Meta Trader中的价差交易 - 页 226 1...219220221222223224225226227228229230231232233...254 新评论 Leonid Borsky 2012.10.29 05:46 #2251 嗯，是的--当然。它应该是ESZ2+DXZ2。但在这里，我只是给了 "经典 "传播的称号。因为（谦虚地说明）在我的研究之前，我从未在价差交易中见过这种非标准的柜台工具组合，而 "非标准价差 "一词是我创造的。 Alexey Klenov 2012.10.29 05:51 #2252 总的来说，如果蓝线在绿线之上+信号线 变色为红色（通道变窄）+价差线最近低于包络线的下边界，那么买入1.0 ESZ2 ^买入2.0 DXZ2反之亦然 Leonid Borsky 2012.10.29 05:56 #2253 是的，进场是通过绿色ESZ2 线的位置来追踪的（如果它在底部，我们就买入这两个符号，反之亦然）。 顺便说一下，现在价格线指标已经显示出接近1:3的比例。可能有必要另外调整（稍微缩小）Env.Dev 传播线的通道宽度。 或者我们可以用迷你道指YMZ2（ 或迷你纳斯达克 NQZ2）来代替ESZ2，并将比率保持在1:2。 ----------------- 另外，鉴于目前股指的季节性，直到11月6日至10日http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=52（766号帖子），我建议多使用那些预计同时短期买入两种价差工具的信号。 Роман 2012.11.01 12:50 #2254 感谢Leonid提供的关于价差交易的非常有趣的信息。 当指标 Spread_I_env 达到通道的反面时，关闭短期利差头寸，不需要等待穿越第一个指标Ind_2Line+1 的线，有100个单位的存款货币。 [删除] 2012.11.01 17:01 #2255 请告诉我，选择批次的原则是什么--例如X批次的油和Y批次的燃料油？ Leonid Borsky 2012.11.01 17:17 #2256 原油/石油/ 汽油配对价差是标准的交易所 价差，它们在任何配对组合中总是以相等的比例（1：1）交易。(虽然也有三裂点差，如CL-XRB-HO=2^1^1（或3:2:1），但它们的手数基本相同）。这样，一个工具的大小就等于其他两个计数器工具的总大小）。 Leonid Borsky 2012.11.01 18:20 #2257 leonid553: 10月24日 由于目前美国取暖油（燃料油，股票代码HO）需求的季节性下降，--目前（从10月的第三个十年开始），近期合同的需求量比远期合同的需求量要小！ 以下是HOZ2-HOF3 燃料油日历价差（12月-1月）的多年（5年和15年）平均季节性趋势图： http://f11.ifotki.info/org/6206dc92354f584d6a98bc5c6e1b7d4b05a4bd133727901.png 直到11月-月的第一个十年中期，该价差的平均季节性盈利潜力超过+400点（1点=4。2美元），根据MSRI的网站（15年平均）。让我提醒一下，对我们来说，最有趣的是，我们对原材料的价格走势绝对是无动于衷的。我们对这一点不感兴趣!因为，在这里我们可以大概率地假设，在任何情况下，在分析的时间区间内，对长线F3-石油合同 的需求将领先于对短线Z-合同 的需求!换句话说，F3燃料油的 价格将比Z型燃料油的 价格上升得更快或下降得更慢！而Z型燃料油 的价格将比F3燃料油的 价格上升得更快。 燃料油的现状（单一合约和价差）如下图所示。价差线似乎波动过大，但 "事实上 "并不完全如此!这种波动是虚幻的，因为多头合同的流动性很低：http://i069.radikal.ru/1210/ef/10e9b891ae04.gif 这里我再次提醒大家，最好在美国商品交易中间进入（SEL HOZ2 - BUY HOF3），以减少多头合同的要价-最后出价 的损失 锻炼，--每份合同的价差约+500美元 !无可奉告! Роман 2012.11.01 23:32 #2258 leonid553: 锻炼，--每份合同的价差约+500美元 !无可奉告! 锻炼，正如他们所说，没有更好的，每0.05手超过1000单位的DEP货币。出来了。 Leonid Borsky 2012.11.02 05:37 #2259 Roman.:正如他们所说，每0.05手的DEP货币比1000单位的DEP货币要好。出来了。 让我提醒你， HOZ2-F3 燃料油日历价差的多年（5年和15年）平均季节性趋势图是这样的。 从下周初开始，我们监测局势的反转，即买入价差：买入HOZ2 - 卖出HOF3。 估计买入的利润潜力是商品衍生品规模的几百点（ticks）（即1 tick=4.2美元），直到11月第二个十年结束。只有在价差线反转的清晰、明显的 "技术 "迹象下，才能实施进场! Роман 2012.11.02 12:00 #2260 leonid553: 让我提醒你， HOZ2-F3 燃料油日历价差的多年（5年和15年）平均季节性趋势图是这样的。 从下周开始，我们监测局势的逆转，即买入价差：买入HOZ2-卖出HOF3。 估计利润潜力是商品衍生品规模的几百个点（ticks）（即1 tick=4.2美元），直到11月第二个十年结束。只有在出现价差线反转的清晰、明显的 "技术 "迹象时，才可以进场! 谢谢你，列昂尼德提供的交易信息!今晚莫斯科19:00之后，在本赛季结束时，我将关闭日历中的两段玉米传播。只要两个仓位都有利润！就可以了。 1...219220221222223224225226227228229230231232233...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
总的来说，如果蓝线在绿线之上+信号线 变色为红色（通道变窄）+价差线最近低于包络线的下边界，那么买入1.0 ESZ2 ^买入2.0 DXZ2
反之亦然
是的，进场是通过绿色ESZ2 线的位置来追踪的（如果它在底部，我们就买入这两个符号，反之亦然）。
顺便说一下，现在价格线指标已经显示出接近1:3的比例。可能有必要另外调整（稍微缩小）Env.Dev 传播线的通道宽度。
或者我们可以用迷你道指YMZ2（ 或迷你纳斯达克 NQZ2）来代替ESZ2，并将比率保持在1:2。
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另外，鉴于目前股指的季节性，直到11月6日至10日http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=52（766号帖子），我建议多使用那些预计同时短期买入两种价差工具的信号。
感谢Leonid提供的关于价差交易的非常有趣的信息。
当指标 Spread_I_env 达到通道的反面时，关闭短期利差头寸，不需要等待穿越第一个指标Ind_2Line+1 的线，有100个单位的存款货币。
原油/石油/ 汽油配对价差是标准的交易所 价差，它们在任何配对组合中总是以相等的比例（1：1）交易。
(虽然也有三裂点差，如CL-XRB-HO=2^1^1（或3:2:1），但它们的手数基本相同）。这样，一个工具的大小就等于其他两个计数器工具的总大小）。
由于目前美国取暖油（燃料油，股票代码HO）需求的季节性下降，--目前（从10月的第三个十年开始），近期合同的需求量比远期合同的需求量要小！
以下是HOZ2-HOF3 燃料油日历价差（12月-1月）的多年（5年和15年）平均季节性趋势图：
http://f11.ifotki.info/org/6206dc92354f584d6a98bc5c6e1b7d4b05a4bd133727901.png
直到11月-月的第一个十年中期，该价差的平均季节性盈利潜力超过+400点（1点=4。2美元），根据MSRI的网站（15年平均）
。让我提醒一下，对我们来说，最有趣的是，我们对原材料的价格走势绝对是无动于衷的。我们对这一点不感兴趣!因为，在这里我们可以大概率地假设，在任何情况下，在分析的时间区间内，对长线F3-石油合同 的需求将领先于对短线Z-合同 的需求!换句话说，F3燃料油的 价格将比Z型燃料油的 价格上升得更快或下降得更慢！而Z型燃料油 的价格将比F3燃料油的 价格上升得更快。
燃料油的现状（单一合约和价差）如下图所示。价差线似乎波动过大，但 "事实上 "并不完全如此!这种波动是虚幻的，因为多头合同的流动性很低：http://i069.radikal.ru/1210/ef/10e9b891ae04.gif
这里我再次提醒大家，最好在美国商品交易中间进入（SEL HOZ2 - BUY HOF3），以减少多头合同的要价-最后出价 的损失
锻炼，--每份合同的价差约+500美元 !
无可奉告!
锻炼，--每份合同的价差约+500美元 !
无可奉告!
锻炼，正如他们所说，没有更好的，每0.05手超过1000单位的DEP货币。
出来了。
正如他们所说，每0.05手的DEP货币比1000单位的DEP货币要好。
出来了。
让我提醒你， HOZ2-F3 燃料油日历价差的多年（5年和15年）平均季节性趋势图是这样的。
从下周初开始，我们监测局势的反转，即买入价差：买入HOZ2 - 卖出HOF3。 估计买入的利润潜力是商品衍生品规模的几百点（ticks）（即1 tick=4.2美元），直到11月第二个十年结束。只有在价差线反转的清晰、明显的 "技术 "迹象下，才能实施进场!
让我提醒你， HOZ2-F3 燃料油日历价差的多年（5年和15年）平均季节性趋势图是这样的。
从下周开始，我们监测局势的逆转，即买入价差：买入HOZ2-卖出HOF3。 估计利润潜力是商品衍生品规模的几百个点（ticks）（即1 tick=4.2美元），直到11月第二个十年结束。只有在出现价差线反转的清晰、明显的 "技术 "迹象时，才可以进场!
谢谢你，列昂尼德提供的交易信息!
今晚莫斯科19:00之后，在本赛季结束时，我将关闭日历中的两段玉米传播。只要两个仓位都有利润！就可以了。