以移动平均顾问为例，MTS的活动频谱和AFC - 页 8

[Sergey Pavlov]

assol_7:

...在AFC中......价格是如何被考虑的？

它没有。一个轴上有量子频率，另一个轴上有专家交易的结果。价格只需要用来确定市场的量子频率。

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同事，如果 "量子频率 "是由策略的交易结果（利润和亏损）决定的，而价格没有被考虑在内，那么我们又怎么能用优化过程中没有被考虑在内的数据（价格）来管理策略呢!或者它以另一种方式发生，描述算法。

[Sergey Pavlov]

assol_7:

...描述该算法。

贸易。

1. 我们测量市场的量子频率（需要价格）。
2. 将这一频率与我们的专家顾问的频率范围进行比较
3. 如果频率等于我们的专家顾问的盈利频率，就进行交易，否则就错过信号。

我们确定我们的专家顾问的AFR。

1. 让我们在选定的一段历史上测试一下我们的专家顾问
2. 允许它只在一个频率上对我们的信号进行交易（在我的例子中，它是每个512个频率）。
   
3. 分析产生的频谱，选择有利可图的频率，然后排除有过度缩水的有利可图的频率。
   
4. 建立一个过滤器

在这一点上，我建议我们结束这个话题。

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现在情况变得有点清楚了，但你说的 "测量市场的量子频率 "在 "AMPLITUDE "轴上是什么意思，你是把波动率、成交量、流动性还是别的什么？

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和同事，没有冒犯的意思，我只对你的方法感兴趣....如果我们通过波动率来衡量市场的AFC，那么解决方案的算法就非常简单，交易的AFC就更容易获得，一切都可以用相当简单的代码连接起来!

[Sergey Pavlov]

assol_7:

...一切都可以通过一个足够简单的代码来连接!

我有14行代码（MQL5）。

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同事，是通过波动性吗？

[kii]

值得注意的是，第一张图显示了几十个频率!因此，通过 "X"，最后的数字是51，而不是512!而如果正确理解的话，这是指2006年至2008年期间。

[Alexey Klenov]

告诉我你是用什么价格来建立量子频率的，ticks，bar（m1-D1）？

也就是说，如果是条形，那么量子频率就会分布在整个当前的条形上，并且在它关闭之前不会改变？

[kii]

关键问题是，在提交人的案例中，为什么会有512个频率出来。