Prival писал(а)>> Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
为什么是DFT而不是FFT？
嗯，这很清楚。在FFT中，窗口（或样本数）是2度。 而你可能要玩不同的长度。
为什么要限制自己，同时在不存在的地方进入给定的周期性。
没有人能够预测 市场运动的命运。 我们还有什么可做的？
如果我们假设基础/报价货币价格的任何不平衡最终会被市场纠正，那么这已经是一个很好的市场策略。
试图用各种图表来预测价格走势是一种徒劳的努力。
这就是市场的策略。 每当这种不平衡出现时就开盘，每当这种不平衡被市场消除时就收盘。
试图用各种图画来预测价格的走势是一个无望的想法。
+1
Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
更多关于所有错误的事情。最好不要只贴标签，要有理由。
1.不需要对准频率。我们在与蜱虫打交道，不是吗？或者说我错过了什么...
2 量化噪音也不需要消除。他们将在这个过程中逐渐消失。我是这样做的。
3.FFT和DFT都不能做。或者用这些方法以其他方式计算谐波。
4.你不能只使用任何单独的谐波。只有全部达到4个小节的时期。少了任何东西都是毫无意义的。这将剔除量化噪音。
5.使用反傅立叶变换...好吧，无论如何，你不必为此做虱子。你会一直得到以前的样本。这是个死胡同。
每当这种不平衡发生时就开盘，每当市场关闭这种不平衡时就收盘，这是市场策略。
试图通过各种图形结构来预测价格走势是一种徒劳 的努力。
+1
只要你喜欢，我再重复两点，没有人注意到。
1.我们重点关注的一个特定仪器的图表，并以严肃的态度，仔细地
而且我们有意识地寻找趋势、平价、支撑、阻力等等。
仅仅代表了在这种情况下的不平衡的形式。
基础货币和报价货币的价值。
只观察形状的变化，我们不会发现任何驱动力。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.在我们观察这个表格的时间段内
-扁平化--基础货币和报价货币的全市场价值有一个真实的对接过程
这可以在指标线上清楚地看到，反映了基础货币和报价货币的全市场价值之间的差异--线。
在这些时间间隔内，该线增加到零，而工具的价格线进行横向运动。
-趋势 - 市场开始增加基础货币的全市场价格和报价的不平衡 - 指标的线
开始远离零。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我认为这非常有说服力地表明， 仪器本身的图表只是对整个市场的反映。
驱动力，其性质和来源对我们来说是未知的。
我不能不在图片中演示平坦和趋势是如何出现的。
(白色指示线显示基础货币和报价货币的簇值之间的差异）
。
1.没有必要均衡频率。我们在与蜱虫打交道，不是吗？或者说我不明白什么......
2 量化噪音也不需要消除。他们将在这个过程中逐渐消失。我是这样做的。
3.FFT和DFT都不能做。或者用这些方法以其他方式计算谐波。
4.你不能只使用任何单独的谐波。只有全部达到4个小节的时期。少了任何东西都是毫无意义的。这将剔除量化噪音。
5.使用反傅立叶变换...好吧，无论如何，你不必为此做虱子。你会一直得到以前的样本。这是个死胡同。
1.到达时间是一个常数？ 如果不是，那么频率就是一个常数？试着在一个模型上，重建一个简单的无噪声正弦波，其中频率是一个随机变量。你能做到吗？
2.你可以不用筛选，但如果我确定它是噪音，为什么不呢。
3.我同意你的观点，可能有不同的方法，例如相同的小波，但也有一些隐患。
4.我们在这里的计算方式显然不同；我是以时间单位计算的，对我来说，它与酒吧没有任何关系。
除了市场本身是一个复杂的函数之外，你还与条形图打交道，这实际上是一个非线性（不可逆的转化）的刻度。
你认为他们专门为塞门-塞梅尼奇制作的航站楼是白做的吗？(我可能是错的，但我是以卖掉它的价格买的）。
而我们继续 "等待 "任何工具上的指标值接近零--只有那时我们才关闭这个位置....。
.....
我们来了.....
而我们继续 "等待"，当任何工具的 指标值接近于零时--只有在那时我们才会关闭这个位置....
1.到达时间是一个常数吗？ 如果不是，频率是一个常数吗？只要在一个模型上试试，重建一个简单的无噪声正弦波，其中频率被采样为一个随机变量。你能做到吗？
2.你可以不用筛选，但如果我确定它是噪音，为什么不呢。
3.我同意你的观点，可能有不同的方法，例如相同的小波，但也有一些隐患。
4.我们在这里的计算方式显然不同；我是以时间单位计算的，对我来说，它与酒吧没有任何关系。
你可以用虱子建立任何你喜欢的东西，同样的条子。 但你不能把它们建回去。
你认为他们专门为塞门-塞梅尼奇制作的航站楼是白做的吗？如果你不知道你到底在做什么（我可能是错的，但你得到了你所卖的东西）。
1.虱子什么时候来的有什么区别！？我们与蜱虫打交道!对我们来说，有一些事件，它发生的时间并不重要。我们可以谈论每个时间单位的虱子数量或虱子的密度......。
2）噪音会被自己过滤掉。我们仍然会做光谱分析。这并不难做到。这是光谱分析的一个副作用。
3.是的，到处都有问题。我想出的过滤方法也有其使用限制。
4,5.一个虱子不就是一个棒子吗？它是一个等量条，在一个刻度上。这就是我的看法。
6.我所做的一切使我更接近我自己的终端。思考的第四年了。
我想向本论坛的大师谈谈。
我写了一个多货币EA，进入交易的条件很简单。
但在这里，我们有一个误区。
1.指标本身显示在图表窗口中。
2.编译EA时，代码没有错误。
3.但当你在测试器中运行时，交易没有被打开，日记中说。
2009.08.14 13:20:18 集群指标的多货币EA
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：加载成功
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：零除法
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: 已删除
我认为指标有问题（我是由译者翻译的--如果我翻译正确的话，在某处划分为零）。
如果我试图使用其他指标或指标组，策略测试器中的专家顾问就会工作，我责备指标（也许我应该），我试图在专家顾问和2、3、4版本的代码中规定指标。
测试员在日志中的答案是一样的。
问题是什么？
我给作者写了一封信，花了5天时间。
我想向本论坛的大师谈谈。
我写了一个多货币EA，进入交易的条件很简单。
但在这里，我们有一个误区。
1.指标本身显示在图表窗口中。
2.编译EA时，代码没有错误。
3.但当你在测试器中运行时，交易没有被打开，日记中说。
2009.08.14 13:20:18 集群指标的多币种专家顾问
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：加载成功
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：零除法
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: 已删除
我认为问题出在指标上（由译者翻译--如果翻译正确的话，是在零的某个地方）。
如果我试图使用其他指标或指标组，策略测试器中的专家顾问就会工作，我责备指标（也许我应该），我试图在专家顾问和2、3、4版本的代码中规定指标。
测试员在日志中的答案是一样的。
问题是什么？
我已经给作者写了一封信，花了5天时间。
如果有的话，我可以看一下。这是对零的除法。在多币种中经常发生，特别是在测试员模式下。