于对数法。但我不明白它如何能被验证。事实上，如何检测这种周期性？
周期性是以小数点为单位的？周期性的概念过于严格--一个过程的所有阶段在天文时间上都有一个固定的时间。这种周期性从何而来？从与天文时间相联系的真实经济周期--纳税期、收获庄稼等。一个更广泛的概念是周期性。这时的发展也是由一连串确定的阶段组成的，但其持续时间在天文时间上并不恒定。几乎所有的投机过程都是周期性的，而不是定期的。它们不与天文时间相联系，这里经常使用内部时间的概念。什么是有效的内部时间计数器，取决于有关的过程。这是怎么回事--及时了解我们处于这个过程的哪个阶段。
例如，让我们来看看这个过程--某一部分参与者的未实现利润的积累。例如，交易不同变种的趋势跟踪的投机者。我们可以区分2个主要阶段--他们的未结头寸积累到一定限度（因为他们总共没有无限的资金）和获利阶段，这可能会变成崩溃，他们中的许多人不得不承担损失。这种过程的实际执行是投机性泡沫的膨胀。什么才是有效的时间衡量标准？从逻辑上讲，这些投机者所积累的头寸量。当这个量接近临界时，积累阶段的时间就结束了。任何有超买区和超卖区的积累/分布指标，都会关注这些过程。内部时间将是该指标相对于这些区域的值。
也就是说，对于循环过程，它需要一些有条件的 "内部 "时间，以了解何时等待相位变化并进行对应。
这种周期性可能来自哪里？从与天文时间相联系的真实经济周期--纳税期、收获庄稼等。更广泛的概念是周期性
我理解你对 "周期性 "一词的关注。它是基于一个具有成熟概念的周期性函数。但我没有别的词来形容它。可变的周期性在ZZ上清晰可见
你可以清楚地看到，顶点之间的距离一直是不同的。我可以预测目标、方向，但我无法预测持续时间。有菲波时间，江恩的时间，艾略特波，但这些都是模式。
但是有一个阶段的概念。也许在这里？
这种周期性可能来自哪里？从与天文时间相联系的真实经济周期--纳税期、收获庄稼等。更广泛的概念是周期性
我理解你对 "周期性 "一词的关注。它是基于一个具有成熟概念的周期性函数。但我没有别的词来形容它。可变的周期性在ZZ上清晰可见
你可以清楚地看到，顶点之间的距离一直是不同的。我可以预测目标、方向，但我无法预测持续时间。有斐波的时间盎司，江恩的时间盎司，艾略特波，但这些都是模式。
但有一个阶段性的概念。这里怎么样？
原则上，我们可以说ZZ把系列周期性地分为两个阶段（摇摆上升/摇摆下降），这些阶段没有一个刚性的周期。但通常当我们谈论阶段时，我们谈论的是系列形成背后的真实过程，而最终的表现已经是这些阶段的后果。
当只有一个过程影响该系列或其他过程影响较小时，那么该系列本身的阶段将与该过程的阶段相吻合。例如，我们测量外面的温度并做一个图表。显然，多年期的图表将突出季节变化的阶段，其背后是地球围绕太阳的旋转过程以及地球轴与太阳的位置关系。但是，如果有许多有影响的过程，而且至少有一些是非周期性的，那么系列上的相位标记将不能清楚地对应于过程的相位。将会发生混合。例如，这就像测量间歇泉或火山附近的温度。除了太阳过程的阶段，也会有火山活动的阶段，由此产生的温度图不会清楚地只显示季节性阶段--它将是各种过程的阶段叠加结果的混合物。
我没有问过这个系统的结果。
你谈到了系统 本身的概念 。一些暗示就在那里。这就是全部。
如果你不想做，就不要做。但你创建自己的主题是有原因的......
这个 "提示"---是对 "系统概念 "的简化总结，从一开始就提出，从第一页开始。
现在，一个长达一年的实验（我会在括号里注明，在一个有真钱和现金的真实账户上）已经开始，基于TS拖拉机，它是基于同样的 "概念"---已经，这还不足以成为创建一个分支的理由吗？
目前，实验的第三个月已经结束。前两个月的结果显示，年平均回报率为2332%。根据公认的模型，当我们达到运行点时，系统的年效率将在70000%-80000%范围内，--检查这样的建模结果也是创建一个分支机构的充分理由。
顺便说一句，信息量不仅取决于表述，也取决于感知；)