Meta Trader中的价差交易 - 页 164

[Cmu4]

我在一个英文论坛上看到一种方法，不是比较两个货币对的MAs，而是比较它们的随机指标。一般来说，它是同样的鸡蛋，但从侧面看。

附上的是指标本身... 我不知道，也许有人会对它感兴趣。

[George]

我还比较了线性回归 的角度（也在一个单独的窗口中）：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }

当然，Price(i)也是一个函数--你可以用Close[i]等代替它。

[Leonid Borsky]

leonid553:

好吧，这是给在场的人的一个小礼物。

..... ...!

也正好赶上了。

我为SIH1-GCJ1=1^3 尺寸比绘制的多年季节性线条

目前情况，M30，（SIH1-GCJ1=1^3）。

[ZZZEROXXX]

随机指数可能更适合分析，因为0到100适用于任何价格的任何工具。

[Cmu4]

ZZZEROXXX:
随机指数可能更适合分析，因为0到100适用于任何价格的任何工具。

不完全是更好--MAs更准确。但随机指数往往比MAs更快地开始显示收敛和背离。这是一种观察。

[Leonid Borsky]

对于这些目的，随机性太 "挑剔 "了（在我看来）。

在Ind_2Line+1 中设置较短的慢速和快速MA的周期更容易，例如13和4（而不是默认的21和8），它将是一个更快的条目。

或者，一般来说，你可以设置快速的МА=1。然后MA线几乎会复制价格图表，--看到最下面的提示窗口--有多快？

BRNH1-CLH1

.

[hrenfx]

你是在使用三倍传播吗？

[ZZZEROXXX]

leonid553:

在我看来，随机性对于这个目的来说太 "挑剔 "了。

如果你把参数拉长，那就相当不错了。

[[Deleted]]

leonid553:

对于这些目的，随机性太 "挑剔 "了（在我看来）。

在Ind_2Line+1 中设置较短的慢速和快速MA的周期更容易，例如13和4（而不是默认的21和8），它将是一个更快的条目。

或者，一般来说，你可以设置快速的МА=1。然后MA线几乎会复制价格图表，--看到最下面的提示窗口--有多快？

BRNH1-CLH1

.

我喜欢一对算作零，而另一对则是走来走去....。 缝隙在视觉上更容易看到。 它是这样的

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";

Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 

[Leonid Borsky]

hrenfx:
你是在使用三倍传播吗？

是的，这里有一个奇怪的、相当有利可图的关于tf=m15的短线货币战术（我引用自己的话）。

这种传播的"基本" 理论依据。

最初的目的是为了匹配货币工具 6E（欧元 ）和 RP（欧元 英镑）。 用于通过 价差指标 和价格线进行成对的反击进场。然而，在这样做的过程中， ，事实证明，在这里，我们是在单一交易 ，一个非常接近于货币对GBPUSD 的合成工具 。显然，在这种 "套利 "中， ，没有 多大意义！然后出现了一个想法--人为地 "稀释 "其中一个工具，例如欧元-英镑 RP （或同名的 EURGBP对 ）， 与一些第三工具，例如美元指数 DX。当你在这两个工具 RP & DX 中建立多方向的头寸时 ，我们会得到一个奇怪的合成工具!其中，"欧元份额 "增加，同时 "英镑份额 "减少。因此， ，我们得到了一个新的合成工具 "伪欧元"，它可以安全地与货币期货 6E （或货币对EURUSD）相对立，创造一个人为的短期套利情况，这正是我们实际需要的 ！

事实证明， ，这种三倍价差永远只能在 "6E （欧元） 对（RP-DX）"模式下进行交易 。 这样一来， ，欧元英镑头寸RP （或 EURGBP）总是严格偏向一边，而 DX 和 6E头寸 都 总是严格偏向另一边! 这一点应该被牢牢记住!因此，为方便起见，我们将对这种传播方式作如下介绍。

RP （或 EURGBP） -（6E+DX）。 ( 引用完毕)

==========================================================

因此，EURGBP是（欧元+DX）。

我将在稍后继续。被家务事分心了。