Meta Trader中的价差交易 - 页 161

新评论
 
wise:
不是圣杯。因此，大家都变得不感兴趣了。=)


一点都不感兴趣!恰恰相反。这个支部有必要的起始材料，而且大多数人已经 "渗透 "并分散到专门的场所，希望继续成功地进行交易并获得经验！"。

顺便说一下。在一个相关的话题上。现在有理由进入购买ZSK1-ZNK1 大豆价差（豆类-面粉，5月合约）。

(我站在ZSK1-ZNK1=2:3的比例中）。

下面是入市的基本理由，多年季节性价差趋势的图表:

 

而这里是这种传播的现状--见下图。

你可以从下差指标的线条中清楚地看到，季节性已经开始。

而你，聪明的，--说--不感兴趣....那么你对什么感兴趣呢？

 

而这里是目前的另一个选择。在tf=M30时短线进场。

明天（即今晚）有机会买入 "商品价差 "石油-加拿大期货。

买入CLH1- 卖出6CH1=1^2

( 可以如下： 买入QM + 买入USDCAD =1^1 - 两个工具都是买入)

这些工具的价格现在已经出现分歧，它可以很容易地在下限指标窗口的价格线上看到。而且（很可能）它们将在交易开幕后开始收敛。而传播指标线 已经准备好转起来了!

平仓--非常严格地 在价格盘的收敛点（绿色和蓝色）。

我们将在明天看到它是如何结束的!(之前所有在相同价格分歧处的最后一对进场都是盈利的--我已经用箭头标出了它们)

 
如何找到仪器体积比（理念），为什么它是恒定的？
 

它并不完全是恒定的。这是指标计算的比率，考虑到点数的大小和存款货币 的点值。

右边是根据ATR得出的包括波动率在内的大小比例--这是在实际交易中使用的最佳比例。而这是在上面的指标中画出价差线的比率。

int init() {
 

  // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
  kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  

 int start() {
.... ... ...
// Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
  } 

=======================================

// Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны
  string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2="";
  if(volP2!=EMPTY) {
    sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= ";
    sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= ";
  }
  if(volA2!=EMPTY) {
    sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2);
    sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2);
  }
  DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5);
  DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);

而我通常根据实际经验--采取这种比例。

买入CLH1 - 卖出6CH1 =1^2

（你也可以用BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 都是BUY工具）
。再一次，平仓--严格来说 是在价格盘的收敛点（绿色和蓝色）。

 

谢谢你的代码，但我不明白这个意思。

我建议比较一下我们计算比率的方法。

  1. 选择要比较的财务机构。
  2. 建立的时间间隔。
  3. 批量的比例是给出来的。对地段计算的限制（最小地段和最小地段台阶）不做规定。
  4. 这种比较是通过指定手数的真实（未平滑）价差指标进行的。
 
leonid553:

...... ...
(或如下：BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 两个BUY工具)
.再次，--平仓--严格 在价格盘的收敛点（绿色和蓝色）。

对于这个买入QM+买入USDCAD 的版本，情况如下图所示。

价差已经建立，QM:USDCAD 头寸的比例= 1:1.4--正如考虑到波动性而计算的价格线指标所显示。

 
hrenfx:

我建议将我们的方法与比率计算进行比较。

  1. 选择用于比较的财务机构
  2. 建筑间隔时间。
  3. 签发了地段的比例。对地段计算的限制（最小地段和最小地段台阶）不做规定。
  4. 比较是通过指定手数的真实（非平滑）价差指标进行的。

现在还不是很清楚。这一点。

3.给出了地段的比例。- 它是什么意思？

它是如何发放的？从火炬上？

 

让我重新表述一下：将吃掉一定数量保证金的头寸 的数量和方向 都给出来。例如，1000美元。

  1. USDJPY = 0.5手（100:1杠杆下的500美元保证金）。
  2. USDCHF=-0.5手（500美元保证金，100:1的杠杆）。
 

我明白了。从本质上讲，我们的方法并没有什么不同。最后，我们来到了第4点。

我认为，我的方法还是比较权宜的。我的方法允许我们跳过前三点，直接进入第四点，然后进入随后的 "平滑 "传播。

比如说。用你的 "二人"CL 的方法--6C=1:1（大约）--当你到了第4个点，你会发现你基本上不是在交易价差，而是在交易单一的石油！你会发现，你是在交易一个石油。由于你的任务，你得到的是对石油的强烈偏爱。

用我的方法--通过在价差中设置指标计算出的头寸，在大多数情况下，我们获得了平衡的价差！这就是我的方法。

它对所有的参数都是平衡的--对分析的符号的波动性和它们的 "规格"（对具体的特性--点值、刻度的大小......）都是如此。

更进一步--只是正确的尺寸，用于传播 "平均化"。

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也许，我举的不是一个完美的例子，因为加拿大和石油是不太相似的工具，而且它们在不同的楼层交易。

稍后（我现在要吃午饭）--我将举一个SI-GC（ 银-金）的例子。

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