Meta Trader中的价差交易 - 页 163

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在计算手数比率时，我做了以下工作。

1.首先，两个外部变量（让我们称它们为两个FI的 "波动系数"）被赋予1的值

2.从所需的时间点（在外部变量中设置）--同时，我通过两个图表来检测 "左边 "的峰值：作为一项规则，在M5、M15上，上个月或多或少是正常的--我们在一个单独的窗口中以点为单位绘制货币对运动。

extern datetime start = D'2011.01.19 03:00'; //время начала отрисовки тиковых графиков
extern double K1=1.0; //коэффициенты пропорциональности (для волатильности) устанавливаем визуально
extern double K2=1.0;
extern double Y_shift=0; //смещение по вертикали тикового графика второго инструмента

TickSize_1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE); 
TickSize_2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKSIZE);

int bar2_1=iBarShift(Symbol_2,0,Time[i],false); //для синхронизации
int bar2_2=iBarShift(Symbol_2,0,Time[i+1],false);
double Close2_1=iClose(Symbol_2,0,bar2_1);
double Close2_2=iClose(Symbol_2,0,bar2_2);

StartBar=iBarShift(NULL,0,start,false);


    if(i==StartBar)
      {
      TM_1[i]=K1*(Close[i]-Close[i+1])/TickSize_1;
      TM_2[i]=(K2*(Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+Y_shift;
      }
    else
      {
      if(i<StartBar)
        {
        TM_1[i]=K1*((Close[i]-Close[i+1])/TickSize_1)+TM_1[i+1];
        TM_2[i]=K2*((Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+TM_2[i+1];
        }
      }

这是该过程的开始。

手段的初步价值是由（虽然这必须被检查 - 例如，depo货币$和FDAX tick= 12.5 EUR）定义。

TV_Sym1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
TV_Sym2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE);

然后选择2个类似的数字，并测量每个数字的高度，以刻度表示。

用于石油的QM 用于石油的BRN

正如我们所看到的，BRN已经移动了88个点，QM - 56,5（可以找到许多类似的数字/十位数就够了/，从而得到一个工具的移动之和与另一个工具的移动之和的比率）在这个例子中我不会这样做，我将只是把K2设置为88/56,6=1,56

这个手势的结果（同时我们在这个地方用高度测量图形的差异--43.8点）。

现在我们设置外部变量Y_shift=43,8并检查。

在这种情况下，地段的计算是由这段代码自动完成的。

//---- расчет соотношений объемов по паре (TICK_VALUE предварительно проверять!)
  double L1=1,L2=1; //предварительно для обоих инструментов установим объемы по 1 лоту
  
  if(K1>K2) L1=NormalizeDouble(K1/K2,2);
  else if(K1<K2) L2=NormalizeDouble(K2/K1,2);
  
  if(TV_Sym1>TV_Sym2) L2*=NormalizeDouble(TV_Sym1/TV_Sym2,2);
  else if(TV_Sym1<TV_Sym2) L1*=NormalizeDouble(TV_Sym2/TV_Sym1,2);
  
  if(L1>L2) {L1/=L2; L2=1;}
  else if(L1<L2) {L2/=L1; L1=1;}

正如你所看到的，结果已经改变： ，即1.25 / 1（再次请注意，1个数字是不够的！）。

我应该注意到，我与Leonid没有任何差异（我以这种方式检查了几对）。

Z.I.不介意其中一个工具是胶水--对于这个例子来说，这无关紧要。

 
PPC:

手段的初步价值是由（尽管这必须被检查 - 例如，存货货币是美元，而FDAX tick= 12.5欧元）定义的。

一个类似的问题已得到如下解决。

double TrueTickValue( string Symb )
{
  double TickValue = MarketInfo(Symb, MODE_TICKVALUE);
  double Tmp = MarketInfo(Symb, MODE_MARGININIT);
 
  if ((MarketInfo(Symb, MODE_MARGINCALCMODE) > 0) && (Tmp > 0))
    TickValue *=  MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED) / Tmp;
 
  return(TickValue);
}
我寻找价差的方法是基于解决一个优化问题，并且对任何数量的FI都是完全自动化的。
 
hrenfx:

一个类似的问题是这样解决的。

完全同意。100%会起作用。一个非常简单和合乎逻辑的结构。(经你同意，我将把它加入我的储蓄罐)

 
hrenfx:
我寻找价差的方法是基于解决一个优化问题，并且对任何数量的FI都是完全自动化的。
好吧，在此不作评论，因为我并不荣幸能认识你的想法 :)
 
PPC:
好吧，在此不作评论，因为我并不荣幸能认识你的想法 :)

这里是 问题陈述，这里 是解决方案。
 
hrenfx:

这里是 问题陈述，这里 是解决方案。
谢谢你的信息--有很多材料需要研究。
 

顺便说一下，对于石油来说，套利CL （或WTI）-BRN 的价差是比较合理的。

尺寸是一样的。而分析师的评论都是针对BRN-CL 价差的维度做出的。

顺便说一句--今天早上的一个有趣的评论。http://top.rbc.ru/finances/07/02/2011/539457.shtml

一般来说，许多 "商品 "分析师认为，现在这个价差（BRN - CL）已经达到11位数，不会再进一步增长，有理由进入长期收缩。

 

目前情况BRNH1-CLH1=1^1, H1

 
leonid553:

顺便说一下，在石油方面，套利CL （或WTI）-BRN 价差更合理。

我只是举了一个计算技术本身的例子...
 

好吧，这里有一个小礼物给在场的人。

HEJ1-HEK1 日历猪肉的传播（4-5月）。

常年的季节性趋势.无可奉告!

然而，会有一个评论。在这个价差上开仓--最好是在莫斯科时间框架18:30之后的美国时段交易中。在这个时候，这些猪肉工具的卖出价 明显地、有意义地变小了--几十倍!

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