反方立场:自欺欺人还是微妙的工具? - 页 23

 

VladislavVG:

本主题:在使用相同情况(市场、TS信号)时,是否有可能得到根本不同的结果。Svetlana认为可以,而且没有其他选择,我认为网状结构总是可以建立的......。


呃!!!?轻松过弯!!!。

我从未说过没有其他选择。

现实情况是这样的:这种锁是否有生存权,或者能否成功地用网状物代替?

这就是我们试图弄清楚的事情。Swetten 在擂台的红色角落(锁),VladislavVG 在蓝色角落(网)。

我只说过,在没有证明之前,我赞成加锁。

好吧,而相反的情况在原则上已经清楚地证明了。

所以...:)

 
Nilog:


如果我没有转身呢?或者你会不会把钱用完了?

我已经详细描述了带有Locs的平均损失系统,我写道这样的系统需要与趋势系统一起工作,我写道风险管理 也是必要的,如果你能读懂也能写,就读一读。

SZS: 我不想把时间浪费在重复和争论上,你认为锁仓是开1手买入,在10个点你需要1手卖出,这都是对的 - 所以,如果你想学习和了解自动交易和手动交易之间的区别是什么 - 想想看,我可以重复 - 在锁仓是损失的时间,但不一定损失的时间可以用于盈利。

 

但是,对于手部交易员来说,毫无疑问的优势是心理上的 影响,即损失还不是损失......让我们在这种情况下确定自己的方向,宰杀一只麋鹿......

 
Swetten:


呃!!!?轻松过弯!!!。

我从未说过没有其他选择。


对不起--我有点厚此薄彼了,不是吗?不是出于恶意--只是出于我自己的愚蠢 :))))))))

好运。

 
Aleksander:
嗯,是什么阻止了你开一个子账户并在你闲暇时将其锁定? 在阿尔法或其他一些终端中......?
没有人阻拦你。我只是不需要它。
 
Lord_Shadows:

我这里有一个想法,建议(YuraZ)不记得不同系统的FS加起来,即TS1的FS=5+TS2的FS=6等于FS(两个TS)=11,即要把FS增加到50必须使用多个系统(5-10...)才能得到一个真正可靠的TS,其余的都是用手鼓跳舞,嗨,米歇尔,他是完全正确的。

如果我们没有不同的TP的数据,反之亦然,缩减将不会重合。但在绝大多数情况下,它(FS)至少会增加,这是真的。
 
IgorM:

我已经详细描述了带有locs的损失平均数系统,我写道,这样的系统需要与趋势系统一起工作,我写道,风险管理也是必要的,如果你能读懂也能写,就读一读。

SZY: 我不想把时间浪费在重复和争论上,你认为手数开了1手买入,10点后需要1手卖出,这都是对的--所以是这样,你想学习和了解自动交易和手动交易的区别是什么--仔细想想,我可以重复--在手数中你会失去时间,但不一定失去的时间可以用于盈利。



不,不要浪费你的时间。

试着至少描述一下,如果没有锁,你不能做什么。

 
Nilog:


不,不要浪费你的时间。

试着描述至少一件你没有Loca就无法做到的事情。

以巨额资金建仓
 
VladislavVG:

我认为,网状结构总是可以......。

虽然在数学的抽象中,这样的断言是真实的,但在现实生活和分类形式中,它是不正确的。

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我们应该为荣耀举行驱魔仪式......。他的统计数字将是全方位的...

 
sllawa3:
开设巨额头寸


嗯,是的--然后明智地将其部分关闭。:)只有非常小,这样才不会妨碍到字的丢失 :)