lexandros>>: Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума... Заговорили о таланте трейдера... хехе... Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита... Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы.. Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:) Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
这不仅仅是关于点子的问题。然后你可能没有和正常的经纪人合作过。试试Man或Ducascopy或ID GI Markets，Interactiv，或相同的MB Trading，甚至Oanda。一键关闭10手，即使有1个点的利润也不是问题。我不会做这样一个断然的声明。此外，如果你想一想，快速准确的执行对任何战略都是至关重要的。在任何策略中，糟糕的执行都会降低垫子的期望值，因为我们会损失点滴的利润。
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю... Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной.. Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки". Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
Теперь то же самое но таким популярно доступным языком для таких как я, которые докторских дессертаций не защищали.
这是从哪里拉来的:)...IMHO，甚至作者都不明白他说了什么:)))Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума...
Заговорили о таланте трейдера... хехе...
Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита...
Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы..
Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:)
Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
这不仅仅是关于点子的问题。然后你可能没有和正常的经纪人合作过。试试Man或Ducascopy或ID GI Markets，Interactiv，或相同的MB Trading，甚至Oanda。一键关闭10手，即使有1个点的利润也不是问题。我不会做这样一个断然的声明。此外，如果你想一想，快速准确的执行对任何战略都是至关重要的。在任何策略中，糟糕的执行都会降低垫子的期望值，因为我们会损失点滴的利润。
我不明白 "只有不熟悉MT真实交易的人 "这句话，在MT交易是什么？
5+
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
试图进入这个帖子...也许我没有弄清楚...不是诺贝尔数学奖获得者，但我知道一点...因此，就你的信息而言--我认为你对指数和陡峭的线性从根本上是错误的。
如果你采取标准的MM......即相对于股权/资产负债表--事实证明，到期的预期对我们不利。如果平衡曲线增加得好，我们就增加很多...在第一次排水时--我们用相同的增量地段排水......而我们开始以较小的地段开局--按照百分比的依赖性......也就是说，恢复期要比输血期长得多。即使没有 "塔"，这一点也很清楚。
基于此--早就不计算相对于股权/平衡/利润的地段了......这可以预见地使你处于失败的境地......。垫子的期望值提前变成了负数。这不是好事...手数大小应在交易结束和滚动后计算。即在关闭所有头寸和提取资金后...再次计算手数，在下一次交易结束和滚动之前，不要减少/增加手数。
你几乎可以100%每天赚取100点...而偶尔会失去50...比例为10/3。像这样...
这不是广告，这不是公关...这些是事实...
忏悔...
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
你刚才说的是MT...你也应该提到Currenex...
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю...Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной..
Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки".
Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
试着读一读你所争论的那篇文章。
这是一个不符合任何逻辑解释的现象
Речь шла про МТ.. Вы бы еще про Currenex вспомнили..
所以我在上面写道，什么是MT的交易？Попытайтесь прочесть статью, откуда приведена цитата, с которой вы дискутируете.
链接到工作室的文章...我没有看到...我看到一段话，显然是断章取义，所以完全无法理解