Meta Trader中的价差交易 - 页 162

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嘿，大家好，嘿，熊。

我在哪里可以得到一些火鸡？

 

按你认为正确的方式回答所有4点，我引用我的地段，我们来比较。

P.S. 不一定非得是双幅。你可以做的不止这些。

 

我对回复的轻微延迟表示歉意。

所以。你的观点是这样的。

1.Выбираются ФИ для сравнения
2.Интервал построения.
3.Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4.Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.

现在才意识到不太清楚--什么是FI？

1.好吧，让我们把它看作是根据基本特征--协整性、相关性等--来选择 "套利 "的工具。这一点是无法回避的，我同意这一点。

2.构建间隔显然是根据我们要工作的时间框架来选择的。我认为对于货币工具来说，最好是在短期交易中进行套利，从m15到n1不等。

对于商品市场工具（以及指数、证券等），最好是长期工作，在较大的时间范围内 - n4, D ...- ...考虑到多年的季节性趋势。

3.这里我特别不同意 你的观点--从一开始就根据工具保证金来设定头寸的大小!

我认为，最初--"根据工具的规格（tick的大小和pip的价值），以及它们的日平均波动率的比率，选择工具的腿的大小，这些波动率应该用存款的货币 表示，而不是用点数。简而言之，地段的选择应使每条腿在一天内的权益变化大致相同。由于腿部（在大多数情况下）是多方向的，所以这样的传播位置可以被认为是中性的（平衡的）。自然，我们假设两腿之间有足够高的相关性，否则中立性就不存在了。" （C，--肉，Broco论坛）。

这正是价格线指标所做的，它计算了估计的头寸大小--见上述代码。

4.此外，我们在价差指标中替换计算出的尺寸，并从那里开始跳舞，以小的步骤改变这些尺寸--将价差线 "驱赶 "到一个可预测的水平或略微倾斜的通道中去！"。

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这里有一个例子，如约而至。通常（可以这么说--"经典"）传播SI-GC-- 交易1:1，但事实证明，事实上有一个纯银交易，因为有一个明显的偏向腿部的SI!这一点清晰可见，因为图中的价差线比例为1:1--与银价图非常接近。

例如，我们以tf=m30为例，对指定的价差进行计算。

考虑到我上面提到的情况，该指标计算出的交易量有利于黄金SI-GC= 1:2.3的主导地位。

通过进一步的视觉选择，发现SI-GC= 1:3 的比例， 我们 得到了几乎完全可预测的传播渠道--我记得，我几乎不敢相信自己的眼睛--当大约一个半月前，我发现了这样的情况！"。从那时起，我一直用这个价差进行交易，效果非常好（有明显的存款收益）--因为SI-GC=1:3

让我简单地解释一下--有两个条件可以进入（买入或卖出价差）。我们等待传播线移动到通道的上限或下限之外。而当顶部指标的价格线停止发散并开始收敛，且价差线转回 通道内时--我们使用配对的进场SI-GC=1:3!

在这里，你自己看看--这是我的一幅旧画，大约两周前我把它发给了我的朋友们!

差价是为SI-GC=1:3 建立的。

 

FI是一种金融工具。

两个要求。

  1. 我怎样才能进入你们获取价格数据的服务器？
  2. 点差指标是如何根据指定手数计算的？如果可能，请附上负责此事的一段代码。
 
ZZZEROXXX:

嘿，大家好，嘿，熊。

我在哪里可以得到一些火鸡？

地址http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1，有几乎所有你需要的指数的链接。
 
hrenfx:

FI是一种金融工具。

两个要求。

  1. 我怎样才能进入你们获取价格数据的服务器？
  2. 点差指标是如何根据指定手数计算的？如果可能的话，请附上一段代码，这是对这一情况的负责。


如果我理解正确的话，从ddz Broko网站下载mt4（见之前的帖子），并在竞赛服务器上 开立一个模拟账户（ 不是在模拟账户上）。

这对于分析日历传播（如HEK1-HEJ1）是必要的。因为它们在正常的演示中是没有的。

创业投资-竞赛
IP 87.239.186.20
你可以在这里下载价差指标的源代码（关于这个指标请见Sergey Ogarkov）。

http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264

这是计算代码。

外部双数 Symbol1.Vol=1; // BUY腿的乘数（位置大小）。
外置双倍数Symbol2.Vol=1; // SELL腿的倍数（姿势大小）。

int init(){

  if(EquityScale) {// выключатель постороения спреда по заданным размерам позиций.
    Symbol1.K = MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
    Symbol2.K = MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  }
  else {
    Symbol1.K = 1;
    Symbol2.K = 1;
  }

下一步。 

int start()
{
for (i=0;i<limit;i++) {
    t=Time[i];
    Last[i] = Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
              Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t));

是的，但是--这里有指标的下载。

附加的文件：
spread_i_env.rar  3 kb
 

图表设置上面SIH1-GCG1=1^3--见图。

对于黄金来说，最好采取4月的J 型合约，因为2月的G型 合约已经变得不流通了。

 

贵金属现货市场的情况也完全一样。

下面的图表来自mt4 dtz systemforex，m30。

在黄金图上只画出了价差，即黄金-白银。

很好，你可以看到最后的条目--上周周五卖出GOLD-SILVER =3^1，今天早上买入GOLD-SILVER 价差=3^1。

这两个条目都是有利可图的。第二，--今天的进场将在收敛点（价格线的交叉点）被关闭。

 

不幸的是，在Broco上，M30的故事只有1000条，所以在适当的间隔上得到这样的地段。

花了几乎相同的时间间隔，但在FxPro和M1上（30,000条），由于这个原因，准确度应该高得多。

在这些区间内，不可能将这些FI的传播弯曲成一个更平衡的水平通道。

 

是的--我早些时候注意到了回收 指示器。

我还没来得及研究它......

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