Meta Trader中的价差交易 - 页 147

[Alexander Sevastyanov]

hrenfx:
差价交易监测

这是一件好事，但它与外汇或MT4没有关系。

[hrenfx]

历史数据库。可以适用于市场中立的策略（价差交易的一般情况）。

[sever30]

hrenfx:

历史数据库。

例如，那里的货币报价档案很糟糕，也就是和HC的一样。

[hrenfx]

截至2008年左右的美国股票退市日记（30年或更长时间），采用metastock格式，来自premiumdata.net。

[genro]

hrenfx:

差价交易是交易组合的最简单方式。最佳投资组合是由回收法确定的。我运行Recycle-indicator来分析其中一家经纪公司的所有符号。对于价差交易来说，哪两种金融工具最适合立即变得很明显。以下是他们的图表。

但经典意义上的价差交易是非常简单的：权重不会改变。这就是为什么这种价差带来的利润很少。但是，如果我们从Recycle中抽取动态变化的权重，传播就会变得非常可口......

再次，经典的价差交易是组合股权交易的一个特例：两个金融工具的不变组合的股权交易。结果表明，即使是这种过度简化也会有结果。然而，动态变化的投资组合的股权交易则更有前景。

hrenfx = mais_ ?

[Aleksander]

上升

这个话题有点变味了...

还是MM的问题已经解决，结果平静下来了？

[Aleksander]

让我们以货币对为例--欧盟和英镑，结算一个货币对，打击另一个货币对--看看该货币对是否适合最初的1手交易，总交易--黄色-- Positive....

[Aleksander]

这是一个简单的视觉检查，看看它是否适合于交易...无论如何，自2006年以来--在5年内--简单地一次投放1手就能获得利润....。

约+36.187美元

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嗯......我想你可以尝试添加一些MM，以避免损失期，只砍Bublop....。

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在下一张图片中，我将给出一个使用MM "Bablokos "的例子 - 让我们看看最终的结果...

[Aleksander]

变成了Bablokos...没有再投资，没有马汀格尔....- 嗯......我能说什么呢，结果是改善....。+ 256304.00$

[Sergey Kovalyov]

genro:

hrenfx = mais_ ?

hrenfx = getch