计量经济学：领先一步的预测 - 页 124 1...117118119120121122123124125126127128129130131...139 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 09:57 #1231 Farnsworth 10.01.2012 11:34 然后证明报价中存在一种趋势，事先要记得清楚地定义它。 趋势对我来说是一个质量问题。我们看着帅气的ZZ，看到了一种趋势。昨天、今天、明天和后天。 我没有一个趋势问题，我有一个平滑减去残余的问题，这个问题有一个分析性的表达方式，这个表达方式比静止的要好，而且我准备把它推到样本之外。论坛上有很多像我这样的聪明人，但与他们不同的是，我说：问题出在残留物上，因为存在非平稳性，会破坏任何美丽。而我则处理剩下的部分。这是对原商的逐步分解。 DDFedor 2012.01.10 10:05 #1232 你可以自由地表白你的美丽。但你的美是没有生命的。静态。雕塑。一块石头。时间很容易扼杀这种美。我认为美是在进化中。改变的能力...并且要改变...这是LIFE能够为未来铺平道路的唯一途径。 Sceptic Philozoff 2012.01.10 10:18 #1233 faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить. 我相信你对第一点（"决定它所看到的东西"）的看法是不完整的。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 10:24 #1234 Mathemat: 我相信你对第一点（"决定他所看到的"）的看法是不完整的。 每个人看到的都是不完整的。绝对的真理是我们无法得到的。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 10:27 #1235 DDFedor: 你可以自由地表白你的美丽。但你的美是没有生命的。静态。雕塑。一块石头。时间很容易扼杀这种美。我认为美是在进化中。改变的能力...和变化...这是LIFE走向未来的唯一途径。 我并不自称是静态的；恰恰相反。我说，让我们确定商数的不同特征，其中最令人不快的是非平稳性。让我们识别它并与之合作，不要把头埋在沙子里。 Сергей 2012.01.10 10:35 #1236 faa1947: Farnsworth 10.01.2012 11:34 然后证明报价中存在一种趋势，事先要记得清楚地定义它。 趋势对我来说是一个质量问题。我们看着帅气的ZZ，看到了一种趋势。昨天、今天、明天和后天。 (1) 这里我提出了一个随机漫游的例子（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80），如果你愿意，你可以针对一个ZZ，帅气的趋势会出现在巨大的数字中。你会以同样的方式预测他们吗？ (2) ZZ本身是不可预测的，引用也是不可预测的。而对于GZ来说就更糟糕了，如果各种测试证实了初始过程中非线性关系的存在，那么在GZ中它们就完全消失了。毫不奇怪，广州市是价格实际最低的地方。从 "相反 "中尝试，根据该价格的最大 "浓度 "建立一个GZ。 (3) 我没有一个趋势问题，我有一个减法平滑的残余问题，它有一个分析表达式，比静止的要多，而且我要把它推到样本之外。论坛上有很多像我这样的聪明人，但与他们不同的是，我说：问题出在残留物上，因为存在非平稳性，会破坏任何美丽。而我则处理剩下的部分。这是对原商的逐步分解。 然后，像这样的选项。 你需要更高级的模型，可以 "自我纠正"，如ARIMA/ARMA/...它们有第二个组成部分，根据误差分析将结果向正确方向 "转移"。更好的是，采取神经元学，在这个意义上它更有前途。实际上，AR是一个神经元 :o) 稳定基本的 "简单 "模型，研究其参数在非稳态环境中的行为。只有在这之后，你才会明白该如何处理剩余的部分。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 10:49 #1237 Farnsworth: 在这里，我提出了一个随机漫游的例子（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80），如果你愿意，你可以以ZZ为目标，帅气的趋势会以巨大的数字出现。你会以同样的方式预测他们吗？ 我看到一篇文章说，不可能区分随机趋势和决定性趋势--我们都做不到，这就是为什么我们忽视了它。 ZZ本身并不具有预测性，引用也不具有预测性。 我们不知道屏幕右边是什么，这是我们的问题，不是指标的问题。 我们需要更多能够 "自我修正 "的高级模型，如ARIMA/ARMA/ARMA。 本主题使用的模型是ARIMA，具有第二集成度，AR和MA的滞后期数不固定。 稳定一个基本的 "简单 "模型，研究其参数在非稳态环境中的行为。只有在这之后，你才会明白该如何处理剩余的东西。 学习了，但不清楚学习什么。我的模型有一堆的属性（测试结果）。有一个想法，如果所有的测试都通过了（"正确的模型"），就会有一个预测。但这并没有发生。整个话题到此为止了。 Sceptic Philozoff 2012.01.10 10:56 #1238 faa1947: 我说，让我们找出报价者的不同特征，其中最令人不快的是非平稳性。让我们识别它并与之合作，不要把头埋在沙子里。 你只执着于商数。你可以随心所欲地对其进行区分（取其不同），甚至10次。但这有什么用呢，哪里能保证将来继续如此呢？这些保证在模型本身中的位置（连同其估计）？ 稳定（弹性），包括对未来的稳定，可以在其他价格功能中寻求，而不仅仅是在报价本身。要做到这一点，你就必须动脑筋，不再只用一种方式（通过图表回归）来凿开报价。 并请将引文的格式化，以便你能看到谁在引用，谁在回复。我已经很困惑了。如果你不能得到标准，至少要用箭头（>>）来代替引号。 faa: 有一个想法，如果所有的测试都通过（"正确的模型"），就会有一个预测。 这个想法是怎么来的？你为什么这么肯定呢？ Сергей 2012.01.10 11:02 #1239 ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут 为什么，我已经喜欢你的执着。 我看到一篇文章说，不可能区分随机趋势和决定性的趋势 正是如此，因此需要其他方法。 这条线所使用的模型是ARIMA，具有第二集成度，AR和MA的滞后期数可变。 这还不够，你想用第二度整合来描述市场吗？如果你想让市场至少有一些近似于相同的AR模型，那么订单至少应该是200-300个 学习了，但不清楚学习什么。我的模型有一堆的属性（测试结果）。有一个想法，如果所有的测试都通过了（"正确的模型"），那么就会有一个预测。但这并没有发生。整个话题到此为止了。 如何做什么？ (1) 采取一个固定的样本长度，你确信 EViews会 正确识别模型。 (2) 沿着 "天文 "时间方向的滑动窗口，以一个条形（计数）步长进行滑动。 (3) 对于每一个这样的步骤（考虑到手工作业，至少要有100个），让 EViews 确定所选模型的最佳系数。 (4) 将其全部写在一个表格中：步骤号、系数值、误差/剩余、标准 再看看这一切，这一切是如何变化的。 Avals 2012.01.10 11:09 #1240 faa1947，价格增量取决于大量的因素，其中一些甚至与以前的价格无关。无论你采用哪种方法，即使在一个理想的情况下，也只考虑到其中的一小部分。大多数时候，他们对报价的影响是微不足道的--在噪音的层面上--而相当少的时候，他们会走到前台，能够创造一些运动。然后有机会利用某些因果关系来匹配它们。因此，最初不要建立一个总是试图预测什么的模型--过滤集市。并建立面向主题的模型，而不仅仅是你软件中的内容。基于交易的基本原理，定价背后可能有哪些过程。投机性的，投资性的，转换性的，等等。对交易者的大众行为进行某些假设，在此基础上建立一个模型，进行验证（甚至可能基于ecometrics）。 1...117118119120121122123124125126127128129130131...139 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
然后证明报价中存在一种趋势，事先要记得清楚地定义它。
趋势对我来说是一个质量问题。我们看着帅气的ZZ，看到了一种趋势。昨天、今天、明天和后天。
我没有一个趋势问题，我有一个平滑减去残余的问题，这个问题有一个分析性的表达方式，这个表达方式比静止的要好，而且我准备把它推到样本之外。论坛上有很多像我这样的聪明人，但与他们不同的是，我说：问题出在残留物上，因为存在非平稳性，会破坏任何美丽。而我则处理剩下的部分。这是对原商的逐步分解。
faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.
我相信你对第一点（"决定它所看到的东西"）的看法是不完整的。
我相信你对第一点（"决定他所看到的"）的看法是不完整的。
你可以自由地表白你的美丽。但你的美是没有生命的。静态。雕塑。一块石头。时间很容易扼杀这种美。我认为美是在进化中。改变的能力...和变化...这是LIFE走向未来的唯一途径。
Farnsworth 10.01.2012 11:34
然后证明报价中存在一种趋势，事先要记得清楚地定义它。
趋势对我来说是一个质量问题。我们看着帅气的ZZ，看到了一种趋势。昨天、今天、明天和后天。
(1)
这里我提出了一个随机漫游的例子（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80），如果你愿意，你可以针对一个ZZ，帅气的趋势会出现在巨大的数字中。你会以同样的方式预测他们吗？
(2)
ZZ本身是不可预测的，引用也是不可预测的。而对于GZ来说就更糟糕了，如果各种测试证实了初始过程中非线性关系的存在，那么在GZ中它们就完全消失了。毫不奇怪，广州市是价格实际最低的地方。从 "相反 "中尝试，根据该价格的最大 "浓度 "建立一个GZ。
(3)
我没有一个趋势问题，我有一个减法平滑的残余问题，它有一个分析表达式，比静止的要多，而且我要把它推到样本之外。论坛上有很多像我这样的聪明人，但与他们不同的是，我说：问题出在残留物上，因为存在非平稳性，会破坏任何美丽。而我则处理剩下的部分。这是对原商的逐步分解。
然后，像这样的选项。
在这里，我提出了一个随机漫游的例子（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80），如果你愿意，你可以以ZZ为目标，帅气的趋势会以巨大的数字出现。你会以同样的方式预测他们吗？
我看到一篇文章说，不可能区分随机趋势和决定性趋势--我们都做不到，这就是为什么我们忽视了它。
ZZ本身并不具有预测性，引用也不具有预测性。
我们不知道屏幕右边是什么，这是我们的问题，不是指标的问题。
我们需要更多能够 "自我修正 "的高级模型，如ARIMA/ARMA/ARMA。
本主题使用的模型是ARIMA，具有第二集成度，AR和MA的滞后期数不固定。
稳定一个基本的 "简单 "模型，研究其参数在非稳态环境中的行为。只有在这之后，你才会明白该如何处理剩余的东西。
学习了，但不清楚学习什么。我的模型有一堆的属性（测试结果）。有一个想法，如果所有的测试都通过了（"正确的模型"），就会有一个预测。但这并没有发生。整个话题到此为止了。
你只执着于商数。你可以随心所欲地对其进行区分（取其不同），甚至10次。但这有什么用呢，哪里能保证将来继续如此呢？这些保证在模型本身中的位置（连同其估计）？
稳定（弹性），包括对未来的稳定，可以在其他价格功能中寻求，而不仅仅是在报价本身。要做到这一点，你就必须动脑筋，不再只用一种方式（通过图表回归）来凿开报价。
并请将引文的格式化，以便你能看到谁在引用，谁在回复。我已经很困惑了。如果你不能得到标准，至少要用箭头（>>）来代替引号。
faa: 有一个想法，如果所有的测试都通过（"正确的模型"），就会有一个预测。
这个想法是怎么来的？你为什么这么肯定呢？
ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут
为什么，我已经喜欢你的执着。
我看到一篇文章说，不可能区分随机趋势和决定性的趋势
正是如此，因此需要其他方法。
这条线所使用的模型是ARIMA，具有第二集成度，AR和MA的滞后期数可变。
这还不够，你想用第二度整合来描述市场吗？如果你想让市场至少有一些近似于相同的AR模型，那么订单至少应该是200-300个
学习了，但不清楚学习什么。我的模型有一堆的属性（测试结果）。有一个想法，如果所有的测试都通过了（"正确的模型"），那么就会有一个预测。但这并没有发生。整个话题到此为止了。
如何做什么？
(1) 采取一个固定的样本长度，你确信 EViews会 正确识别模型。
(2) 沿着 "天文 "时间方向的滑动窗口，以一个条形（计数）步长进行滑动。
(3) 对于每一个这样的步骤（考虑到手工作业，至少要有100个），让 EViews 确定所选模型的最佳系数。
(4) 将其全部写在一个表格中：步骤号、系数值、误差/剩余、标准
再看看这一切，这一切是如何变化的。