在Forox上赚钱是不可能的!!! - 页 36 1...293031323334353637383940414243...46 新评论 Sceptic Philozoff 2009.11.27 22:51 #351 neoclassic >>: Этим вроде Mathemat занимается. 不，我不再是了。难度太大--如果你要做类似真实数据的事情。但Joo 似乎不需要它。然而，任务并没有因此而变得简单。 这里的主要问题和耐人寻味之处在于其他方面（我本来想写一篇关于这个和其他方面的文章，但不想写）。我不是一个专业的数学家，所以我将尽可能地表达我自己。 每个交易系统只 使用报价序列的一些 统计属性。我们可以说，对于每个简单的TS来说，都有一些可能的报价历史的 "品种"（空间），用一个给定的实数系列会得到与实数系列完全相同的结果。 这里是第一个例子，一开始比较简单。让我们把oyra的完整历史（例如，自1999年1月以来的H1），并在其上建立一个简单的波形，例如，周期为11。问题是：是否有其他的历史（"合成物"），在这些历史中，这个将与历史开始时的真实报价完全一样，是条形号码的一个函数？ 是的，有，而且有很多这样的故事，无法计算的数量（连续）。 显然，通过价格定义每个条形的马赫值的线性方程比条形本身少10个（因为历史上头10个条形的马赫值没有定义）。这个系统中的线性方程比未知价格的数量少。因此，这些解决方案形成了一个维度为10的线性空间。因此，如果我们只看波形而不注意价格，我们会失去很多关于价格系列的信息（我们无法从波形历史中明确地恢复它）。 第二个例子。在同一个故事中，我们建造了两辆马车（11号和17号），并在交叉口处玩耍。问题是一样的：是否存在另一个与真实故事不同的故事，在这个故事上，dabs的交汇点将是相同的？答案是类似的：是的，非常好。决定已经知道的交叉点的未知价格的方程式显然比条形图要少得多。其余的约束条件已经是不等式。也就是说，价格有更多的自由度。 我强烈怀疑在这种情况下，完整的解决方案（价格向量）集合定义了任何给定的收益分布。另一方面，很明显，真实的报价向我们展示了统计学上确定的东西，尽管没有人真正知道它，而且它也是非稳定的。 上述两个例子都是与简单的指标相联系的。 第三个例子--在标准人字形上的游戏。这里的答案很明显：也有许多合成物具有相同的人字形顶点。 joo，你将如何通过TS本身确定你可以改变多少报价？ P.S. 是的，我的回答非常晚，但很抱歉稍微迟了一点。 Andrey Dik 2009.11.27 23:07 #352 Mathemat >> : >> JOO，你打算如何通过TS本身来确定你能改变多少报价？ 我将一路旋转引用到西红柿。直到适应性的TS吱吱作响。"....，我们正在变得更加强大！" 我还不知道，但来吧，那会是第二个问题吗？ Sceptic Philozoff 2009.11.27 23:20 #353 joo >> : 我将一路旋转引用到西红柿。直到适应性的TS吱吱作响。"....，我们正在变得更加强大！" 我还不知道，但来吧，这将是第二个问题吗？ 好的，第2个。现在还有几件事。 1）如果你转得太多，你最终会拒绝真正强大的、好的系统（这里有一个白痴的梦想：我有一堆钻石，我把它们扔了，扔了，扔了......）。 2.还有一件事在这里还没有谈及。如果你想做类似于真实序列的事情（你必须这样做！）--你会看ARIMA和其他东西（不是我的地方，grasn是这里的专家）。问题是，你可能仍然会得到一个马汀格尔（又是grasn的问题：总是这样？），即使它看起来像一个真正的系列。 如果有一个杜伯定理禁止在长周期内的回报率为零，那么在马丁格尔上测试一个系统有什么意义？ Shniperson 2009.11.27 23:50 #354 作者，在外汇上是可以赚钱的，只是那些赚钱的人不需要坐在论坛上。 一旦出现一个 "工作系统"，程序员们就会 "闭门造车"，从论坛上消失。 Andrey Dik 2009.11.28 06:34 #355 joo >> : 我将一路旋转引用到西红柿。直到适应性的TS吱吱作响。"....，我们正在变得更加强大！" 还不知道，但来吧，会是第二个问题吗？ 呵，你的问题阿列克谢，把我吓了一跳，毕竟是在半夜里。 我原本并不打算轮换BP的统计资料。我打算从行的开始到结束，用不断变化的状态特征生成SVR，然后看看TC从哪里开始陷入困境。找出系统的薄弱点，如果可能的话，要对其进行处理。毕竟，这就是稳健性的要点--在广泛的条件下工作的系统。 Avals 2009.11.28 07:25 #356 有可能在不估计分布参数的情况下，根据真实序列的抽样分布产生一个序列。我们通过感觉在真实的系列（或取几个系列）上直观地区分出趋势区域、平坦、通道等。我们为每个样本画一个分布直方图。在生成合成物时，我们随机选择其中一个直方图，用它来生成一段时间的系列（随机的），然后改变它，等等。你甚至可以控制相位变化和它们的持续时间：例如，给出更长的趋势样本，或者更有可能在趋势样本之后有一个笛子样本。 Sergey Pavlov 2009.11.28 07:25 #357 SVR是迈向橡胶女人的第一步。外表看起来像，但灵魂却不是。 === 声明一下，橡胶女人是由阿道夫-希特勒发明的。 Andrey Dik 2009.11.28 08:10 #358 Avals >> : 有可能在不估计分布参数的情况下，根据真实序列的抽样分布产生一个序列。我们根据感觉，在真实的系列（或取几个系列）上直观地区分出趋势段、平坦段、通道段等。我们为每个样本画一个分布直方图。在生成合成物时，我们随机选择其中一个直方图，用它来生成一段时间的系列（随机的），然后改变它，等等。甚至有可能控制相位变化和它们的持续时间：例如，给出更长的趋势样本，或以更高的概率在趋势样本后给出一个平坦的样本。 这是一个很好的建议，作为对生存能力的额外测试。 Hide 2009.11.28 08:56 #359 1. 合成物的想法被许多人接受（如这里），最后许多人意识到这不是一个正确的想法。 2.一些价格有一个单一的统计特征来指导我们--持续的利润。 Andrey Dik 2009.11.28 09:25 #360 HideYourRichess >> : 1. 合成物的想法被许多人接受（如这里），最后许多人意识到这不是一个正确的想法。 2.一些价格有唯一的统计特征可以指导--可持续利润。 你确定你明白这是为了什么吗？ 1...293031323334353637383940414243...46 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Этим вроде Mathemat занимается.
不，我不再是了。难度太大--如果你要做类似真实数据的事情。但Joo 似乎不需要它。然而，任务并没有因此而变得简单。
这里的主要问题和耐人寻味之处在于其他方面（我本来想写一篇关于这个和其他方面的文章，但不想写）。我不是一个专业的数学家，所以我将尽可能地表达我自己。
每个交易系统只 使用报价序列的一些 统计属性。我们可以说，对于每个简单的TS来说，都有一些可能的报价历史的 "品种"（空间），用一个给定的实数系列会得到与实数系列完全相同的结果。
这里是第一个例子，一开始比较简单。让我们把oyra的完整历史（例如，自1999年1月以来的H1），并在其上建立一个简单的波形，例如，周期为11。问题是：是否有其他的历史（"合成物"），在这些历史中，这个将与历史开始时的真实报价完全一样，是条形号码的一个函数？
是的，有，而且有很多这样的故事，无法计算的数量（连续）。 显然，通过价格定义每个条形的马赫值的线性方程比条形本身少10个（因为历史上头10个条形的马赫值没有定义）。这个系统中的线性方程比未知价格的数量少。因此，这些解决方案形成了一个维度为10的线性空间。因此，如果我们只看波形而不注意价格，我们会失去很多关于价格系列的信息（我们无法从波形历史中明确地恢复它）。
第二个例子。在同一个故事中，我们建造了两辆马车（11号和17号），并在交叉口处玩耍。问题是一样的：是否存在另一个与真实故事不同的故事，在这个故事上，dabs的交汇点将是相同的？答案是类似的：是的，非常好。决定已经知道的交叉点的未知价格的方程式显然比条形图要少得多。其余的约束条件已经是不等式。也就是说，价格有更多的自由度。
我强烈怀疑在这种情况下，完整的解决方案（价格向量）集合定义了任何给定的收益分布。另一方面，很明显，真实的报价向我们展示了统计学上确定的东西，尽管没有人真正知道它，而且它也是非稳定的。
上述两个例子都是与简单的指标相联系的。
第三个例子--在标准人字形上的游戏。这里的答案很明显：也有许多合成物具有相同的人字形顶点。
joo，你将如何通过TS本身确定你可以改变多少报价？
P.S. 是的，我的回答非常晚，但很抱歉稍微迟了一点。
>> JOO，你打算如何通过TS本身来确定你能改变多少报价？
我将一路旋转引用到西红柿。直到适应性的TS吱吱作响。"....，我们正在变得更加强大！"
我还不知道，但来吧，那会是第二个问题吗？
我将一路旋转引用到西红柿。直到适应性的TS吱吱作响。"....，我们正在变得更加强大！"
我还不知道，但来吧，这将是第二个问题吗？
好的，第2个。现在还有几件事。
1）如果你转得太多，你最终会拒绝真正强大的、好的系统（这里有一个白痴的梦想：我有一堆钻石，我把它们扔了，扔了，扔了......）。
2.还有一件事在这里还没有谈及。如果你想做类似于真实序列的事情（你必须这样做！）--你会看ARIMA和其他东西（不是我的地方，grasn是这里的专家）。问题是，你可能仍然会得到一个马汀格尔（又是grasn的问题：总是这样？），即使它看起来像一个真正的系列。 如果有一个杜伯定理禁止在长周期内的回报率为零，那么在马丁格尔上测试一个系统有什么意义？
我将一路旋转引用到西红柿。直到适应性的TS吱吱作响。"....，我们正在变得更加强大！"
还不知道，但来吧，会是第二个问题吗？
呵，你的问题阿列克谢，把我吓了一跳，毕竟是在半夜里。
我原本并不打算轮换BP的统计资料。我打算从行的开始到结束，用不断变化的状态特征生成SVR，然后看看TC从哪里开始陷入困境。找出系统的薄弱点，如果可能的话，要对其进行处理。毕竟，这就是稳健性的要点--在广泛的条件下工作的系统。
SVR是迈向橡胶女人的第一步。外表看起来像，但灵魂却不是。
===
声明一下，橡胶女人是由阿道夫-希特勒发明的。
有可能在不估计分布参数的情况下，根据真实序列的抽样分布产生一个序列。我们根据感觉，在真实的系列（或取几个系列）上直观地区分出趋势段、平坦段、通道段等。我们为每个样本画一个分布直方图。在生成合成物时，我们随机选择其中一个直方图，用它来生成一段时间的系列（随机的），然后改变它，等等。甚至有可能控制相位变化和它们的持续时间：例如，给出更长的趋势样本，或以更高的概率在趋势样本后给出一个平坦的样本。
这是一个很好的建议，作为对生存能力的额外测试。
1. 合成物的想法被许多人接受（如这里），最后许多人意识到这不是一个正确的想法。
2.一些价格有一个单一的统计特征来指导我们--持续的利润。
1. 合成物的想法被许多人接受（如这里），最后许多人意识到这不是一个正确的想法。
2.一些价格有唯一的统计特征可以指导--可持续利润。
你确定你明白这是为了什么吗？