"...идет речь о переходе к другому типу мышления- не конкретная МТС с параметрами, а набор МТС..." - БРАВО!!! Именно так и нужно делать. Собственно весь этот квантовый анализ был разработан для создания именно такого советника, а не наоборот. Статистики у меня нет, поскольку исследования ещё не завершены. На исследование одного кванта уходит примерно 16ч, а частот 512 - вот и считайте какой объём работ. Пытаюсь ускорить, но прорыва пока нет.
类似的事情在很久以前就已经实现了。自我培训专家(lsv)"。
不,那里有一首不同的歌--模式和训练。
我们不对专家顾问进行培训,但允许它只在某些量子频率下进行交易。这不会使他更聪明。
也就是说,有一些MTS包含一个周期依赖。事实上,你是说MTS(交易系统)相对于周期定义正确这一条件的行为是不变的......。也就是说,如果我已经定义了一个时期,并在MTS中输入了一个数字,那么MTS将*正确地工作,并与过去的数据相同?
即使您的MTS交易不是按信号而是按时间--例如:每周二14:00开放交易--频率过滤仍然是可能的。只有在一种情况下,该系统是无能为力的--信号是由随机数发生器产生的,因为这种信号的重复性是随机的。
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如果你在谈论--这些频率是否会有利润,那么,未来 "钱在哪里"?对所有的人来说,这不太可能,但对大多数人来说,是的。 一些以前亏损的频率可能变得有利可图,而另一些则可能变得有利可图。一切都在发展中。
{...}不太可能所有的人都是这样,但大多数人是这样的。
反问:平均而言,有多少盈利的频率
保持盈利?这些统计数字是在什么时间间隔内收集的,窗口的平均尺寸是多少?
关键是,你甚至不需要在一般情况下画任何频率。
在这里,我们谈论的是切换到不同类型的思维--不是一个特定的带参数的MTS,而是一套MTS。
而你如何对它们进行编号--按频率、按指数--一般来说,没有什么区别。
在某些时候,他们给出了一个结果--然后在OOS上运行--然后在向前(真实)运行。
当然,最好的是被选中的。你的系统中是否有至少一年的此类运行的统计数据?
jartmailru 写道>>。
jartmailru писал(а) >>
16个小时是有点长。你真的手动收集统计数据吗?这是我的数据:收集3000个不同组合的输入数据的结果(3000个交易系统:-) ),然后取20个最好的,通过 "优化 "运行,然后通过 "前进 "运行5个最好的--这正好需要一分钟时间这是我在解决选择概率网络输入的问题。说实话,我在选择数据和选择老师方面都没有表现出适当的想象力,因此,除了计算速度,我没有什么可夸耀的;-)
16个小时是有点多。
而这是在i7 965和6个同步优化器上。
也许你是在 "所有刻度 "模式下测试的?我的测试器 "在酒吧开放时 "工作。
我比较了两种方法的结果:时间几乎减半,但计算质量却不尽如人意。
来源于专家顾问的移动平均线
同样的专家顾问,但在应用频率滤波器后
最初的移动平均数专家顾问 同样的专家顾问,但在应用频率过滤器之后
也就是说,我们采取了最初的专家顾问的结果,并使用它们来建立过滤器。
然后,在事先知道交易分布的情况下,我们得到了结果?
它与通过一些实例收集统计数据有什么不同?
在一系列成功和不成功的交易中?
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我们为什么不使用一个概率网络,它只需存储
所有的时间都要打开--而不是运行它?
或者你可以用Reshetov的EA中的感知器过滤交易:-)。
尽管如果你知道感知器的系数--为什么你需要原始EA :-)。
结果可能会好得多。
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如果你按规则行事--那么请善意地衡量一下光谱。
上半年,并在下半年应用它。