计量经济学：领先一步的预测 - 页 101

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Trolls:


你应该更仔细地阅读你自己被问到的内容。你没有展示整个ACF，只是展示了前500个样本，尽管样本更大。这就是我所问的。

是的，我仔细读了你的文章，你抽取了500个样本。

给我看所有的，所有的5000个样本。我只是想知道它会是什么样子的。

听着，我会去实验室，如果我记得，我会给你看。你可以看任何数量的样本的ACF。

我的研究表明，如果你做正确的处理，大约90%是振荡链路模型，虽然你不一定要...

什么他妈的是振荡链路...你是什么人，也是一个计量经济学家？告诉我你是正常的导向，这个论坛上的一个faa对我来说已经足够了......

 
Farnsworth:....对我来说，论坛上的一个FAA已经足够了......
不要看这个主题，你的脑子就会很好。
 
faa1947:
不要读这个主题，你的脑子就会好使。

但我要求你不要回答，你违反了来之不易的共识。你是个彻头彻尾的计量经济学家，但我哪里写到头了？例如，还有神经，以及其他由感觉赋予我们的现实。而你怎么能这么肯定你的脑袋是好的。为什么如此傲慢？你拿着在一个不适合预测报价的模型上做的40次测试在论坛上跑来跑去，你写的是废话，说的是正常。对你来说，最好的医生就是市场。每周5天、每天24小时的医生预约：从周一01：00（莫斯科时间）到周六01：00（莫斯科时间）。

PS：但我要赶紧指出，尽管如此，你身上的某种人文主义依然存在，你建议不要看这个话题。显然，从字面上看，我将利用你的提议。这是非常诱人的。

 

FAA--根据你的电子表格，我做了自己的--。

日期/预测时的价格/预测价格/实际价格/预测误差/利润

平均预测误差相当大--每次预测约119点。但事实证明，如果我们根据这些虽然不准确的预测进行交易，一般都能获得利润。我根据预测计算利润--在预测点我开了一个头寸，TP等于预测的价格，没有SL，亏损的头寸在下一个开盘价被关闭。令人惊讶的是，只分析了4条，你就得到了这样的MO，（除非我弄错了）。




 
Nafany:

FAA--根据你的电子表格，我做了自己的--。

日期/预测时的价格/预测价格/实际价格/预测误差/利润

平均预测误差原来是相当大的--每次预测约119点。但事实证明，如果我通过这些虽然不准确的预测进行交易，我一般都能获得利润。我根据预测计算利润--在预测点我开了一个头寸，TP等于预测的价格，没有SL，亏损的头寸在下一个开盘价被关闭。令人惊讶的是，只分析了4条，你就得到了这样的MO，（除非我弄错了）。


我有这最后一栏。我认为现有的预测并不是那么糟糕。以点为单位的利润是值得怀疑的，因为它太能反映特定的科蒂尔地区。更有趣的是观察中的利润系数=盈利交易的数量/亏损交易的数量。

但这不是问题的关键。在这个阶段，我对利润不感兴趣--我感兴趣的是模型的稳定性，甚至不是稳定性，而是模型的参数，这将有助于 我在未来判断其稳定性。正如他们所说的那样，感受一下差异。

因此，我可以做出有利可图的模型，但如何保证未来的利润？只有在不稳定的市场中模型的稳定性

 
faa1947: 更有趣的是观察中的利润系数=盈利交易的数量/亏损交易的数量。
这不是利润因素的计算方法。它是一个 "盈利交易数量*平均盈利交易 规模/（亏损交易数量*平均亏损 交易规模）"的比率。
 

faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.

数学。
这不是利润系数的计算方法。它是 "盈利交易的数量*平均盈利交易 的规模/（亏损交易的数量*平均亏损 交易的 规模）"的比率。
这不是利润系数的计算方法。它是 "所有赚取 "与 "所有损失 "的比率。
 
С-4: 它是 "赢得的一切 "与 "失去的一切 "的比率。
这是正确的，C-4。现在仔细看一下我画的公式。
 
C-4:
利润因素不是这样算的。它是 "赢得的一切 "与 "失去的一切 "的比率。

你不能这样做。如果总损失为零，我甚至不敢想象其结果。
 

好吧，我同意。结果将是相同的，但为什么要对四个独立的数据进行三次计算操作，而相同的结果是由两个数据之间的关系 的一次操作 给出的？你们数学家总是把事情搞得很复杂 :)

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