入口点 - 页 7

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fate писал(а)>>

根据点的接近程度，你可能，例如，得到一个系数，会有更多的帮助。 当我用手测试时，在一个强大的趋势（H4）上，20个EA中的6个EA用-6+6（条）显示了进入点，反之亦然，甚至没有2个在同一趋势上重合，没有什么可猜测的，我检查后确信如此

有不同的专家评价方法。它们在复杂性上有所不同。例如，最简单的一种--取所有专家的信号之和，如果买入信号占优，我们就买入。有一种模糊逻辑方法，通过所有专家信号的特殊卷积得到输出，每个信号都有一个权重（代码库中有这样一个专家顾问）。 有一些使用NS--关联机组合专家顾问的方法（由Haykin很好地描述）。 一般来说有很多方法，请阅读参考资料。

 
Mathemat >> :

这仍然是初级的，但完全错误的数学。

如果我们假设三个专家顾问的信号是独立的，那么所需的概率是1-(1-0.55)(1-0.65)(1-0.75) = 1-0.03975 = 0.960625。

我将补充我的五分钱，尽管晚了。

专家顾问的概率是盈利交易与所有交易的比率。

也就是说，对于第一种，盈利的交易和不盈利的交易的比例是0.55/（1-0.55）=1.2222，对于第二种-0.65/（1-0.65）=1.8571，对于第三种-0.75/（1-0.75）=3.0000。

将这些比率相乘，我们得到 - 1.2222 * 1.8571 * 3.0000 = 6.8095 - 盈利交易与非盈利交易的最终比率。

如果输出是y=x/(1-x)，那么现在的逆向是x=y/(1+y)。

由此我们推导出 "联合 "EA的概率--6.8095/（1+6.8095）=0.8720。也就是说，盈利交易与所有交易的最终比率为0.8720。这也是专家顾问的概率。

P.S. 为什么要乘以(1.2222 * 1.8571 * 3.0000)，我不知道!我甚至浪费了一个半小时试图以编程方式检查它。结果是0.8720（平均）。

 
FION >> :

有不同的专家评估方法。它们的复杂性各不相同。例如，最简单的一种--取所有专家的信号之和，如果买入信号占上风，我们就买入。有一种模糊逻辑的方法--输出是由专家信号的卷积形成的，每个信号都被分配了一个权重（在代码库中有这样一个专家顾问）。 有一些使用NS--关联机组合专家顾问的方法（由Haykin很好地描述）。 一般来说有很多方法，请阅读参考资料。

与方法都清楚，它不是一个它肯定是必要的，并与它理解，但我的技术问题，为此目的，这个主题已经开始，我已经写了
如果有人能告诉我将它们全部合并成一个EA或连接到一个图表的最佳方法，我将非常感激，这就是我所需要的。


 

关于简单的求和，作为一个例子。我拿了别人的转盘，拉出一篇关于确定趋势强度的文章，最小化了代码（原来的代码消耗了太多的内存）。

在右上角，它以百分数显示向上/向下的力量。如果超过75%--你就加入了。在这里http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1，在页面的最后还有一个带有历史的版本。

附加的文件：
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >> :

例如，一个顾问是古典的，另一个是根据星星，第三个是根据民间的预兆）。而在同一数据上使用不同的TA策略是行不通的。而如何计算什么是一个大问题。

例如，你可以使用MAI...允许结合完全不同性质的专家...

中子>>:

作为第一个近似值，我们可以假设P几乎随着指标数量的增加而线性增加（见上图）。反过来，让n个指标同时工作的概率随着指标数量的增长而呈指数级下降，这意味着执行交易的频率也会迅速下降。因此，我们有两个相互竞争的过程：盈利能力和交易频率。

- 你不能假设P随着所使用的指标数量线性增加...更像是一条抛物线 :)


- 谁说所有的指标应该同时工作......。只是指标的最佳数量（在抛物线上，它将是-b/2a）。


但是，结论仍然是令人失望的--在交易中使用的指标越少越好。最理想的是一个!


- 将几个指标合并为一个，你就会很高兴了。


 
fate писал(а)>>

我知道这不只是一种方法，但我对技术问题感兴趣。
如果有人能告诉我如何将它们合并成一个EA或连接到一个图表，我将非常感激。

这里有一个简单的变体

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14, i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14, i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE, i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER, i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER, i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if( val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if( val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if( val3>=70)     BufferUP ++;
       if( BBU<=Close[ i]) BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if( val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if( val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if( val3<=30)     BufferDN ++;
       if( BBL>=Close[ i]) BufferDN ++;
       
       
       return( BufferUP- BufferDN);
}      
 

报道回来了

蓝色 - UP
红色=向下
白色 = 上升和下降百分比之间的校差

附加的文件：
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >> :

- 你不能假设P随着使用的指标数量的增加而线性增加...更像是一条抛物线 :)

抛物线是怎么来的，文森特？那么它在接近零的数值时是如何表现的呢（概率不能为负）？

 
Neutron >> :

嗨，阿列克谢。

用蒙特卡洛的方式玩更容易。

你真的很了不起，谢尔盖。我还没有理解你的结论，谢谢你的食物。

但我要问你一个问题：为什么p=0.5时概率不增加？

 
Mathemat >> :

抛物线是怎么来的，文森特？那么它在接近零的数值时是如何表现的呢（概率不能是负数）？

别那么认真，阿列克谢...我只是近似地提出我的实际观察--如果专家（指标）的数量增加，正确预测的概率将在一段时间内上升（尽管不一定）...然后开始下跌...也就是说，有一定的最佳数量，应该使用...

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