以移动平均顾问为例，MTS的活动频谱和AFC - 页 3 123456789 新评论 Андрей 2009.10.09 17:44 #21 DC2008 >> : 如果速度快，那么是的--过滤，但不是通过活动谱，而是通过AFR。换句话说，我们只是切断了专家顾问产生损失的频率。而在第二步，我们削减缩减量超过指定限制的频率。就这样：专家顾问无利可图，变得有利可图。而且我不在乎它使用哪种策略：只要它使用正确的策略。 它在历史上变得有利可图。没有连续的频率组有好的结果。 而频率，正如我们所知，是 "浮动 "的。 而在这种情况下，它是从一个类别（有利可图）转移到另一个类别（无利可图）。 可以通过将测试期移位一格（一天）来实现。 Дима 2009.10.09 17:44 #22 你是在什么环境下获得这些数据的？还是有一个现成的工具？ Eugene 2009.10.09 17:45 #23 DC2008 >> : 如果速度快，那么是的--过滤，但不是按活动光谱，而是按AFR。换句话说，我们只是切断了专家顾问产生损失的频率。而在第二步，我们切断了缩减量超过指定限制的频率。就这样：专家顾问无利可图，变得有利可图。而我们并不关心它使用哪种策略，只要它使用正确的策略即可。 它怎么会比历史匹配更好呢？ Alexey Subbotin 2009.10.09 17:48 #24 begemot61 >> : >> 这怎么会比讲故事好呢？ 这就是故事。它只是非常原始。你从来没有接触过永动机的设计师吗？ Ярослав 2009.10.09 22:19 #25 jartmailru >> : 在PC上模拟量子计算机如何？:-)>> 我想感受它。 http://jquantum.sourceforge.net/ Sergey Pavlov 2009.10.10 06:01 #26 jartmailru писал(а)>> 在历史上变得有利可图。没有连续的频率组有好的结果。 而频率是已知的 "浮动"。 IMHO在这种情况下，从一个类别（有利可图）转移到另一个类别（无利可图）。 可以通过将测试期转移一栏（一天）来实现。 让我们一天一天来吧。 时间被排除在计算之外，即分析是在量子频率的空间中进行的--频率在一个轴上，振幅在另一个轴上。每个量子只占据为其定义的位置，不在其轴线上徘徊。在这个空间里，只有振幅在变化。 根本不需要寻找一个连续的频率组。只有那些需要的频率--"钱在那里"。 对利润的稳定性不取决于测试期的转移，因为量子频率不取决于时间。例如：如果市场在3月1日发出频率35，3月7日发出频率480，那么市场发出的频率将不会改变，分析将从频率480开始。 Sergey Pavlov 2009.10.10 06:11 #27 mpeugep писал(а)>> 那么你是在什么环境下获得这些数据的呢？还是有一个现成的工具？ 所有必要的数据都由测试人员产生，并在Excel中进行分析。有可能使之自动化，或者更好的是：在MT中内置一个功能--对MT的光谱分析。 Sergey Pavlov 2009.10.10 07:01 #28 begemot61 писал(а)>> 它怎么会比历史匹配更好呢？ 如果我以与你相同的方式理解拟合--挑选MTS的参数，以便在历史上的某个时间点变得有利可图。然后，建议的（快速）分析方法允许你将任何MTS调到市场上（像无线电接收器一样调谐），即机器人只在那些有利可图的频率上进行交易。我们不干扰MTS（无线电接收器）的设计，不重新焊接任何东西。 === "快刀斩乱麻"，把一个亏损的策略变成盈利的策略，并不意味着创造一个盈利的交易策略，它一直保持着不盈利的状态。它只是停止了损失。 === 最正确的（尽管是漫长而困难的）方法是研究MTS在最大活动区的行为（干扰），并由此制定一个真正有利可图的战略。 Андрей 2009.10.10 08:22 #29 DC2008 >> : 让我们一步步来吧。 时间被排除在计算之外，即分析是在量子频率的空间中进行的--在一个轴上是频率，在另一个轴上是振幅。每个量子只占据为其定义的位置，不在其轴线上徘徊。在这个空间里，只有振幅在变化。 根本不需要寻找一个连续的频率组。只有那些需要的频率--"钱在那里"。 对利润的稳定性不取决于测试期的转移，因为量子频率不取决于时间。例如：如果3月1日市场发射频率为35，3月7日发射频率为480，那么不是从3月1日而是从3月7日开始的测试频率将不会改变，分析将从频率480开始。 也就是说，存在着某种含有周期依赖性的MTS。事实上，你是说MTS（交易系统）的行为相对于正确定义周期的条件是不变的。那么，如果我定义了一个时期，并在MTS中放入一个数字，那么MTS就会*正确地工作，并与以前的数据一样？ Sergey Fionin 2009.10.10 08:41 #30 类似的东西早就已经实施了。'自我学习的专家(lsv)' 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果速度快，那么是的--过滤，但不是通过活动谱，而是通过AFR。换句话说，我们只是切断了专家顾问产生损失的频率。而在第二步，我们削减缩减量超过指定限制的频率。就这样：专家顾问无利可图，变得有利可图。而且我不在乎它使用哪种策略：只要它使用正确的策略。
它在历史上变得有利可图。没有连续的频率组有好的结果。
而频率，正如我们所知，是 "浮动 "的。
而在这种情况下，它是从一个类别（有利可图）转移到另一个类别（无利可图）。
可以通过将测试期移位一格（一天）来实现。
如果速度快，那么是的--过滤，但不是按活动光谱，而是按AFR。换句话说，我们只是切断了专家顾问产生损失的频率。而在第二步，我们切断了缩减量超过指定限制的频率。就这样：专家顾问无利可图，变得有利可图。而我们并不关心它使用哪种策略，只要它使用正确的策略即可。
它怎么会比历史匹配更好呢？
>> 这怎么会比讲故事好呢？
这就是故事。它只是非常原始。你从来没有接触过永动机的设计师吗？
在PC上模拟量子计算机如何？:-)>> 我想感受它。
http://jquantum.sourceforge.net/
在历史上变得有利可图。没有连续的频率组有好的结果。
而频率是已知的 "浮动"。
IMHO在这种情况下，从一个类别（有利可图）转移到另一个类别（无利可图）。
可以通过将测试期转移一栏（一天）来实现。
让我们一天一天来吧。
那么你是在什么环境下获得这些数据的呢？还是有一个现成的工具？
所有必要的数据都由测试人员产生，并在Excel中进行分析。有可能使之自动化，或者更好的是：在MT中内置一个功能--对MT的光谱分析。
它怎么会比历史匹配更好呢？
如果我以与你相同的方式理解拟合--挑选MTS的参数，以便在历史上的某个时间点变得有利可图。然后，建议的（快速）分析方法允许你将任何MTS调到市场上（像无线电接收器一样调谐），即机器人只在那些有利可图的频率上进行交易。我们不干扰MTS（无线电接收器）的设计，不重新焊接任何东西。
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"快刀斩乱麻"，把一个亏损的策略变成盈利的策略，并不意味着创造一个盈利的交易策略，它一直保持着不盈利的状态。它只是停止了损失。
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最正确的（尽管是漫长而困难的）方法是研究MTS在最大活动区的行为（干扰），并由此制定一个真正有利可图的战略。
让我们一步步来吧。
也就是说，存在着某种含有周期依赖性的MTS。事实上，你是说MTS（交易系统）的行为相对于正确定义周期的条件是不变的。那么，如果我定义了一个时期，并在MTS中放入一个数字，那么MTS就会*正确地工作，并与以前的数据一样？