Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
joo>>: Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
Mathemat>>: .......... .... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
......
2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.
По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.
是的，CD应该被看作是一种能量的流动，并被算作一个以点为单位的100%的无尺寸值。任何TS都可以通过累积的点数来评估，也就是效率。
一个相同的TS，不同的参数会有不同的效率，当然值得选择效率高的参数。然而，这样的指标与所考虑的TS的盈利能力没有关系，这是研究的另一个方面--MM问题。
当然，我们谈论的是与交易方向相反的连续的反向TS。
但这只是CD可见的和通常讨论的能量的一小部分，因为TS的决定是不连续的。事实上，它要大很多个数量级，而且可以通过一个令人难以置信的、但仍然是有限的多方向同时开仓的数量来估计。而且只有一个限制--由DC规定的对同时开仓的最大数量的限制。这样一个由无数个同时打开的位置组成的流动，会给RC的能量带来平稳的、几乎类似的 "溢出"。
这里有一个问题。在理想的TS中，我们有1000个交易，而在真实的交易中，我们有1400个。 你如何比较具有不同数字的系列交易？更不用说理想的TS的输入/输出与STS的输入/输出不一致的事实。
这恰恰不是问题所在。应该比较的不是不同的TS，而是一个TS相对于CD能量的理想.....（没有这样的东西，但 "盈利性 "一词在这里不适合，正如我在上面写的）的不同参数。
程序员，这可能是你的想法，但为什么？
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
现在我最好让你去读一读我以前关于这个问题的帖子。 好吧，我不会。我将在这里重复这一点。
我建议在指标缓冲区里写的不是交易信号，而是推荐（TS）市场位置。也就是说，要比较的信号变成了矩形、阶梯形或曲线形（如果TS交易的手数梯度小），而不是脉冲信号。
例如，当市场位置是买入-1手--指标画线==+1，然后它关闭买入==0，打开卖出-2.3手==-2.3，等等。
在这种变体信号中，皮尔逊相关适合用于测量效率。 第二个选择（明显的选择）是测试员。但这需要两次运行和后续计算。
而在这里的输出--根据公式kpc=abs(correlation(ideal, real))*100，效率一下子就出来了。
你有什么反对意见吗？
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
是的，类似这样的事情。
但这只是裁谈会可见的、通常被讨论的能量的一小部分，由于TS所做决定的离散性，这只是一小部分。事实上，它要大得多，而且可以通过数量惊人的、但却有限的不同方向的同时开仓来估计。而且只有一个限制--由DC规定的对同时开仓的最大数量的限制。这样一个由无数个同时打开的位置组成的流动会给RC能量带来平稳的、几乎类似的 "溢出"。
这完全不是一个问题。毕竟，我们不应该比较不同的TS，而是比较一个TS的不同参数与RC能量的理想.....（我认为没有这样的概念，但 "盈利性 "一词不适合这里，正如我上面写的）。
这一般也是可以理解的。也许这就是为什么 "指标 "一词开始出现在这个讨论中--作为一个主要的预测信号，不包括MM或其他技巧。
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
而且在这一主题的开头说--要培养谦虚。
;)
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
阅读因此，让程序员以他自己的，嗯，他成功交易的那个，而不是ZZ的，作为基准。
他将在白天迅速在这里传递他的信号，每个人都会在一天结束时进行比较，并得出结论，以发展自己的谦虚。
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
是的，我明白了。好吧，让我们继续前进。
这里有一段历史--比方说15条。前5个柱子的价格上升，然后3个柱子下降，其余7个柱子上升。理想的是（WP）在15根柱子上显示+1（这就是WP参数的选择方式），也就是刚买入。
真正的一个人打开了三个新的位置。 这些信号如下。
-1,-1（这是从之前开的头寸开始）。
+1,+1,+1,+1（我们终于看到价格上涨了）。
-1,-1,-1（急剧下降，但有延迟反应）。
+1，+1，+1，+1，+1（对价格上涨有延迟的反应）。
让我们根据你的公式来计算效率。当然，结果是不到100人。但是，如果理想的系统在这15根柱子上产生了100个点，而真实的系统产生了110个点（很可能是，因为真实的系统对15根柱子上的所有基本价格变动作出了反应，而理想的系统把整个变动看成一个整体，愚蠢地开了买盘），这个结果与盈利能力有什么关系？
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
事实上，我也相信，任何现实的系统都会有可忽略的效率，无论你如何计算。这就是为什么我认为计算它没有什么意义。我进入的唯一原因是你问了一个具体的问题。而你为什么认为我提出的构建算法不符合你的条件。"理想本身的建设必须考虑到智能交通系统的具体情况"？
对我来说，没有什么比它的股权曲线更能体现TS的特点了:) 。
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
可以构建一个理想的营利性之字形。它的计算公式是H=Spread+1pips。 它可以被认为是100%的效率。而且你无法击败它。
// 这是对 "关于理想 "和 "对标准理想的标准检验 "的问题。
但这样的测试可以派上用场。纯粹是为了计算某种标准的 "之 "字形（c）交易系统。
:)