市场是一个受控的动态系统。 - 页 372

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Martin Cheguevara:
谢谢你，但我认为这本书至少可以说是主观的...
好吧，但我更像是RAS批准的博士论文的那种人。或者类似这样的事情。否则就是一团糟...
 
Martin Cheguevara:
你和olegavtomat在这里触及了真相。当振动变得混乱无序，振幅急剧增加，并继续寻求稳定时，不稳定的状态就开始了，在这种状态下，任何外部影响都将导致灾难性的结果，在我们的案例中，对市场对排放。这么说来，在最后关头还是要讲真话的。
你能给我一个关于振动的理论吗？有这样的理论吗？

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市场是一个受控的动态系统。

Martin Cheguevara, 2018.11.03 09:44

这不是共振......它就像一个不受控制的连锁反应 ，其中石墨棒被迅速投入，反应变得脉动 - 可控或不可控，正好是50比50。就在这一点上，如果你移动棒子或增加临界质量，就会发生爆炸。这就是在外汇市场和其他地方发生的情况。
由于波动发生在50/50的环境中，所以没有必要去寻找价格会去哪里。这是不可能的。绝对的。


大约是这样的？

我指的是黄色和橙色的线。


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差分微积分，例子。

Aleksey Panfilov, 2018.02.08 15:42

在浏览这个话题时，注意到第64帖 的评论死得不冤枉。))

亲爱的版主，有没有可能恢复它，在它以前的位置上，在适当的背景下？ 或者打开它让我编辑？(下面是评论本身 )

Aleksey Panfilov2018.01.30 21:41RU

1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6=0- 四度抛物线差分方程。

1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6+1*Y7=0- 五度抛物线的差分方程。

1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6+7*Y7-1*Y8=0- 六度抛物线的差分方程。


肩为1的区间的插值公式是直接从等距点的方程中得出的。

3*Y2=1*Y1+3*Y3-1*Y4 - 通过二度抛物线进行插值。

4*Y2=1*Y1+6*Y3-4*Y4+1*Y5-用三度抛物线插值。

5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6--用四次方的抛物线进行插值。

6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6+1*Y7-用五度抛物线内插。

7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6+7*Y7-1*Y8-通过六度抛物线插值。

作为一个代码。

 
      a1_Buffer[i]=(open[i]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/3;
      a2_Buffer[i]=(open[i]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/4;
      a3_Buffer[i]=(open[i]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/5;
      a4_Buffer[i]=(open[i]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/6;
      a5_Buffer[i]=(open[i]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/7;

图中显示了图表的开头。

很明显，使用2-4次方的多项式构建的线条（灰色、蓝色、绿色）有把握地停留在图表附近。

用5次方和6次方的多项式构建的线条（红色，黄色）进入了类似于共振或自动振荡 的状态，并逐渐积累了振幅。增加5度或更大的多项式的杠杆率并不能改变情况。


通过一个由给定周期的正弦波之和 组成的函数的差分方程插值，可以将 "多项式的度数 "提高到例如12度（这就像围绕一个常数的6个正弦波）。

然而，类似的情况（共振）也可以通过围绕一个常数（二度多项式的类似物）内插一个正弦波的函数而遇到，肩部和周期有一定的组合。

与多项式的类比是由最低要求的点的数量得出的。



 
Martin Cheguevara:
谢谢，但我认为至少可以说这是主观的。

嗯，你不应该这样做...

这是一本非常有用的书。 哈肯是一位世界知名的物理学家。

 
Martin Cheguevara:
在私下里，不是在这里。
你在哪里消失的？ 你周末喝醉了吗？ 还是出于绝望？ 你把所有人都送到这里来了，你知道的。 从论坛上看，就像，我性交了。 他们说啊，你可以说同样的事情......（我来自敖德萨，不是来自波兰，你好）。
 

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Martin Cheguevara:
不错，但我更喜欢至少有RAS批准的博士论文。或者类似这样的事情。否则就是一团糟...

你代表你自己的东西吗？

 
Алексей Тарабанов:

你对自己有什么看法？

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我们是否需要扩大自动交易的创意空间？

Martin Cheguevara, 2018.11.02 20:00

在我看来，最好的创意是尽可能地减少机器人的损失，并想办法尽快平仓，在塞分损失，零散地平仓或增加交易量。

我可以创建一个分支，并描述我的交易机器人是如何工作的20页，并证明它产生的收益是合理的......是的，这一点......

正如你所看到的，我在红色区域做出了固定的损失。

如果我不根据盈利关闭的概率增加或减少手数，我就不能使机器人持续盈利。

如果我不增加手数，我的机器人会因为信号系统而获得最大可能的利润，顺便说一下，该系统总是考虑到价格的移动是50-50。

它设法 "捕捉 "这种运动

即使这样，我们也得到了这个结果。

红色实心区--永久性固定损失区

红色虚线是机器人考虑到价格变动的概率因素，试图将损失分成若干部分，并逐步平仓，使利润动态变为正数。

现在请注意这个问题。

如何才能在不增加手数的情况下尽快弥补损失。

机器人不应该只损失利润，还应该承担风险，只拿利润作为机器人赚钱的保证，或者最多不会损失太多。

我希望它能在实践中得到证明，而不是在理论上......否则，这只是另一种无休止的排场......

我将马上告诉你条款。

1.寻找价格运动的方向并利用它来捕捉一些没有意义的东西，你永远不会猜到它足以赚取固定的损失，而且不需要增加手数。

2.你越是从更高的TF中寻找信号，这个TF中的随机运动就越稳定，越高。

3.在发生时，可以很容易地提前识别尖峰现象

4.我们需要一个只有真实损失和订单的系统，没有任何警报。

5.至少需要一个特别的解决方案，在基本方案中尽可能简化。

6.这是任何TS的基石。

由于最大限度地减少了在市场上花费的时间，而且从本质上讲，在长期内增加了在加号中收盘的概率，但当然也有细微差别。

7.如果有人想只显示一个利润图。它们可能属于不同类型的生物燃料，但在每一种情况下，它们并不那么不同。

8.这必须是一个损失有限的系统，最好是止损不超过1，盈利不低于1。


解决这个问题。你能做到吗？

我不是一个多年来寻找东西的理论家，而是一个实践者。我不是在寻找真相。我对它的了解仅限于我能够学习和使用它的程度。

而我更喜欢博士论文，因为主观理论比客观理论多得多。特别是在这里。

但这并不重要。

重要的是解决问题的方法和结果。对我个人而言。

你可以解决这个问题，或者根本不回答我--这对我来说没有区别。

我对任何人都不抱任何期望，我不屑一顾。我在解决一个问题，而不是像我在这里提到的那样，试图向某人证明什么或强加什么，就像你经常做的那样。

请不要阻止我寻找聪明和有能力的人。

通常情况下，人们在这里对具体的例子开始 "臭味相投"。我希望你会比这更聪明，不要做任何事情。
 
Aleksey Panfilov:


是这样吗？

我指的是黄色和橙色的线。




不

 

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