计量经济学：领先一步的预测 - 页 15

新评论
 
Mathemat:
不用麻烦了。我已经知道你是一个原教旨主义者。你不会读到数学计算。

我甚至不是犹太人 :( )

 
Tantrik:

我甚至不是犹太人 :( )

这个话题的精彩结局
 
faa1947:
这个话题的结局多么精彩啊!

期待进一步的预测!(我们应该设定一些目标，至少要超过5分:)(现在我们需要做木柴、稻草)
 
即使是最美丽、最合理的预测，也有50%的机会成真。
 
Tantrik:

期待进一步的预测!(我们应该设定至少超过5分的目标:))(现在我们要做柴火、稻草）。

我会的。我想做一个多货币的欧元兑美元预测，并与现有的滞后模型进行比较。
 
Debugger:
即使是最美丽、最合理的预测，也有50%的机会成真。
这句话是怎么来的？计算结果在哪里？对于最后的预测，给出了绝对误差和百分比。你是如何计算出50%的概率的？
 
faa1947:
如果可以的话，我想提出一个愿望，并希望大家都能听到：关于这个话题的优点，并有具体的证据，到目前为止，人们都很痒。 。

做我的客人。

" ...该模型是一个任意的函数（回归），形式为 y = f(x1, x2, .... xn)。函数y是例如EURUSD或任何其他货币对。 xi --函数的 参数 （自变量、回归者）是终端中可用的任何其他报价..."。

1.(不是主要问题）你说的 "任意功能 "是什么意思？任何回归都使用一些多项式进行插值。

2.(主要）"功能 "的严格定义尽量适用于讨论中的案例。

 
tara:

谢谢你，终于有了一个实质性的问题。

1.(不是主要的）你说的 "任意函数 "是什么意思？任何回归都使用一些多项式进行插值。

2.(主要）"功能 "的严格定义尽量适用于讨论中的案例。

严格地说，我不能，但我要做一些澄清。让我们从现有的例子出发。

kotir hp1(-1到-4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

1.我们有一个带有两个滞后变量的线性函数（HP--Kotir的Hedrock-Prescott指标和hp_d--指标与Kotir之间的残差）。请注意，我们不使用cotier本身的滞后变量。

2.在函数中可以有许多不同的变量，例如，其他引号。

3.我们区分了两种类型的线性：按变量的线性和按参数的线性。我们的函数（回归）是完全线性的。

4.在变量（参数、自变量、回归者--在我这里是同义词）中的非线性函数可以在EViews允许的数学函数框架内有一个相当任意的形式。例如：log（x）--自然对数，1/x，等等。(见文件）这种类型的非线性被简化为线性版本，方法是用一个适当的公式代替它，例如xx=1/x，然后用xx代替x

5.如果方程的参数是非线性的，例如：y=x*(c^2)，其中的常数是平方），情况就会更糟。麻烦的是，跨国公司并没有发挥作用。

6.更糟糕的是： 方程的参数是估计出来的，也就是说，它们是随机变量。方程估计的最后一列是相应系数为零的概率。一切都很好，如果被称为 "系数 "的随机变量的分布规律是正态的，如果它不是非正态的，那么估计值就根本不可信--它只是数字而已。

结论：所有的TA都是狗屁，因为所有的指标都是公式，但从来没有人像上面那样分析这些公式。

我应该指出，这根本不是我的想法--是对我所读到的内容的复述，这与计量经济学的基本原理有关。

 

回到预测上来。有一个星期五的预测

预测：1.3548 - 空头。结果：收盘价=1.3753，多头--预测不正确。误差=205点。

在预测时，我注意到预测误差非常大=249点，所产生的误差在计算范围内，但完全不令人满意。当然，在三个预测中--两个正确，一个不正确，但这也不是关于它。没有工作要做。

方程的进一步工作方向很明显：我们需要改变方程，将误差降低到更可接受的数值。同时获得的成果--严格拒绝方程系数等于零的假设--应该被保留。我正在等待建议。

回顾一下，方程的形式，比如说。

kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

最左边的是函数--在我们的例子中是独立的、预测的变量EURUSD，最右边的是函数参数。这个示意性的方程与更熟悉的形式的方程相对应。

kotir = c(1)*hp1(-1) + c(2)*hp1(-2) + c(3)*hp1(-3) + c(4)*hp1(-4) + c(5)*hp1_d(-1) + c(6)*hp1_d(-2)

C(i)的具体数值将通过估计获得，对于我们的方程式来说，其形式为：。

kotir = -11.2283410255*hp1(-1) + 35.6907876956*hp1(-2) - 34.1403883033*hp1(-3) + 10.6774253876*hp1(-4) - 0.662636180868*hp1_d(-1) - 0.897124355018*hp1_d(-2)

这是在计算和预测中使用的。我应该注意到，这个指标与报价的吻合度高达97%--这对混搭爱好者来说是件好事。我不想在维宁的玩具上安于现状。

我将在周一下午再做一次预测，因为我是按开盘价预测的，这将使我有机会在进入下周时考虑到差距。


 
faa1947:

回到预测上。有一个星期五的预测

预测：1.3548 - 空头。结果：收盘价=1.3753，多头--预测不正确。误差=205点。


也许可以做一个表格，然后写上预测？
1...8910111213141516171819202122...139
新评论