以移动平均顾问为例，MTS的活动频谱和AFC - 页 9 123456789 新评论 kii 2010.12.09 14:23 #81 DC2008:在每个量子频率下，专家顾问进行N次交易。所以，这个系列的最大值和最小值被显示出来。 第一页的图片显示了 "频率"（例如~52、112，特别是~350和435），其中最大的交易数为 负值。也有其他的负值。这可能是一个错误吗？最低交易数量的情况也是如此（正好相反）（从这个图表简单地向下翻转以示清晰的事实来看）。 Sergey Pavlov 2010.12.10 10:08 #82 kiimar: 在第一页的图片中，有一些 "频率"（例如~52、112，尤其是明显的~350和435），其中最大的交易数量采取了负值。也有其他的负值。这可能是一个错误吗？ ，情况也是一样的（正好相反），交易数量最少的情况下（从这个图只是向下翻转了一下，以示清晰判断）。 交易数量（活动谱）总是正的，规模在右边。左边的刻度是利润和损失的刻度。 kii 2010.12.10 16:32 #83 DC2008: 交易数量（活动谱）总是正的，规模在右边。左边的刻度是利润和损失的刻度。 是的...你知道如何混淆视听。但在生活中有时也能起到作用 )))))) 我在想--这两张图有什么区别，结果发现它们是一样的!只有在第一种情况下，利润和损失是分开的。谢谢，现在我明白了。 khorosh 2011.10.12 14:02 #84 DC2008: 交易： 测量市场的量子频率（需要价格）。 将这一频率与我们的专家顾问的频率范围进行比较 如果频率等于我们的EA的盈利频率，则交易，否则跳过信号。 我们确定我们的专家顾问的AFR。让我们在选定的一段历史上测试一下我们的EA 允许它只在一个给定的频率上对我们的信号进行交易（在我的例子中，它是每个512个频率）。 分析产生的频谱，选择有利可图的频率，然后排除有过度缩水的有利可图的频率。 建立一个过滤器 在这一点上，我建议结束这个话题。 我们可以简单地定义优化模式 下专家顾问产生最大利润的频率。 为什么要采用如此复杂的7点算法，其优势是什么？它与同一移动平均数专家顾问中使用的袋期优化有区别吗，例如，在效率方面？它对我的真实账户有一些积极影响吗？ Sergey Pavlov 2011.10.13 02:14 #85 khorosh: 你可以简单地定义优化模式下的频率，在这个频率下，专家顾问给出了最大的利润--为什么这么复杂的7点算法，它有什么优势？ ... 即使是最悲惨的专家顾问，盈利频率的数量也可能不止一个。有很多有利可图的频率，所以寻找一个有最大利润的频率是错误的。 其效果是，任何亏损的专家顾问都变得有利可图! 对于真正的交易者来说，我们必须每周（在周末）更新一次盈利频率的列表。 khorosh 2011.10.13 04:14 #86 DC2008: 即使是最悲惨的EA，盈利频率的数量也可能超过一个。有许多有利可图的频率，所以寻找一个有最大利润的频率是错误的。 其效果是，任何亏损的专家顾问都变得有利可图! 在一个真实的账户上，盈利频率的清单应该每周更新一次（在周末）。谢谢你的答复。出于某种原因，我在一个最有利可图的频率上的结果比在三个最有利可图的频率上的结果好。显然，这取决于具体的EA。 你可以在测试器中使你的专家顾问盈利，这一点很明显。我对别的东西感兴趣。移动平均数 专家顾问在其移动周期优化时变得有利可图，但它在历史上并不总是有利可图。使用这种机制呢？你认为盈利的效果至少还能保留一周吗？实践真的证实了这一点吗？ 你似乎没有提到这个阶段。你是否使用它，还是在你运行专家顾问时启动它？ Vitaliy 2011.10.13 17:40 #87 khorosh: 谢谢你的答复。由于某些原因，我在一个最有利可图的频率上的结果比在三个最有利可图的频率上的结果要好。显然，这取决于具体的EA。 尤里，而谢尔盖正在回答一个问题：你说的频率是什么意思，你是如何计算的？ 我自己也写过一些 "频率表"，但它们还在档案中...... 但这个话题无疑是一个肥沃的话题。 Sergey Pavlov 2011.10.14 01:46 #88 khorosh: ...你认为，至少在一个星期内，盈利效应会持续存在吗？实践真的证实了这一点吗？ 最近在我的档案中搜索，我看到2009年应一位富有的投资者的要求，为真实账户制作了一个专家顾问。因此，我在2010-2011年期间对它进行了测试，它显示了稳定的利润。换句话说，大部分盈利的频率在两年内保持不变。 我在付费产品的链接 处张贴了我的频率计，但已经被删除了! 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在每个量子频率下，专家顾问进行N次交易。所以，这个系列的最大值和最小值被显示出来。
在第一页的图片中，有一些 "频率"（例如~52、112，尤其是明显的~350和435），其中最大的交易数量采取了负值。也有其他的负值。这可能是一个错误吗？ ，情况也是一样的（正好相反），交易数量最少的情况下（从这个图只是向下翻转了一下，以示清晰判断）。
交易数量（活动谱）总是正的，规模在右边。左边的刻度是利润和损失的刻度。
交易数量（活动谱）总是正的，规模在右边。左边的刻度是利润和损失的刻度。
交易：
我们确定我们的专家顾问的AFR。
- 让我们在选定的一段历史上测试一下我们的EA
- 允许它只在一个给定的频率上对我们的信号进行交易（在我的例子中，它是每个512个频率）。
- 分析产生的频谱，选择有利可图的频率，然后排除有过度缩水的有利可图的频率。
- 建立一个过滤器
在这一点上，我建议结束这个话题。我们可以简单地定义优化模式 下专家顾问产生最大利润的频率。 为什么要采用如此复杂的7点算法，其优势是什么？它与同一移动平均数专家顾问中使用的袋期优化有区别吗，例如，在效率方面？它对我的真实账户有一些积极影响吗？
你可以简单地定义优化模式下的频率，在这个频率下，专家顾问给出了最大的利润--为什么这么复杂的7点算法，它有什么优势？
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即使是最悲惨的专家顾问，盈利频率的数量也可能不止一个。有很多有利可图的频率，所以寻找一个有最大利润的频率是错误的。
其效果是，任何亏损的专家顾问都变得有利可图!
对于真正的交易者来说，我们必须每周（在周末）更新一次盈利频率的列表。
即使是最悲惨的EA，盈利频率的数量也可能超过一个。有许多有利可图的频率，所以寻找一个有最大利润的频率是错误的。
其效果是，任何亏损的专家顾问都变得有利可图!
在一个真实的账户上，盈利频率的清单应该每周更新一次（在周末）。
谢谢你的答复。出于某种原因，我在一个最有利可图的频率上的结果比在三个最有利可图的频率上的结果好。显然，这取决于具体的EA。
你可以在测试器中使你的专家顾问盈利，这一点很明显。我对别的东西感兴趣。移动平均数 专家顾问在其移动周期优化时变得有利可图，但它在历史上并不总是有利可图。使用这种机制呢？你认为盈利的效果至少还能保留一周吗？实践真的证实了这一点吗？
你似乎没有提到这个阶段。你是否使用它，还是在你运行专家顾问时启动它？
谢谢你的答复。由于某些原因，我在一个最有利可图的频率上的结果比在三个最有利可图的频率上的结果要好。显然，这取决于具体的EA。
尤里，而谢尔盖正在回答一个问题：你说的频率是什么意思，你是如何计算的？
我自己也写过一些 "频率表"，但它们还在档案中......
但这个话题无疑是一个肥沃的话题。
...你认为，至少在一个星期内，盈利效应会持续存在吗？实践真的证实了这一点吗？
最近在我的档案中搜索，我看到2009年应一位富有的投资者的要求，为真实账户制作了一个专家顾问。因此，我在2010-2011年期间对它进行了测试，它显示了稳定的利润。换句话说，大部分盈利的频率在两年内保持不变。
我在付费产品的链接 处张贴了我的频率计，但已经被删除了!