计量经济学：领先一步的预测 - 页 92

新评论
 
Avals:


我必须确保 "亏损交易的流动 "是静止的。

就我个人而言，对我来说，更重要的是亏损交易的 "流量 "是固定的。


如果TS在第一个月赚了10美元，第二个月赚了20美元，第三个月赚了40美元，第四个月赚了80美元，等等，那么这个系列是非平稳的，因此利润是随机的？
 
Demi:

如果TC在第一个月带来10美元，第二个月20美元，第三个月40美元，第四个月80美元，等等，那么这个系列是非平稳的，因此这个利润是随机的？
TC带来的不是美元，而是积分。
 
faa1947:
你只能预测趋势，你不能预测噪音。我相信科蒂尔=趋势+噪音。我以分析的形式对该趋势进行建模。这里根本不存在非稳态性--它是一个决定性的东西。所有的非稳态性都留在了噪声中，即残差。其他任何地方都没有非平稳性，向右。 。


计量经济学 不是一门科学。它是一门应用学科，研究将数学统计方法和理论家应用于经济学。计量经济学中没有特殊的方法、模型和仪器。

所有的Matstatistics方法无一例外都是基于 "确定性残差+随机性残差 "的假设。"趋势 "是一个时间序列的确定性残差。几乎所有的Matstatistics方法都是只为静止和遍历序列而创造的。

如果一个数字序列是非平稳的，那么这种非平稳性就不能 "留在噪声中"。

为了应用大多数数学统计学方法，序列应该是静止的、无规律的，其在模型中的残差应该具有正态分布。

 
faa1947:

法恩斯沃斯有 可疑的直线功能线，没有反映趋势的变化。

范思哲的台词很好。

这里有270条意见。如果我们画出ACF，我们可以看到一个与趋势变化相对应的波浪。270条不适合在屏幕上显示，所以我将给出趋势从40到90变化的部分。这就是它看起来的样子。

再一次，ACF的报价对观看没有意义，你明白吗？它不是一个固定的过程。如果你想重复实验，为什么是270条？抽取5000个样本（你能感觉到5000和270之间的区别吗？）

我们可以看到ACF波与视觉趋势相匹配。EViews中的说明警告我们，在指定计算ACF的滞后期数量时要小心。对于熟悉TA的人来说，这是一个众所周知的问题，因为有可能在一个图上画出许多趋势。

哇，你在那里看到了什么？告诉我，你用什么来扩展你的意识？它是某种植物的提取物吗？你用什么，仙人掌？

大约40年前，Box和Jenkins写了一本关于ARMA的书，长达300页--你太看得起我了，我可以在这个论坛上一言以蔽之。

这是一本非常好的书，请不要 "解释 "它，你真的很不擅长。

对巨魔

取500个计数并绘制ACF。("......自相关函数图可以通过沿纵轴绘制两个函数（基数和函数移位后的数值τ）的相关系数，以及沿横轴绘制τ的数值来获得......")

整个样本是5000个样本（仔细阅读），我看了前500个样本的相关情况。巨魔，--计算是正确的。对于其他长度和时间间隔的变化，ACF将是不同的，正如你和我们的计量经济学家所显示的那样。别担心，让自己忙于有用的事情。

 
Demi:

如果TC在第一个月带来10美元，第二个月20美元，第三个月40美元，第四个月80美元，等等，那么这个系列是非稳定的，因此这个利润是随机的？

我看起来像个灵媒吗？ 我怎么知道你的系统的回报是静止的还是非静止的，使用这个数据？月数和美元回报率到底有什么关系？
 
Avals:

在任何情况下，都希望系统的回报接近静止状态并与测试回报相匹配。特别是在一系列的交易中。 如果你最初认为情况并非如此，那么你就不能相信历史测试的结果--你可以不考虑它们。即仍然需要一系列交易结果的准稳态性。

我不同意这里的说法。如果结果是非稳态的，这意味着所使用的测量工具如s.c.o.只是近似 的过程，并不准确。这并不意味着这个过程不能获利。问题只在于我们用来衡量过程本身的工具，而不是过程。
 
Demi:


计量经济学不是一门科学。它是一门应用学科，研究将数学统计方法和理论家应用于经济学。计量经济学中没有特殊的方法、模型和仪器。

所有的Matstatistics方法无一例外都是基于 "确定性残差+随机性残差 "的假设。"趋势 "是一个时间序列的确定性残差。几乎所有的Matstatistical方法都是为静止和遍历序列而创造的。


为了应用大多数数学统计学方法，一个系列必须是静止的、无规律的，其在模型中的残差必须具有正常分布。

实际上，所有的数理统计 方法都是为静止的和遍历的序列而创造的。

为了应用大多数数学统计学方法，序列必须是静止的、无规律的，并且其在模型中的残差必须具有正态分布。

大新闻。阿里马怎么样？拱门怎么样？这些是什么系列的？

如果数字序列是非平稳的，那么这种非平稳性就不能 "留在噪音中"。

cotier=趋势+噪音

左边是非平稳性，但右边在哪里？

 
Farnsworth:

哇，你在那里看到什么-什么-什么？告诉我，你在用什么拓展你的意识？它是某种植物的提取物吗？你用什么--仙人掌？


胖墩儿。
 
C-4:

我不同意这里的说法。如果结果不是静止的，它只是表明所使用的测量工具，如相同的s.c.o.，只是粗略地 描述了这个过程，并不准确。这并不意味着这个过程不能获利。问题只在于我们用来衡量过程本身的工具，而不是过程。

这是关于该系统的结果。如果它们是非稳态的，那么计算出来的mo、sko等在未来可能会有很大不同。你在测试中得到了+10分的莫，而在未来，这完全不一样--范围很大，+10不是它的平均价值。很明显，静止性是一个过于僵硬和抽象的条件--我们谈论的是准静止性--统计参数变化相当缓慢。即把一切都分为静止的和非静止的，就像黑与白。有一个折中的办法，中间有很多阴影）。
 
faa1947:
你是个野蛮人。

不，不是一个粗野的人，而是一个非常有教养和有技巧的人。你这种病态的胡说八道，当你在ACF图上目测到价格图等等......实在是有点烦人。像一个真正的计量经济学家（因为我 "崇拜 "他们），而不是M15，你采取H1，而不是5000点，你采取270和厚颜无耻地吹嘘你的话，如 "线是不同的...这是可疑的，像..."。

好吧，你这个有文化的人，如果你冒犯了我，我道歉，我希望你不要回复我的帖子。你不回答他们，让我们作为计量经济学家分开 - 不说再见。

好运和良好的趋势。

1...858687888990919293949596979899...139
新评论