MetaTrader并不反映现实！我如何才能对抗这种情况？ - 页 20 1...1314151617181920212223242526 新评论 Sceptic Philozoff 2009.03.24 13:53 #191 LeoV писал(а)>> 重点是要理解TS不是永恒的--一切都在某个时刻结束。 我开始严重怀疑，如果有人找到一个超过1000次交易（至少）显示盈利系数为1.8（至少）的系统，它将是一个赢家。当然，我不是在谈论点数、马丁格尔和战胜者。这个目标当然很高，但这是需要努力的。 Леонид 2009.03.24 14:29 #192 Mathemat писал(а)>> 我开始严重怀疑，如果有人找到一个超过1000次交易（至少）显示盈利系数为1.8（至少）的系统，它将是一个赢家。当然，我不是在谈论点数、马丁格尔和战胜者。这个目标当然很高，但这是需要努力的。 这不是一个可能发生的事实，即使它发生了，也不是一个我们会发现的事实。特别是，在任何情况下，这1000个交易将在一段时间内完成，我们将不得不寻找一个新的TS，但不确定我们是否能找到它，或重新优化这个TS，但同样不确定它是否会再次提供同样的1000个交易。因此，我认为，不应该追赶天上的仙鹤，最好是手中有鸟。此外，每天都有太多的外部因素影响着市场，每次都在一点一点地改变它，结果是它发生了巨大的变化。那么，钻进一辆装有汽油或柴油发动机的汽车里开车，难道不比发明一台永动机并站在原地更好吗？特别是事实证明，无论如何它都不会永远存在....))))。 Ярослав 2009.03.24 14:50 #193 LeoV >> : 不确定这是否会发生，即使发生了，也不确定我们是否会发现它。特别是，在任何情况下，这1000个交易会在某个时候用完，我们将需要找到一个新的TS，而且不确定我们是否能找到它，或者重新优化这个TS，但同样不确定它是否会再次产生同样的1000个交易。因此，我认为，不应该追赶天上的仙鹤，最好是手中有鸟。此外，每天都有太多的外部因素影响着市场，每次都在一点一点地改变它，结果是它发生了巨大的变化。那么，钻进一辆装有汽油或柴油发动机的汽车里开车，难道不比发明一台永动机并站在原地更好吗？特别是事实证明，无论如何它都不会永远存在....))))。 这就对了，LeoV。 对永动机的寻找使我认识到一个古老的真理--一切都在流动--一切都在变化。 Леонид 2009.03.24 15:13 #194 sol писал(а)>> 这就对了，LeoV。 对永动机的寻找使我认识到一个古老的真理--一切都在流动--一切都在变化。 只是，这一切都始于对缩减的讨论。有人说，像超过40点的缩水是不真实的。我说过，缩水是MM的事，可能是1000点，但那时的利润应该是足够的。我举了一个真实的TS的例子，其中的缩水是700点。但后来有人告诉我，在OOS上的交易应该不低于300点。所以我想问--这对利润的限制是不是太大？毕竟这很清楚--对损失的限制会导致对利润的充分限制。还是认为限制只影响单方面的损失而不影响利润？ [删除] 2009.03.24 15:15 #195 Mathemat >> : 我开始严重怀疑，如果有人找到一个超过1000次交易（至少）显示盈利系数为1.8（至少）的系统，它将是一个赢家。当然，我不是在谈论点数、马丁格尔和战胜者。这个目标当然很高，但它是值得努力的。 该系统在几千次不重叠的交易中显示出恒定的手数，利润系数大于2。这离胜利还有很长的路要走。 Alexei Kharchenko 2009.03.24 15:15 #196 LeoV писал(а)>> 这都是可以理解的，但这是在感觉层面。我想要数字，一些数学，来正式确定这些感觉，不知如何)))))。 一个好的标准是恢复因子...但有一个缺点，它对少量的交易采取高价值，而忽略了同样（我会说更多）可行的选择...... 另一方面，恢复因子可以用不同的方式改写，以交易数量和预期报酬的乘积形式呈现利润。 现在，为了比较优化后得到的变体，让我们把恢复系数乘以等于所选变体的交易数量与整个变体样本的最大交易数量之比的系数。 因此，我们找到了恢复因子和交易数量的最佳值。 [删除] 2009.03.24 15:18 #197 LeoV >> : 这一切只是始于对缩减的讨论。有人说，像超过40点的缩水是不真实的。我说过，平仓是MM的事，可以是1000点，但这样的利润应该是足够的。我举了一个真实的TS的例子，其中的缩水是700点。但后来有人告诉我，在OOS上的交易应该不低于300点。所以我想问--这对利润的限制是不是太大？毕竟这很清楚--对损失的限制会导致对利润的充分限制。还是认为限制只单方面影响损失而不影响利润？ 如果你有自己的系统，你可以不用OOS。 例如，根据测试，你的系统在上个月每周显示100%。然后你把它放在真实账户上观察，如果绝对缩水接近50%--停止它。然后毫不犹豫地把它放在真实的地方。你的肠胃会开始感觉到它。 Леонид 2009.03.24 15:21 #198 mql4com писал(а)>> 如果你有自己的系统，你可以不用OOS。 同意，但存在着过度优化的危险....。 Sceptic Philozoff 2009.03.24 15:27 #199 mql4com писал(а)>> 该系统在恒定手数的几千次非重叠交易中，显示出大于2的利润系数。这离胜利还有很长的路要走。 哦，我还没有见过这样的奇迹。我能否看到报告的标题与图片--我是否必须涵盖损失的时期？当然，该批次必须是0.1。而在一般情况下，你可以分享这个奇迹，来正确看待它？我需要它只是为了澄清我在未来文章中的陈述，但不是为了交易...... [删除] 2009.03.24 15:27 #200 LeoV >> : 这都是可以理解的，但这是在感觉层面。我希望有数字，有数学来正式确定这些感觉，不知不觉中.....)))))。 还没有完全处理好。我对我的系统很满意，它已经平稳了很长时间，所以我不看优化图。早些时候，我试图正式化，但在某个阶段，我明白我需要使用我的眼睛，因为在优化期间，按利润计算的最佳选项原来是在OOS的五个最佳选项中的某个。而搞清楚这一点是没有意义的。通常我这样做，我把系统分为几个子系统，有不同的参数集，每个子系统都根据我的评价标准显示出最佳的变体。 1...1314151617181920212223242526 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我开始严重怀疑，如果有人找到一个超过1000次交易（至少）显示盈利系数为1.8（至少）的系统，它将是一个赢家。当然，我不是在谈论点数、马丁格尔和战胜者。这个目标当然很高，但这是需要努力的。
我开始严重怀疑，如果有人找到一个超过1000次交易（至少）显示盈利系数为1.8（至少）的系统，它将是一个赢家。当然，我不是在谈论点数、马丁格尔和战胜者。这个目标当然很高，但这是需要努力的。
这不是一个可能发生的事实，即使它发生了，也不是一个我们会发现的事实。特别是，在任何情况下，这1000个交易将在一段时间内完成，我们将不得不寻找一个新的TS，但不确定我们是否能找到它，或重新优化这个TS，但同样不确定它是否会再次提供同样的1000个交易。因此，我认为，不应该追赶天上的仙鹤，最好是手中有鸟。此外，每天都有太多的外部因素影响着市场，每次都在一点一点地改变它，结果是它发生了巨大的变化。那么，钻进一辆装有汽油或柴油发动机的汽车里开车，难道不比发明一台永动机并站在原地更好吗？特别是事实证明，无论如何它都不会永远存在....))))。
不确定这是否会发生，即使发生了，也不确定我们是否会发现它。特别是，在任何情况下，这1000个交易会在某个时候用完，我们将需要找到一个新的TS，而且不确定我们是否能找到它，或者重新优化这个TS，但同样不确定它是否会再次产生同样的1000个交易。因此，我认为，不应该追赶天上的仙鹤，最好是手中有鸟。此外，每天都有太多的外部因素影响着市场，每次都在一点一点地改变它，结果是它发生了巨大的变化。那么，钻进一辆装有汽油或柴油发动机的汽车里开车，难道不比发明一台永动机并站在原地更好吗？特别是事实证明，无论如何它都不会永远存在....))))。
这就对了，LeoV。
对永动机的寻找使我认识到一个古老的真理--一切都在流动--一切都在变化。
这就对了，LeoV。
对永动机的寻找使我认识到一个古老的真理--一切都在流动--一切都在变化。
只是，这一切都始于对缩减的讨论。有人说，像超过40点的缩水是不真实的。我说过，缩水是MM的事，可能是1000点，但那时的利润应该是足够的。我举了一个真实的TS的例子，其中的缩水是700点。但后来有人告诉我，在OOS上的交易应该不低于300点。所以我想问--这对利润的限制是不是太大？毕竟这很清楚--对损失的限制会导致对利润的充分限制。还是认为限制只影响单方面的损失而不影响利润？
我开始严重怀疑，如果有人找到一个超过1000次交易（至少）显示盈利系数为1.8（至少）的系统，它将是一个赢家。当然，我不是在谈论点数、马丁格尔和战胜者。这个目标当然很高，但它是值得努力的。
该系统在几千次不重叠的交易中显示出恒定的手数，利润系数大于2。这离胜利还有很长的路要走。
这都是可以理解的，但这是在感觉层面。我想要数字，一些数学，来正式确定这些感觉，不知如何)))))。
一个好的标准是恢复因子...但有一个缺点，它对少量的交易采取高价值，而忽略了同样（我会说更多）可行的选择......
另一方面，恢复因子可以用不同的方式改写，以交易数量和预期报酬的乘积形式呈现利润。
现在，为了比较优化后得到的变体，让我们把恢复系数乘以等于所选变体的交易数量与整个变体样本的最大交易数量之比的系数。
因此，我们找到了恢复因子和交易数量的最佳值。
这一切只是始于对缩减的讨论。有人说，像超过40点的缩水是不真实的。我说过，平仓是MM的事，可以是1000点，但这样的利润应该是足够的。我举了一个真实的TS的例子，其中的缩水是700点。但后来有人告诉我，在OOS上的交易应该不低于300点。所以我想问--这对利润的限制是不是太大？毕竟这很清楚--对损失的限制会导致对利润的充分限制。还是认为限制只单方面影响损失而不影响利润？
如果你有自己的系统，你可以不用OOS。
例如，根据测试，你的系统在上个月每周显示100%。然后你把它放在真实账户上观察，如果绝对缩水接近50%--停止它。然后毫不犹豫地把它放在真实的地方。你的肠胃会开始感觉到它。
如果你有自己的系统，你可以不用OOS。
同意，但存在着过度优化的危险....。
该系统在恒定手数的几千次非重叠交易中，显示出大于2的利润系数。这离胜利还有很长的路要走。
哦，我还没有见过这样的奇迹。我能否看到报告的标题与图片--我是否必须涵盖损失的时期？当然，该批次必须是0.1。而在一般情况下，你可以分享这个奇迹，来正确看待它？我需要它只是为了澄清我在未来文章中的陈述，但不是为了交易......
这都是可以理解的，但这是在感觉层面。我希望有数字，有数学来正式确定这些感觉，不知不觉中.....)))))。
还没有完全处理好。我对我的系统很满意，它已经平稳了很长时间，所以我不看优化图。早些时候，我试图正式化，但在某个阶段，我明白我需要使用我的眼睛，因为在优化期间，按利润计算的最佳选项原来是在OOS的五个最佳选项中的某个。而搞清楚这一点是没有意义的。通常我这样做，我把系统分为几个子系统，有不同的参数集，每个子系统都根据我的评价标准显示出最佳的变体。