不要告诉我TA不起作用。 - 页 19

[Vladimir Paukas]

hrenfx:
你必须看一下OOS利润的累积BP。OOS中的交易数量并不重要。重要的是OOS的数量本身。

我可以有1个交易吗？

[hrenfx]

是的。

你必须明白，当你看BP-利润时，其中第i个元素对应的是第i时间的利润。那么对你来说，有多少交易并不重要。

而你可以通过加总来估计这些BP的总数。因此，为了达到统计学上的意义，必须要有相当数量的这类BP。

[Avals]

hrenfx:
你必须看一下OOS利润的累积BP。OOS中的交易数量并不重要。重要的是OOS的数量本身。

相反，重要的是交易的总数。你不必把任何东西加起来--只要把它放到总的状态中，然后像往常一样计算所有其他的东西（FF、MO、FS等）。

[[删除]]

Avals:

相反，交易的总数才是最重要的。

是的，顺便说一句，我记得一个非常权威的人说过，唯一好的过滤器是能提高性能但不减少交易数量的过滤器（或略微减少）。

[hrenfx]

你提议计算，比如说，总PF。如果你能总结出BP，把所有的东西都掌握在手心里，为什么要搞这么大的信息损失？

[hrenfx]

关于这种情况下的交易数量 是胡说八道。这里有一个简单的例子来证明这一点。

1. 你在数以千计的间隔上进行优化，每一个间隔都是一个月的规模。
2. 在只有一天的OOS中，你往往只能得到一笔交易，但总是有利可图。

显然，这样的TS是以巨大的概率在工作。

现在想象一下，你不知道OOS的长度，但你想知道你的系统在什么长度的OOS上特别好。

如果你只看PF、PV等OOS指标，你总是会把自己限制在一个特定的OOS长度上，因为这些指标取决于OOS的长度。

或者你可以做得更聪明。以OOS月的间隔为例，将这些间隔的相应BP利润增加到数千。

然后得到OOS的总BP利润。然后将这个BP可视化，看到在第一天，总的BP利润上升，然后与SB类似。

因此得出结论，对你来说，最陡峭的OOS长度是一天。请注意，没有绝对的PF，FS和其他废话，这取决于OOS的长度和交易的数量。

[Vladimir Gomonov]

-Aleksey-:
顺便说一下，我记得一个非常权威的人说过，唯一好的过滤器是能提高性能，但不减少交易数量（或不明显）的过滤器。

它已经对权威参考文献过敏了。特别是那些匿名的人。你能代表你自己做这样的声明吗？然后我们将讨论它。

或者把你尊敬的权威带到这里。否则，这里有很多人在灌木丛中喋喋不休...。

[Avals]

hrenfx:
你提议计算，比如说，总PF。如果你能总结出BP，把所有的东西都掌握在手心里，为什么要搞这么大的信息损失？

这一切都在你的手掌上。你将如何总结--在一个OOS 100个交易中，在另一个10个交易中？总之，在添加时，很多重要的信息将被丢失，因为在某些时刻只有一个算术平均值。相对于它的传播将是不可见的。这对分析很重要，尽管PF以简化的形式考虑到了这一点。Sharps或Sortino在这方面更准确，但PF也可以。

[Avals]

hrenfx:

关于这种情况下的交易数量是胡说八道。这里有一个简单的例子来证明这一点。

1. 你在数以千计的间隔上进行优化，每一个间隔都是一个月的规模。
2. 在只有一天的OOS中，你通常只能得到一笔交易，但它总是有利可图。

这很有趣 :)做到这一点，你的下一次交易将总是盈利的，然后再进行优化；)

[[删除]]

MetaDriver:

它已经对权威参考文献过敏了。特别是那些匿名的人。你能代表你自己做这样的声明吗？然后我们将讨论它。

或者把你尊敬的权威人士请来。在这里，有很多人在灌木丛中喋喋不休...。

告诉你实话，我对你说话的方式感到厌恶。不是由你来决定谁讨论什么，谁被带进来。没有人欠你什么。当然，我也可以给你一个链接，但不是给你。你可以在一个专门的主题中讨论你的过敏问题。