Meta Trader中的价差交易 - 页 32

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现在，我从2009年12月29日到现在连续在货币对图表（美元+欧元）上运行我的专家顾问（lot=0.1）。通过眼睛，我设置了以下参数：Delta=20偏差，总收盘=+10点。

很明显，我们总共有很好的利润，超过200点。

我不明白为什么交易的数量会不同。可能，在图表上的一个对子上缺少一些条形。或者是在缝隙上出现了故障。专家顾问机制出现 "故障"。我将尝试分析它。

但很明显，一般来说， 虚拟模拟 的工作是正确的。图表是对称的--在与套期保值的工作中，应该是这样的!

图表上的交易11和15--嗯，确切地说，它们在一个缺口处被关闭。

EURRJPY



美元兑日元


 
尊敬的先生们，谁知道协整是怎么算出来的？有谁能帮忙吗？
 
al982 >>:
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?

在这里。

 
当然，谢谢你，但你知道任何关于鲁斯克的资源吗？
 
al982 >>:
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?

谷歌是你的指南。

简而言之，协整不算数，没有任何数字指标。你只能尝试估计它的存在/不存在。对于两个资产的最简单的变体：一个行X对另一个行Y的回归，我们得到斜率B和截距A。我们建立一个像Z=Y-X*B-A的传播过程。让我们测试一下所产生的过程是否具有静止性。如果Z是静止的，那么我们可以假设X和Y是协整的，Z过程可以成功交易。

一个更高级的变体是找到对应于变体矩阵最小特征值的特征向量。这个过程变的更漂亮，可以说明不受限制的资产数量。

问题出在静止性的定义上。静止过程在所有长度上都应该是静止的，但我们总是有一个有限序列，也就是说，很容易被欺骗。

 
rid >>:

Вот сейчас прогнал советник (лот=0.1) ......Только не пойму, почему число сделок разное. Видимо, на одной паре на графике пропущены бары.


大家好。事实上，尽管测试历史是一样的，但图表上的条数是不同的。

显然，我们需要确定从哪个日期（从哪个深度）开始，两个工具的正确报价历史。

在......。

/---------------------------------------------------------------------------+
//ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО СПРЕДА                               |
//---------------------------------------------------------------------------+               
  double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars)
{ int k;   double N = 0;   double Sum = 0;
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1, Timeframe); k++)  {
      if( N == NBars)         break;

      int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);
      if( symb2Shift != -1)      {
         Sum += iClose( Symbol_1, Timeframe, k) - iClose( Symbol_2, Timeframe, symb2Shift);
         N++;
      }   }   double avarageSpread = Sum / N;   return( avarageSpread);}

是说 -

int symb2Shift= iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe,k),true) 。
如果( symb2Shift!=-1) {

它是什么意思？我 对这个条件的措辞解释得对吗？-

"如果一个乐器上缺少一个小节，那么在第二个乐器上--同样的小节存在被跳过（不被考虑）" ?

而我们如何能在任何一种仪器上得到这里--最接近的漏网之鱼的数量？哪一个并不重要？

请告诉我...

.

 
rid >>:

Всем привет. Действительно, число баров разное на графиках, хотя история тестирования задана одинаковая.

Видимо нужно определить, с какой даты(с какой глубины) начинается корректная история котировок по обоим инструментам.

不需要。这对于有低流动性时期的工具来说，是一种常见的情况。没有嘀嗒声，只是在一分钟内，酒吧被错过了。

它是什么意思？我 对这个条件的措辞理解正确吗？-

"如果在其中一个乐器上错过了一个小节，那么在第二个乐器上--同样存在的小节也被错过（不计算在内）" ?

是的。

我怎样才能在这里得到--最近的失误栏的数字--在任何一个仪器上？哪一个并不重要？

请告知...

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

将真改为假

 
wise >>:

Не нужно. Это -- частое явление для инструментов, у которых бывают периоды пониженной ликвидности. За минуту просто не пришел ни один тик, бар пропущен.

Да.

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

true поменять на false


谢谢你。是的，确实如此。换成tf=m5，在大多数情况下（测试），结果要正确得多。两个仪器上的交易在数量上基本相同。
 

顺便问一下，为什么基础价差中的价差是按开盘价计算的？这是不对的 -- -- 它是正确的基于关闭。

为什么？

1.开盘价。在第一件乐器上开了一个酒吧。在第二种乐器上打开一个栏。在这段时间内，第一个工具上可能有更多的ticks，因此计算出来的点差可能是不正确的。

2.对于收盘价。我们可以确定，在收盘的时候，我们有当前的报价，因此计算出来的价差将是正确的。

 

也许这些工具（EURUSD+GOLD）可能是一个很好的串联。

今天我手动尝试在tf=m5上使用电感器的信号 - 实验。

下面是结果。

//--------------------------------------------------

19934111 2010.01.11 09:53 卖出 0.30eurusd 1.4516 0.0000 0.0000 2010.01.11 11:27 1.4508 +24.00
 19934099 2010.01.11 09:53 买入 0.30gcg0 1157.1 0.0 0.0 2010.01.11 11:27 1157.0-3.00


19937919 2010.01.11 12:18 买入 0.30gcg0 1158.1 0.0 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 +48.00
 19937915 2010.01.11 12:17 卖出 0.30eurusd 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543-18.00
//----------------------------------------------------------
而现在的 "对冲"（c_euro+b_gold）是开放的

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