计量经济学：领先一步的预测 - 页 128

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Farnsworth:
我不明白，你是要EW本身还是要EW的程序？

EW在网络上是完整的，从网站上更新。

我在EW上使用一个程序来计算。它有自己的语言，简单，但仍然是。我可以把它交给你。

 

下面是窗口移位一栏时的计算结果。

你可以看到测试结果如何变化。最右边的几栏是方程中的滞后数。我把lambda=1作为HP，也许这就是问题所在？

 
faa1947:

下面是窗口移位一栏时的计算结果。

你可以看到测试结果如何变化。最右边的几栏是方程中的滞后数。我把lambda=1作为HP，也许这就是问题所在？

这就是问题的一部分。你在使用一个过滤器而不了解如何正确设计它，你也在预测它。问题非常简单--你在过滤什么或你想过滤什么？如果你需要 "平稳"，那是什么，你如何向惠普解释你对 "平稳 "的理解？
 
faa1947:

以下是H4的结果

系数的值更糟糕。除此以外，我们不能拒绝一些系数为零的假说。

方程中的残差有ARCH，这是有模型的。

残差的描述性统计是杀手锏--你不能相信任何东西。

这不是杀手锏，它完全证实了 我写的关于R平方的不可靠和主要系列的相关性（我就不回帖子了）。你什么时候开始听，而不是只写:o)？相对于 "绝对 "价值，价格轨迹偏差的规模是非常非常小的。这些系数对这种微不足道的波动是 "盲目的"，它们在这样的规模上看不到明显的差异，所以这对你来说都是一种好事，预期在统计上是接近的，就像它一样，但它转化为你系统的其他非常有问题的特征。

因此，包括去增量（这是在振荡刻度范围内的正确刻度）。

它（EW）在小的时间框架上显示了这一点，就像高的（但无用的）相关值（它本身是线性的，总是平方的），因此给你带来错觉。

但是，一旦你接近模型的 "正确 "比例--你终于得到一个诚实的报告，那就是时间....。扩大你的意识:o)而在二十四小时和几个月后--情况会更糟糕 :o/

 
Debugger:

错误的问题不是算法的好坏，而是货币对的本质，（本质）没有以任何方式被考虑到。

没有超级过滤器、分解和转化会有帮助。我希望这将会有所帮助。

有可能在没有过滤器的情况下预测未来任何任意数量的柱子的价格走势，但这是一个目标吗？


您能否详细说明什么是货币对的 "本质"？哪些数字特征反映了这种 "本质"？
 
Demi:

您能否详细说明一下--货币对的 "本质 "是什么？哪些数字特征反映了这种 "本质"？

其本质是，它是一种资产（货币）与另一种资产的比率。
 
Farnsworth:
这就是问题的一部分。你在使用一个过滤器而不了解如何正确设计它，你也在预测它。问题非常简单--你在过滤什么或你想过滤什么？如果你想 "平稳"，那是什么，你如何向惠普解释你对 "平稳 "的理解？

关于惠普。看一看。


 
PapaYozh:

其本质是一种资产（货币）与另一种资产的比率。

哪些数字特征反映了这种 "本质"？如何在算法/模型中反映这种 "本质"？
 

Farnsworth:

因此，包括前往增量

请看欧元兑美元的增量，以1/DX为单位的增量

其结果更糟糕

 
Debugger:


正是如此。

相应地，这些资产中的每一个都有自己的频率相位和振幅。我强调有两（2）个组成部分。分子和分母。

货币是一分为二的。不可能简单地预测一分为二，几乎总是（66%的时间）会有错误。


而预测有多难呢？预测货币指数？ 并把预测结果加起来？
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