市场是一个受控的动态系统。 - 页 372 1...365366367368369370371372373374375376377378379...551 新评论 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.11.03 10:27 #3711 Martin Cheguevara: 谢谢你,但我认为这本书至少可以说是主观的... 好吧,但我更像是RAS批准的博士论文的那种人。或者类似这样的事情。否则就是一团糟... Aleksey Panfilov 2018.11.03 11:58 #3712 Martin Cheguevara: 你和olegavtomat在这里触及了真相。当振动变得混乱无序,振幅急剧增加,并继续寻求稳定时,不稳定的状态就开始了,在这种状态下,任何外部影响都将导致灾难性的结果,在我们的案例中,对市场对排放。这么说来,在最后关头还是要讲真话的。你能给我一个关于振动的理论吗?有这样的理论吗?关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 市场是一个受控的动态系统。 Martin Cheguevara, 2018.11.03 09:44 这不是共振......它就像一个不受控制的连锁反应 ,其中石墨棒被迅速投入,反应变得脉动 - 可控或不可控,正好是50比50。就在这一点上,如果你移动棒子或增加临界质量,就会发生爆炸。这就是在外汇市场和其他地方发生的情况。由于波动发生在50/50的环境中,所以没有必要去寻找价格会去哪里。这是不可能的。绝对的。 大约是这样的? 我指的是黄色和橙色的线。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 差分微积分,例子。 Aleksey Panfilov, 2018.02.08 15:42 在浏览这个话题时,注意到第64帖 的评论死得不冤枉。)) 亲爱的版主,有没有可能恢复它,在它以前的位置上,在适当的背景下? 或者打开它让我编辑?(下面是评论本身 ) Aleksey Panfilov2018.01.30 21:41#64RU1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6=0- 四度抛物线差分方程。1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6+1*Y7=0- 五度抛物线的差分方程。1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6+7*Y7-1*Y8=0- 六度抛物线的差分方程。肩为1的区间的插值公式是直接从等距点的方程中得出的。3*Y2=1*Y1+3*Y3-1*Y4 - 通过二度抛物线进行插值。4*Y2=1*Y1+6*Y3-4*Y4+1*Y5-用三度抛物线插值。5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6--用四次方的抛物线进行插值。6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6+1*Y7-用五度抛物线内插。7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6+7*Y7-1*Y8-通过六度抛物线插值。作为一个代码。 a1_Buffer[i]=(open[i] +3*a1_Buffer[i+1 ] -1*a1_Buffer[i+2 ] )/3; a2_Buffer[i]=(open[i] +6*a2_Buffer[i+1 ] -4*a2_Buffer[i+2 ] +1*a2_Buffer[i+3 ] )/4; a3_Buffer[i]=(open[i] +10*a3_Buffer[i+1 ] -10*a3_Buffer[i+2 ] +5*a3_Buffer[i+3 ] -1*a3_Buffer[i+4 ])/5; a4_Buffer[i]=(open[i] +15*a4_Buffer[i+1 ] -20*a4_Buffer[i+2 ] +15*a4_Buffer[i+3 ] -6*a4_Buffer[i+4 ] +1*a4_Buffer[i+5 ])/6; a5_Buffer[i]=(open[i] +21*a5_Buffer[i+1 ] -35*a5_Buffer[i+2 ] +35*a5_Buffer[i+3 ] -21*a5_Buffer[i+4 ] +7*a5_Buffer[i+5 ] -1*a5_Buffer[i+6 ])/7; 图中显示了图表的开头。 很明显,使用2-4次方的多项式构建的线条(灰色、蓝色、绿色)有把握地停留在图表附近。用5次方和6次方的多项式构建的线条(红色,黄色)进入了类似于共振或自动振荡 的状态,并逐渐积累了振幅。增加5度或更大的多项式的杠杆率并不能改变情况。 通过一个由给定周期的正弦波之和 组成的函数的差分方程插值,可以将 "多项式的度数 "提高到例如12度(这就像围绕一个常数的6个正弦波)。然而,类似的情况(共振)也可以通过围绕一个常数(二度多项式的类似物)内插一个正弦波的函数而遇到,肩部和周期有一定的组合。与多项式的类比是由最低要求的点的数量得出的。 差分微积分,例子。 从理论到实践 From theory to practice [删除] 2018.11.03 13:06 #3713 Martin Cheguevara: 谢谢,但我认为至少可以说这是主观的。嗯,你不应该这样做... 这是一本非常有用的书。 哈肯是一位世界知名的物理学家。 neitrino22 2018.11.03 21:53 #3714 Martin Cheguevara: 在私下里,不是在这里。你在哪里消失的? 你周末喝醉了吗? 还是出于绝望? 你把所有人都送到这里来了,你知道的。 从论坛上看,就像,我性交了。 他们说啊,你可以说同样的事情......(我来自敖德萨,不是来自波兰,你好)。 [删除] 2018.11.06 00:05 #3715 . Алексей Тарабанов 2018.11.06 00:50 #3716 Martin Cheguevara: 不错,但我更喜欢至少有RAS批准的博士论文。或者类似这样的事情。否则就是一团糟...你代表你自己的东西吗? CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.11.06 04:30 #3717 Алексей Тарабанов:你对自己有什么看法? 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 我们是否需要扩大自动交易的创意空间? Martin Cheguevara, 2018.11.02 20:00 在我看来,最好的创意是尽可能地减少机器人的损失,并想办法尽快平仓,在塞分损失,零散地平仓或增加交易量。 我可以创建一个分支,并描述我的交易机器人是如何工作的20页,并证明它产生的收益是合理的......是的,这一点...... 正如你所看到的,我在红色区域做出了固定的损失。 如果我不根据盈利关闭的概率增加或减少手数,我就不能使机器人持续盈利。 如果我不增加手数,我的机器人会因为信号系统而获得最大可能的利润,顺便说一下,该系统总是考虑到价格的移动是50-50。 它设法 "捕捉 "这种运动 即使这样,我们也得到了这个结果。 红色实心区--永久性固定损失区 红色虚线是机器人考虑到价格变动的概率因素,试图将损失分成若干部分,并逐步平仓,使利润动态变为正数。 现在请注意这个问题。 如何才能在不增加手数的情况下尽快弥补损失。 机器人不应该只损失利润,还应该承担风险,只拿利润作为机器人赚钱的保证,或者最多不会损失太多。我希望它能在实践中得到证明,而不是在理论上......否则,这只是另一种无休止的排场...... 我将马上告诉你条款。 1.寻找价格运动的方向并利用它来捕捉一些没有意义的东西,你永远不会猜到它足以赚取固定的损失,而且不需要增加手数。 2.你越是从更高的TF中寻找信号,这个TF中的随机运动就越稳定,越高。 3.在发生时,可以很容易地提前识别尖峰现象 4.我们需要一个只有真实损失和订单的系统,没有任何警报。5.至少需要一个特别的解决方案,在基本方案中尽可能简化。 6.这是任何TS的基石。 由于最大限度地减少了在市场上花费的时间,而且从本质上讲,在长期内增加了在加号中收盘的概率,但当然也有细微差别。 7.如果有人想只显示一个利润图。它们可能属于不同类型的生物燃料,但在每一种情况下,它们并不那么不同。 8.这必须是一个损失有限的系统,最好是止损不超过1,盈利不低于1。 解决这个问题。你能做到吗? 我不是一个多年来寻找东西的理论家,而是一个实践者。我不是在寻找真相。我对它的了解仅限于我能够学习和使用它的程度。 而我更喜欢博士论文,因为主观理论比客观理论多得多。特别是在这里。 但这并不重要。 重要的是解决问题的方法和结果。对我个人而言。 你可以解决这个问题,或者根本不回答我--这对我来说没有区别。 我对任何人都不抱任何期望,我不屑一顾。我在解决一个问题,而不是像我在这里提到的那样,试图向某人证明什么或强加什么,就像你经常做的那样。 请不要阻止我寻找聪明和有能力的人。 通常情况下,人们在这里对具体的例子开始 "臭味相投"。我希望你会比这更聪明,不要做任何事情。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.11.06 04:32 #3718 Aleksey Panfilov: 是这样吗? 我指的是黄色和橙色的线。 不 [删除] 2018.11.07 01:12 #3719 . [删除] 2018.11.08 02:00 #3720 . 1...365366367368369370371372373374375376377378379...551 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
谢谢你,但我认为这本书至少可以说是主观的...
你和olegavtomat在这里触及了真相。当振动变得混乱无序,振幅急剧增加,并继续寻求稳定时,不稳定的状态就开始了,在这种状态下,任何外部影响都将导致灾难性的结果,在我们的案例中,对市场对排放。这么说来,在最后关头还是要讲真话的。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
市场是一个受控的动态系统。
Martin Cheguevara, 2018.11.03 09:44
这不是共振......它就像一个不受控制的连锁反应 ,其中石墨棒被迅速投入,反应变得脉动 - 可控或不可控,正好是50比50。就在这一点上,如果你移动棒子或增加临界质量,就会发生爆炸。这就是在外汇市场和其他地方发生的情况。大约是这样的?
我指的是黄色和橙色的线。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
差分微积分,例子。
Aleksey Panfilov, 2018.02.08 15:42
在浏览这个话题时,注意到第64帖 的评论死得不冤枉。))
亲爱的版主,有没有可能恢复它,在它以前的位置上,在适当的背景下? 或者打开它让我编辑?(下面是评论本身 )
1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6=0- 四度抛物线差分方程。
1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6+1*Y7=0- 五度抛物线的差分方程。
1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6+7*Y7-1*Y8=0- 六度抛物线的差分方程。
肩为1的区间的插值公式是直接从等距点的方程中得出的。
3*Y2=1*Y1+3*Y3-1*Y4 - 通过二度抛物线进行插值。
4*Y2=1*Y1+6*Y3-4*Y4+1*Y5-用三度抛物线插值。
5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6--用四次方的抛物线进行插值。
6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6+1*Y7-用五度抛物线内插。
7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6+7*Y7-1*Y8-通过六度抛物线插值。
作为一个代码。
图中显示了图表的开头。
很明显,使用2-4次方的多项式构建的线条(灰色、蓝色、绿色)有把握地停留在图表附近。
用5次方和6次方的多项式构建的线条(红色,黄色)进入了类似于共振或自动振荡 的状态,并逐渐积累了振幅。增加5度或更大的多项式的杠杆率并不能改变情况。
通过一个由给定周期的正弦波之和 组成的函数的差分方程插值,可以将 "多项式的度数 "提高到例如12度(这就像围绕一个常数的6个正弦波)。
然而,类似的情况(共振)也可以通过围绕一个常数(二度多项式的类似物)内插一个正弦波的函数而遇到,肩部和周期有一定的组合。
与多项式的类比是由最低要求的点的数量得出的。
谢谢,但我认为至少可以说这是主观的。
嗯,你不应该这样做...
这是一本非常有用的书。 哈肯是一位世界知名的物理学家。
在私下里,不是在这里。
.
不错,但我更喜欢至少有RAS批准的博士论文。或者类似这样的事情。否则就是一团糟...
你代表你自己的东西吗?
你对自己有什么看法?
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我们是否需要扩大自动交易的创意空间?
Martin Cheguevara, 2018.11.02 20:00
在我看来,最好的创意是尽可能地减少机器人的损失,并想办法尽快平仓,在塞分损失,零散地平仓或增加交易量。
我可以创建一个分支,并描述我的交易机器人是如何工作的20页,并证明它产生的收益是合理的......是的,这一点......
正如你所看到的,我在红色区域做出了固定的损失。
如果我不根据盈利关闭的概率增加或减少手数,我就不能使机器人持续盈利。
如果我不增加手数,我的机器人会因为信号系统而获得最大可能的利润,顺便说一下,该系统总是考虑到价格的移动是50-50。
它设法 "捕捉 "这种运动
即使这样,我们也得到了这个结果。
红色实心区--永久性固定损失区
红色虚线是机器人考虑到价格变动的概率因素,试图将损失分成若干部分,并逐步平仓,使利润动态变为正数。
现在请注意这个问题。
如何才能在不增加手数的情况下尽快弥补损失。
机器人不应该只损失利润,还应该承担风险,只拿利润作为机器人赚钱的保证,或者最多不会损失太多。
我希望它能在实践中得到证明,而不是在理论上......否则,这只是另一种无休止的排场......
我将马上告诉你条款。
1.寻找价格运动的方向并利用它来捕捉一些没有意义的东西,你永远不会猜到它足以赚取固定的损失,而且不需要增加手数。
2.你越是从更高的TF中寻找信号,这个TF中的随机运动就越稳定,越高。
3.在发生时,可以很容易地提前识别尖峰现象
4.我们需要一个只有真实损失和订单的系统,没有任何警报。
5.至少需要一个特别的解决方案,在基本方案中尽可能简化。
6.这是任何TS的基石。
由于最大限度地减少了在市场上花费的时间,而且从本质上讲,在长期内增加了在加号中收盘的概率,但当然也有细微差别。
7.如果有人想只显示一个利润图。它们可能属于不同类型的生物燃料,但在每一种情况下,它们并不那么不同。
8.这必须是一个损失有限的系统,最好是止损不超过1,盈利不低于1。
解决这个问题。你能做到吗?
我不是一个多年来寻找东西的理论家,而是一个实践者。我不是在寻找真相。我对它的了解仅限于我能够学习和使用它的程度。
而我更喜欢博士论文,因为主观理论比客观理论多得多。特别是在这里。
但这并不重要。
重要的是解决问题的方法和结果。对我个人而言。
你可以解决这个问题,或者根本不回答我--这对我来说没有区别。
我对任何人都不抱任何期望,我不屑一顾。我在解决一个问题,而不是像我在这里提到的那样,试图向某人证明什么或强加什么,就像你经常做的那样。
请不要阻止我寻找聪明和有能力的人。
通常情况下,人们在这里对具体的例子开始 "臭味相投"。我希望你会比这更聪明,不要做任何事情。是这样吗?
我指的是黄色和橙色的线。
不
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