市场是一个受控的动态系统。 - 页 343

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Aleksey Nikolayev:

1) 不，参与者不是单个的交易者，而是一些同质的交易者群体，他们的整体被划分为这些群体。机构市场参与者也是如此--他们被分为一个或多个同质群体，每个群体都被认为是独立的参与者。

2）目标当然比对价格的影响要温和得多。 3）我想通过简单的例子了解导致其非平稳性的可能机制。

4）系统作为一个整体可能是马尔科夫的，但价格序列本身很可能是非马尔科夫的。

1）你个人，坐在显示器前，把一个特定的工具图看作是一个独立的交易员，而不是某个团体的成员。对你个人来说，此时所有的群体，无论是同质的还是异质的，总体上都代表着市场元素。

2）这不是你作为一个交易员影响价格的问题。相反，它是关于确保你作为一个交易员的行动不会导致市场元素的反应。

3）现在是时候理解静止性不是常态，而是规则的例外。 在非静止性的浩瀚无边的海洋中，有非常罕见和非常小的岛屿，称为（伪）静止性。

4）你说的是哪种系统？如果一个系统必须描述一个非马尔科夫的价格序列，那么它就不可能是一个马尔科夫系统。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

4）你说的是哪种系统？如果一个系统要描述一个非马尔科夫的价格序列，那么这个系统就不能是马尔科夫的。

意思是类似于隐性马尔科夫模型 的东西--变量被添加，复杂的系统被当作马尔科夫模型来处理。我不相信过去有直接影响未来的神奇能力--只相信通过现在，有关的信息是我们无法获得的（但做市商可以获得，例如）。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

1）你个人，坐在显示器前，作为一个单独的交易员，而不是作为某个团体的成员，感知一个特定的工具图。对你个人来说，此时所有的群体，无论是同质还是异质，在整体上都代表着市场元素。

如果我们没有看到它们，并不意味着它们不存在。我们可以间接地看到它们--通过将我们的模型应用于价格。这是一种很正常的科学知识方法（也没有人见过电子）。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

2）这不是你作为交易员影响价格的问题。相反，它是关于你作为一个交易者的行动不会导致市场元素的反应。

会有反应，但不是针对你个人，而是针对以类似于你的方式行事的交易者的总和。不要以为交易者的行动是非常独特的。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

3）现在是时候理解静止性不是常态，而是规则的例外。 在非静止性的浩瀚无边的海洋中，有非常罕见和非常小的岛屿，称为（伪）静止性。

所以我们正在尽可能地寻找这些岛屿。有时它们会变成乍看之下的非平稳性，有时则是相反的。

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Aleksey Nikolayev:

我们指的是类似隐马尔科夫模型 的东西--变量被添加，复杂的系统被当作马尔科夫模型。我不相信过去有直接影响未来的神奇能力--只相信通过现在，关于现在的信息是我们无法得到的（但对做市商来说是可以得到的，例如）。

反馈系统--而且没有魔法，信仰在这里没有作用。

运输滞后是这种影响的一个例子。

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Aleksey Nikolayev:

如果我们没有看到它们，并不意味着它们不存在。我们可以间接地看到它们--通过将我们的模型应用于价格。这是一种完全正常的科学认知方法（也没有人见过电子）。

阿列克谢-尼古拉耶夫。

会有反应，但不是针对你个人，而是针对一组与你有类似行为的交易者。你不应该认为交易者的行动是非常独特的。

阿列克谢-尼古拉耶夫。

所以我们正在尽可能地寻找这些岛屿。有时它们会变成乍看起来不稳定的东西，有时则是相反的。

你和我看待问题的方式不同，解决问题的方式也不同。

我祝愿你一切顺利。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

反馈系统--而且没有魔法，信仰在这里没有作用。

运输滞后就是这种影响的一个例子。

这只是过程模型的一个简化，尽管是一个非常有用的模型。

Oleg avtomat:

你和我看待问题的方式不同，解决问题的方式也不同。

我祝愿你成功。

同样，也是如此。祝我们大家好运。

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Aleksey Nikolayev:

这只是对过程模型的一个轻微简化，尽管是一个非常有用的模型。

同样，也是如此。祝我们大家好运。

Tr.lag不是作为过程模型的简化，而是作为过程模型的一个元素。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

Tr.lag不是作为过程模型的简化，而是作为过程模型的一个元素。

它是一些复杂过程的结果，通常不作详细研究，因此从一开始就被当作一个既定事实。