MetaTrader并不反映现实！我如何才能对抗这种情况？ - 页 19 1...121314151617181920212223242526 新评论 Alexei Kharchenko 2009.03.24 11:37 #181 LeoV писал(а)>> 一般来说，对我来说最紧迫的问题是如何评估TS....... 的未来表现。 不可能准确回答这个问题....。我们可以假设，TS在未来将发挥作用....。我们唯一要做的就是根据各种标准监测其表现....。同样，关键参数是最大缩减量...为什么？ 它是唯一不随每笔新交易而改变的参数...如果它发生了变化，那么就有理由考虑下一步该怎么做...... 我想用不同的方式来表达这个问题：在优化之后，什么是最可行的变体？ [删除] 2009.03.24 11:52 #182 LeoV >> : 一般来说，对我来说，最紧迫的问题是如何评估TS在未来的表现.......，TS没有问题，唯一的问题是如何理解这个TS在未来如何运作....))))。 在每个参数的优化过程中，有必要使优化图在数值与数值之间平稳地变化。必须明确的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是如这个过程的名称一样，为一个已经工作的系统选择最佳参数。换句话说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始损失，而只是带来非最佳利润。 也就是说，你所需要做的就是编写一个能够盈利的系统，并通过优化为每个交易工具选择最佳参数。当然，这种参数越少越好。 Avals 2009.03.24 11:55 #183 mql4com писал(а)>> 应该可以对每个参数进行优化，使优化图在不同的值之间平稳变化。应该清楚的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是如其名称所示，为已经工作的系统选择最佳参数。也就是说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始损失，而只是为自己带来非最佳的利润。 也就是说，你需要做的是编写一个可以盈利的系统，并通过优化来为每个交易工具选择最佳参数。当然，这些参数越少越好。 我同意。这一点的实际证明是一个宽广的最佳区域及其对历史上所有部分的相对稳定性。 Sceptic Philozoff 2009.03.24 11:59 #184 LeoV писал(а)>> 半年的TC还不够吗？在每小时的时间框架上，大约有3168条。 这可能与时间无关。对我来说，我们可以或多或少自信地判断我们对TS的判断质量的最重要参数是测试区（或OOS）的交易数量。它很少被关注，但它非常重要，因为统计数据在交易中起着决定性作用。 交易次数越少，利润系数就应该越高，以便更有信心得出结论，该系统将在未来发挥作用。如果一个较长的、交易数量在一千次左右的图表将显示1.65的利润率，这似乎已经是一个严重的投标。我正在做这方面的研究，不久将发表一篇关于这个问题的文章。大约70%的内容是书面的。 P.S.Leonid，我正在密切关注你的PAMM账户。对你来说，一切都很顺利。 михаил потапыч 2009.03.24 12:01 #185 mql4com >> : 应该可以对每个参数进行优化，使优化图在不同的值之间平稳变化。应该清楚的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是正如这个过程的名称所暗示的，为已经工作的系统选择最佳参数。也就是说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始亏损，而只是带来非最优的利润。 换句话说，所需要的是编写一个能够盈利的系统，并通过优化来为每个交易工具选择最佳参数。当然，这些参数越少越好。 随着任何宏观经济参数（如利率）的重大变化，"没有任何暗示 "的系统可能会走向崩溃，当然，如果它间接利用了与任何宏观经济参数的联系。 我不是在争论，我是在补充。 [删除] 2009.03.24 12:26 #186 Mathemat >> : 这可能与时间无关。对我来说，最重要的参数是测试区（或OOS）的交易数量，通过这个参数，人们可以或多或少地判断一个TS。它很少被关注，但它非常重要，因为统计数据在交易中起着决定性作用。 交易次数越少，利润系数就应该越高，才能断定该系统在未来会发挥作用。如果一个较长的、交易数量在一千次左右的图表将显示1.65的利润率，这似乎已经是一个严重的投标。我正在做这方面的研究，不久将发表一篇关于这个问题的文章。大约70%的内容是书面的。 在我的系统中工作时，我根本不使用OOS。我对优化结果的估计正是基于交易的数量。成百上千次不相交的时间交易，利润超过最大缩减量一两单。如果是实实在在的统计，MO或利润因素并不是一个非常重要的参数。因此，1.5及以下的数值是相当令人满意的。最主要的是合理的统计优势。也可以通过增加/减少价差来进行优化。 但是，我们必须再次了解该系统运作的原因。以及有什么必要阻止它发挥作用。也就是说，通过改变交易条件迫使系统 "弯曲 "是有意义的。 在我看来：如果你在几个月的一千次交易中看到余额变化图上的结果是直线上升，那么你就需要挖掘原因了。也许，你很幸运地遇到了你那个时期的这样一个伟大系统。然后分析和重新分析它发生的原因。而分析不应该被简化为有一个全球趋势或一些平坦的事实，但分析应该在该时期的一定评价中提出，用数字表示。 因此，当这些指标与系统的稳健性相一致时，而不是在过去几周-几个月内表现出良好的性能时，启动系统是最理想的。 [删除] 2009.03.24 12:44 #187 Mischek >> : 如果任何宏观经济参数（如利率）发生重大变化，系统可以 "毫无征兆地 "进入流失状态，当然，如果它已经间接地利用了与任何宏观经济参数的联系。 >> 我不是在争论，我是在补充。 我不能对所有系统一概而论。我给你举一个我的系统的例子。我的系统并不关心通量趋势，我只在有新闻的时候关闭它们。但以下是我观察到的情况。 2008年，该系统在每个月的第4天改变其最佳参数，为期半年。我没有设法找出为什么是第四天，这是否是一个巧合。 在一个强烈的消息之后，该系统将耗费两周时间（一年中）（直到最近的第四天）。我无法确定其原因。但我已经发现了与他们相对应的东西。因此，该系统认识到这种时期。但这一时期并没有重复。 在某个日期之后，系统开始在一打交易符号上工作，逐月改善其指标。我不知道这个日期对应的是什么。 该系统只在一个交易工具上开始不断亏损，在此之前，一周的平均利润为零，这与统计数字完全不符。停下来后，系统开始在测试器上输液。 该系统在这么多的交易工具上不起作用，原因是众所周知的。 Ol Dirty Bastard 2009.03.24 12:58 #188 在一个不正常的市场中，愚蠢的指标给了错误的信号，使人流失。 我引以为豪的是我的指标（在条形图上工作）的特性，即在出现缺口后，它们会自己进去......正如上周所见，在周五结束时，有两天没有信号。 我认为我有足够的智慧来创建这样一个系统是很好的，但那些使用简单指标的人怎么办，他们不在刻度历史 上工作？ Леонид 2009.03.24 13:34 #189 Mathemat писал(а)>> 这可能不是一个时间问题。对我来说，我们可以或多或少自信地判断我们的TS判断质量的最重要参数是测试区的交易数量（或OOS）。它很少被关注，但它非常重要，因为统计数据在交易中起着决定性作用。 交易次数越少，利润系数就应该越高，以断定该系统在未来会发挥作用。如果一个较长的、交易数量在一千次左右的图表将显示1.65的利润率，这似乎已经是一个严重的投标。我正在做这方面的研究，不久将发表一篇关于这个问题的文章。大约70%的内容是书面的。 P.S.Leonid，我正在密切关注你的PAMM账户。对你来说，一切都很顺利。 Alexey，这不是关于PAMM的问题。关键是要明白，TS不是永恒的--一切都在某个时刻结束。有一个问题--我们越是做测试，越是观察和分析TS在真实演示中的工作情况，它在真实交易中就越快变得过时，所以当我们把它投入交易时，它不会持续太久。因此，我希望做出正确的决定要比在REAL上进行300次交易后快得多，因为在实践中，在TS没有看到的数据上进行300次交易后，它通常会结束.....。我还没有见过一个能在日内条形图（从一小时或更短）上工作超过半年的TS。外汇是一个非常不稳定的市场))))) P.S. 而这篇文章将是有趣的阅读.... Леонид 2009.03.24 13:43 #190 mql4com писал(а)>> 应该可以对每个参数进行优化，使优化图在不同的值之间平稳变化。应该清楚的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是正如这个过程的名称所暗示的，为已经工作的系统选择最佳参数。也就是说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始损失，而只是为自己带来非最佳的利润。 也就是说，你需要做的是编写一个可以盈利的系统，并通过优化来为每个交易工具选择最佳参数。当然，这种参数越少越好。 这一切都很清楚，但这是在感情的层面上。我希望有一些数字，一些数学来正式确定这些感觉，不知如何)))))。 1...121314151617181920212223242526 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一般来说，对我来说最紧迫的问题是如何评估TS....... 的未来表现。
不可能准确回答这个问题....。我们可以假设，TS在未来将发挥作用....。我们唯一要做的就是根据各种标准监测其表现....。同样，关键参数是最大缩减量...为什么？
它是唯一不随每笔新交易而改变的参数...如果它发生了变化，那么就有理由考虑下一步该怎么做......
我想用不同的方式来表达这个问题：在优化之后，什么是最可行的变体？
一般来说，对我来说，最紧迫的问题是如何评估TS在未来的表现.......，TS没有问题，唯一的问题是如何理解这个TS在未来如何运作....))))。
在每个参数的优化过程中，有必要使优化图在数值与数值之间平稳地变化。必须明确的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是如这个过程的名称一样，为一个已经工作的系统选择最佳参数。换句话说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始损失，而只是带来非最佳利润。
也就是说，你所需要做的就是编写一个能够盈利的系统，并通过优化为每个交易工具选择最佳参数。当然，这种参数越少越好。
应该可以对每个参数进行优化，使优化图在不同的值之间平稳变化。应该清楚的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是如其名称所示，为已经工作的系统选择最佳参数。也就是说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始损失，而只是为自己带来非最佳的利润。
也就是说，你需要做的是编写一个可以盈利的系统，并通过优化来为每个交易工具选择最佳参数。当然，这些参数越少越好。
我同意。这一点的实际证明是一个宽广的最佳区域及其对历史上所有部分的相对稳定性。
半年的TC还不够吗？在每小时的时间框架上，大约有3168条。
这可能与时间无关。对我来说，我们可以或多或少自信地判断我们对TS的判断质量的最重要参数是测试区（或OOS）的交易数量。它很少被关注，但它非常重要，因为统计数据在交易中起着决定性作用。
交易次数越少，利润系数就应该越高，以便更有信心得出结论，该系统将在未来发挥作用。如果一个较长的、交易数量在一千次左右的图表将显示1.65的利润率，这似乎已经是一个严重的投标。我正在做这方面的研究，不久将发表一篇关于这个问题的文章。大约70%的内容是书面的。
P.S.Leonid，我正在密切关注你的PAMM账户。对你来说，一切都很顺利。
应该可以对每个参数进行优化，使优化图在不同的值之间平稳变化。应该清楚的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是正如这个过程的名称所暗示的，为已经工作的系统选择最佳参数。也就是说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始亏损，而只是带来非最优的利润。
换句话说，所需要的是编写一个能够盈利的系统，并通过优化来为每个交易工具选择最佳参数。当然，这些参数越少越好。
随着任何宏观经济参数（如利率）的重大变化，"没有任何暗示 "的系统可能会走向崩溃，当然，如果它间接利用了与任何宏观经济参数的联系。
我不是在争论，我是在补充。
这可能与时间无关。对我来说，最重要的参数是测试区（或OOS）的交易数量，通过这个参数，人们可以或多或少地判断一个TS。它很少被关注，但它非常重要，因为统计数据在交易中起着决定性作用。
交易次数越少，利润系数就应该越高，才能断定该系统在未来会发挥作用。如果一个较长的、交易数量在一千次左右的图表将显示1.65的利润率，这似乎已经是一个严重的投标。我正在做这方面的研究，不久将发表一篇关于这个问题的文章。大约70%的内容是书面的。
在我的系统中工作时，我根本不使用OOS。我对优化结果的估计正是基于交易的数量。成百上千次不相交的时间交易，利润超过最大缩减量一两单。如果是实实在在的统计，MO或利润因素并不是一个非常重要的参数。因此，1.5及以下的数值是相当令人满意的。最主要的是合理的统计优势。也可以通过增加/减少价差来进行优化。
但是，我们必须再次了解该系统运作的原因。以及有什么必要阻止它发挥作用。也就是说，通过改变交易条件迫使系统 "弯曲 "是有意义的。
在我看来：如果你在几个月的一千次交易中看到余额变化图上的结果是直线上升，那么你就需要挖掘原因了。也许，你很幸运地遇到了你那个时期的这样一个伟大系统。然后分析和重新分析它发生的原因。而分析不应该被简化为有一个全球趋势或一些平坦的事实，但分析应该在该时期的一定评价中提出，用数字表示。
因此，当这些指标与系统的稳健性相一致时，而不是在过去几周-几个月内表现出良好的性能时，启动系统是最理想的。
如果任何宏观经济参数（如利率）发生重大变化，系统可以 "毫无征兆地 "进入流失状态，当然，如果它已经间接地利用了与任何宏观经济参数的联系。
>> 我不是在争论，我是在补充。
我不能对所有系统一概而论。我给你举一个我的系统的例子。我的系统并不关心通量趋势，我只在有新闻的时候关闭它们。但以下是我观察到的情况。
2008年，该系统在每个月的第4天改变其最佳参数，为期半年。我没有设法找出为什么是第四天，这是否是一个巧合。
在一个强烈的消息之后，该系统将耗费两周时间（一年中）（直到最近的第四天）。我无法确定其原因。但我已经发现了与他们相对应的东西。因此，该系统认识到这种时期。但这一时期并没有重复。
在某个日期之后，系统开始在一打交易符号上工作，逐月改善其指标。我不知道这个日期对应的是什么。
该系统只在一个交易工具上开始不断亏损，在此之前，一周的平均利润为零，这与统计数字完全不符。停下来后，系统开始在测试器上输液。
该系统在这么多的交易工具上不起作用，原因是众所周知的。
在一个不正常的市场中，愚蠢的指标给了错误的信号，使人流失。
我引以为豪的是我的指标（在条形图上工作）的特性，即在出现缺口后，它们会自己进去......正如上周所见，在周五结束时，有两天没有信号。
我认为我有足够的智慧来创建这样一个系统是很好的，但那些使用简单指标的人怎么办，他们不在刻度历史 上工作？
这可能不是一个时间问题。对我来说，我们可以或多或少自信地判断我们的TS判断质量的最重要参数是测试区的交易数量（或OOS）。它很少被关注，但它非常重要，因为统计数据在交易中起着决定性作用。
交易次数越少，利润系数就应该越高，以断定该系统在未来会发挥作用。如果一个较长的、交易数量在一千次左右的图表将显示1.65的利润率，这似乎已经是一个严重的投标。我正在做这方面的研究，不久将发表一篇关于这个问题的文章。大约70%的内容是书面的。
P.S.Leonid，我正在密切关注你的PAMM账户。对你来说，一切都很顺利。
Alexey，这不是关于PAMM的问题。关键是要明白，TS不是永恒的--一切都在某个时刻结束。有一个问题--我们越是做测试，越是观察和分析TS在真实演示中的工作情况，它在真实交易中就越快变得过时，所以当我们把它投入交易时，它不会持续太久。因此，我希望做出正确的决定要比在REAL上进行300次交易后快得多，因为在实践中，在TS没有看到的数据上进行300次交易后，它通常会结束.....。我还没有见过一个能在日内条形图（从一小时或更短）上工作超过半年的TS。外汇是一个非常不稳定的市场)))))
P.S. 而这篇文章将是有趣的阅读....
应该可以对每个参数进行优化，使优化图在不同的值之间平稳变化。应该清楚的是，系统正在工作，而优化不是调整，而是正如这个过程的名称所暗示的，为已经工作的系统选择最佳参数。也就是说，如果市场发生变化，系统不会在这些参数上开始损失，而只是为自己带来非最佳的利润。
也就是说，你需要做的是编写一个可以盈利的系统，并通过优化来为每个交易工具选择最佳参数。当然，这种参数越少越好。
这一切都很清楚，但这是在感情的层面上。我希望有一些数字，一些数学来正式确定这些感觉，不知如何)))))。