以移动平均顾问为例，MTS的活动频谱和AFC - 页 7

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同事，在我看来有一些不一致的地方，交易策略信号还不是一个结果，交易策略信号不能转化为一个需要过滤的信号，因为我们之前的数据是基于盈利和亏损的频率？而在交易策略信号中，只有信号时间是真实的，没有盈利或亏损!那么问题来了：过滤器是否通过交易时间控制交易策略？

[Андрей]

你也可以问一下，什么样的量子频率顾问是指:-)

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jartmailru:
你不妨问问是指什么样的EA :-)

我相信 "量子频率 "一词在这里的应用意义上有些误导，因为我们处理的是使用特定 "量子 "窗口频率概括的策略交易结果。而是以表格的形式寻找策略交易的分布规律!如果在量子化之后，我们对它们进行排序，我们将得到一个!

[Андрей]

引用时请不要有任何错误:-)。否则，我是你的顾问......。
如果能有一些例子就更好了。
下面是EA中2个挥手的周期，到挥手的交叉点--这就是EA的 "量子频率 "吗？

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jartmailru:
引用时请不要有任何错误:-)。否则，我是你的顾问......。如果能有一些例子就更好了。 下面是EA中2个马车到交叉马车的周期--这就是EA的 "量子频率 "吗？

不，作者的 "量子频率 "是指某些结果落在所选范围内的交易数量，它与编制交易分布表法的原理相同。我不明白如何将其转化为交易信号或在此基础上创建一个过滤器。我很清楚，过滤器主要是移动时间窗口！这是我的想法。但为了确定时间窗口，我们不应该计算一个 "量子"，同样根据作者的说法，是16个小时！！。

[Sergey Pavlov]

assol_7:

不，作者的 "量子频率 "是指某些结果落入选定范围的交易数量，其原理与交易分布的表格规律相同。我不明白如何将其转化为交易信号或在此基础上创建一个过滤器。我很清楚，过滤器主要是移动时间窗口！这是我的想法。但为了确定时间窗口，我们不应该计算一个 "量子"，同样根据作者的说法，是16个小时！！。

市场的量子频率与交易无关--它是由一个频率计（函数）给出的，它将市场信息作为输入，将当前市场频率作为输出。AFR是在分别分析了专家顾问在每个频率的历史数据上的表现后确定的。而且它显示了亏损和盈利的频率。在此基础上，可以构建一个过滤器。

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你在主题的开头写道 - "这些图表上没有时间。盈利和亏损被分解成量子频率...收集交易的结果并按量子频率排序，然后分析和绘制活动谱和AFC。" 从这个帖子中，你清楚地表明，分析是基于策略交易？那么你能不能澄清一下 "市场信息 "是什么意思？或者我有什么误解吗？

[Sergey Pavlov]

市场信息--价格!

[Андрей]

DC2008:
市场的量子频率与交易无关--它是由一个频率计（函数）给出的，它有市场信息作为输入 ...

而频率计显然是基于DC的品牌字母:-)

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因此，除了交易，我们还分析价格，你没有写到这一点，你发布的图片也没有显示，在AFC中......价格是如何被考虑在内的？