市场是一个受控的动态系统。 - 页 342

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Fast528:
没有看到任何讨论，有没有人明白***341页是什么？已经7年了。

仔细阅读。 这是关于如何在系统的基础上动态地管理市场。

 
现实世界中没有什么是完美的。这对随机性来说也是如此。例如，当我们需要随机数时，我们必须用伪随机数（PRNG）来做。任何这样的发电机都是一个动态系统。下面是一个例子--下面是R的代码和由它绘制的两个图表，它们只在p的值上有所不同--在第一个案例中p=0.5，第二个案例中p=0.6。知道了这个代码，我们就可以绝对精确地预测这些曲线在任何给定的n--步数下会是什么样子。
seed <- 10
set.seed(seed)
n <- 100; p <- 0.5; q <- 1.0 - p
s <- sample(c(1,-1), n, r=TRUE, p=c(p,q))
cs <- cumsum(c(100, s))
plot(cs, t="l")
p = 0.5
p = 0.6
想象一下，现在我们知道除了第一行（MF发生器的初始化）之外的所有这些代码，并且我们有了图形的初始部分。我们是否能够准确地重建图表的其余部分？不太可能。我们将不得不通过漫长的搜索来寻找这个未知数，而且我们可能会犯错--在初始化器的不同值下，图形的初始部分可能是相同的，而后续部分可能是不同的。这是一个所谓动态混沌的简单例子--尽管有绝对的决定性，但任何微小的不准确都会导致不可能的预测。

因此，人们必须使用概率论的方法。从这样一个不完整的代码，甚至只是从一个图表中，很容易得出结论，例如，在第二张图片中，趋势要明显的多。

还值得回顾的是塔肯斯定理，由于该定理，滞后空间嵌入的维度概念被定义为动态系统。这个维度越大，系统就越接近于随机。对于洛伦兹系统和你的例子来说，它是相当小的（小于10），对于一个好的PRNG来说，它至少是100，对于市场来说（如果我正确理解彼得斯的话），它至少是1000。
 

这是一项完全不同的任务...不具有实用性的方向。

而我对TViMS很熟悉，以至于我开发了随机的助推器。(如果这对你意味着什么的话）。

朝着追踪系统的方向看。可提供文献资料。

 
Олег avtomat:

这是一项完全不同的任务...不具有实用性的方向。

而我对TViMS很熟悉，以至于我开发了随机的助推器。(如果这对你意味着什么的话）。

朝着追踪系统的方向看。可提供文献资料。

我并不是要建立一个实用的理论。我只是举了一个例子，说明知道某个东西是一个动态系统可能是无用的。我还表明，如果市场是一个动态系统，它是一个高度复杂的系统。

至于有用的理论，在我看来，它应该建立在博弈论上，而不仅仅是优化（像你提到的领域）。也许这至少可以考虑到做市商对市场的影响。

 
Aleksey Nikolayev:

我并不是要建立一个实用的理论。我只是举了一个例子，说明关于某物是一个动态系统的知识可能是无用的。我还表明，如果市场是一个动态系统，它是一个非常复杂的系统。

至于有用的理论，在我看来，它应该建立在博弈论上，而不仅仅是优化（像你提到的领域）。也许这至少可以考虑到做市商对市场的影响。

"知道某个东西是一个动态系统可能是无益的" ---- 在考虑静态 问题时就是这种情况。(你的就是这样)

"它应该基于博弈论" --- 这是一个非常有前途的领域，可以进一步研究。

"不仅仅是优化"----首先，这种 "仅仅是优化 "的组合表明对它的含义缺乏了解；其次，优化从来不是一件容易的事，如果仅仅是因为选择一个可接受的优化 标准，考虑到现有的矛盾，以及其他相关的不一致，在论证和实施层面。


让我提醒你 "最优性 "一词的含义：在某些方面是最好的属性。

 
Олег avtomat:

这并不是说我认为优化是什么简单的事情。这是关于在博弈论中，它看起来是一个非常退化的案例--一个人的游戏。以下是该书 的一个节选。

介绍

我也觉得这个理论很有希望。我发现凯恩斯的说法非常有趣，他不仅是一位经济学家，也是一位成功的商人。

凯恩斯把职业投资者比作报纸上的参赛者，要从100张照片中选出6张最有吸引力的面孔，最接近普通读者的喜好的人获胜："当我们为自己选择最有吸引力的面孔时，情况并非如此，甚至当我们根据普通读者的意见选择最有吸引力的面孔时也并非如此。我们已经到了第三个阶段，我们运用我们的心理能力来预测平均意见会是什么。而且，我相信，有一些人在练习第四、第五和更高的层次。"

 
Aleksey Nikolayev:

这并不是说我认为优化是什么简单的事情。这是关于在博弈论中，它看起来是一个非常退化的案例--一个人的游戏。

并非如此。在这种情况下，第二方（被视为一个单一的参与者，或作为一个联盟）是外部环境，其反对意见是通过控制错误间接表达的。

然而，就博弈论而言，有必要确定对方的策略
du = Au + Bv
dv = Cu + Dv
有可能做出这样的估计。但它必须通过控制错误（不连贯性）来完成，再次。

你在这个方向上采取任何措施了吗？

 
Олег avtomat:

不完全是这样。在这种情况下，第二方（被视为单个参与者或联盟）是外部环境，其反对意见是通过管理错误间接表达的。

在博弈论的框架内，有必要确定对面的策略
du = Au + Bv
dv = Cu + Dv
有可能做出这样的估计。但它必须通过控制错误（不连贯性）来完成，再次。

你在这个方向上采取任何措施了吗？

在所谓的 "玩弄自然 "的情况下就是如此。在与人对弈的情况下，预测对手的策略会导致他改变策略，把这种预测考虑在内。这大致上就是凯恩斯所谈的内容。

我在这门科学上不是很强--我总是认为它是对矩阵的无意义的摆弄。现在我意识到我错了，正在努力追赶--我正在研究文献并试图建立简单的模型。我还没有得到任何结果，但我得出一个结论，也许随机游戏的 理论会有帮助。

 
Aleksey Nikolayev:

在所谓的 "玩弄自然 "的情况下就是如此。在与人类博弈的情况下，预测对手的策略会使他改变策略，把这种预测考虑在内。这大致上就是凯恩斯所谈的内容。

我在这门科学上不是很强--我总是认为它是对矩阵的无意义的摆弄。现在我意识到我错了，正在努力追赶--我正在研究文献并试图建立简单的模型。到目前为止，我还没有收到任何结果，但我得出一个结论，也许随机游戏的 理论会很有用。

按工具的图表进行交易更像是 "与自然玩耍 "或 "与市场元素玩耍"。在这种情况下，它不是一个 "与一个人的游戏"，他有目的地通过反思一个巨大的市场元素中的一个小元素的发挥来改变他的游戏。在交易量巨大的情况下（中央银行、对冲基金），这种效果是可能的，但对于无法用自己的行动影响一个工具的动态的小交易员来说，这是不可能的。

如果理论是基于马尔科夫过程的，即忽略了之前所有的动态，那么这样的理论只能是局部的。它不能考虑到长时间间隔的过程发展的动态。
 
Олег avtomat:

通过一个工具的图表来交易交易者更像是 "与自然玩耍 "或 "与市场元素玩耍"。在这种情况下，我们不是在谈论 "玩人"，他故意通过反思巨大市场元素中的一个小元素的发挥来改变他的游戏。在交易量大的情况下（中央银行、对冲基金），这样的效果是可能的，但对于一个小的交易者来说是不可能的，他不能用自己的行动影响一个工具的动态。

如果理论是基于马尔科夫过程，即忽略所有以前的动态，这样的理论只能是局部的。它无法考虑到长时间内的动态过程。

不，参与者不是单个的交易者，而是一些同质的交易者群体，他们的整体被分成了几个部分。对于机构市场参与者来说也是如此--他们被分为一个或多个同质群体，每个群体都被视为独立的参与者。

当然，这个目标比对价格的影响要温和得多。我想用简单的例子来理解导致其非平稳性的可能机制。

整个系统可能是马尔科夫的，但价格序列本身很可能是非马尔科夫的。

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