入口点 - 页 6 123456789101112 新评论 Fate 2009.02.15 02:47 #51 Figar0 >> : 我认为谈论信号独立根本就不太准确。只是在理论上。 专家顾问的信号可以是独立的，如果它们工作的数据是独立的。例如，一个专家顾问是经典的，另一个是基于星星的，第三个是基于民间的预兆）。但是，当在同一数据上使用不同的TA策略时，独立性将无法实现。而如何计算什么是一个大问题。但无论如何，把几种策略归为一堆是不合理的，没有什么大用。 我可以告诉你我所说的收敛是什么意思。 我说的是所谓的不同策略的收敛，顺便说一下，由我手动稍微测试一下。 我是指这里的方法规则。 >>: 在同一时间间隔内有三个独立的信号，而且往往是一个圣杯。:о)现在，如果有人能告诉我如何通过魔术师做得更好，以及有多少人可以附在图表上或结合成一个或其他的东西，我将非常感激 - 最好的选择，我会直接处理所有只是没有侮辱和不满只是需要一点帮助 Sceptic Philozoff 2009.02.15 02:54 #52 Mischek >> : 根据开始的帖子，"连续的"。 我个人对亚瑟如何区分正确的输入和错误的输入更感兴趣（具体措辞）。 我有点卡住了。是的，乍一看，它看起来像一个系列连接。 但这样一来，相应的问题也会听起来像这样。"有三个电阻串联在一起。电阻器的可靠性为0.55，0.65，0.75。该电路不会出现故障（电阻通过非零电流）的概率是多少？"。而它的解决方案与亚瑟的一样。那么，我不明白的事情...... P.S. 但在并联的情况下，答案和我一样：电路出现故障的概率等于所有三个电阻同时出现故障的概率，即4%（这就是不可靠元素的冗余原则）。 事实证明，电阻的接线方式必须与它们看起来不同。 Neutron 2009.02.15 06:07 #53 Mathemat писал(а)>>事实证明，电阻的连接方式必须与看上去不同。 嗨，阿列克谢。 玩蒙特卡洛问题更容易。 因此，我们对预测可靠性P 如何随着所使用的指标数量N 的增长而变化这一问题的答案感兴趣。该计算是针对任何数量的指标进行的，这些指标相互之间没有关联，而且系列中每个正确预测的概率p 相同。该图显示了所有指标同时运行时预测可靠性的数值模型结果，P=0.5 ...0.7 我认为在实践中，从长远来看，预测可靠性指标不可能得到p=0.55及以上，这就是为什么p>0.6的情况只具有学术意义。 我们可以注意到，预测可靠性随着非相关指标数量的增加而增加（见图）。在这个意义上，预先评估应用指标的信号的独立性并尝试使用它们是很有用的。另一方面，任何使用历史价格数据生成信号的指标都是先验的。因此，我们应该尝试在不同的时间段使用指标，这将减少信号的相关性，至少在一定程度上。 另一方面，TS的盈利能力 S[点/交易]由所使用的指标的预测可靠性p和 所选交易范围内的工具波动率 Vol 决定：S=Vol*（2p-1）。TS在有限时间段t 的盈利能力s 可以被估计为盈利能力与交易频率f 和时间的乘积：s=S*f*t。 乍一看，我们可以认为P 几乎是随着所使用的指标数量线性增加的（见上图）。反过来，n个 指标同时运行的概率随着指标数量的增加而呈指数级下降，这意味着交易频率也将迅速下降。因此，我们有两个相互竞争的过程：盈利能力和交易频率。第一种是线性增长，而第二种是随着指标数量的增长呈指数级下降。应该牢记这一事实，因为当指标数量超过一定数量时，TS的有效性将开始急剧下降。找到最佳的指标数量是很有意义的，例如，对于每个p=0.55的预测概率，见图。 结论如下：使用两个独立的指标，在交易数量>10的部分，一般来说会比使用一个指标的结果更差！这就是为什么要使用两个指标。它与进入市场的频率急剧下降有关。对于从属指标，情况甚至更糟。因此，最好使用一个单一的指标，如果有选择的话，它必须是所有指标中最可靠的，甚至要牺牲交易的频率。 如果你得到n个指标的正确输入概率的分析表达式，那么结果与数值模拟相吻合。 事实上，这也是它应该做的。如果所使用的指标的概率不同，则公式为： 但结论仍然令人失望--在交易中使用的指标越少--越好。最理想的是一个! khorosh 2009.02.15 08:08 #54 Neutron писал(а)>> 嗨，阿列克谢。 玩蒙特卡洛问题更容易。 因此，我们对预测可靠性P 如何随着所使用的指标数量N 的增长而变化这一问题的答案感兴趣。该计算已经对任何数量的指标进行了计算，这些指标彼此不相关，并且在该系列中每个正确预测的概率p 相同。该图显示了所有指标同时运行时预测可靠性的数值模型结果，P=0.5 ...0.7 我认为在实践中，从长远来看，预测可靠性指标不可能得到p=0.55及以上，这就是为什么p>0.6的情况只具有学术意义。 我们可以注意到，预测可靠性随着非相关指标数量的增加而增加（见图）。在这个意义上，预先评估应用指标的信号的独立性并尝试使用它们是很有用的。另一方面，任何使用历史价格数据生成信号的指标都是先验的。因此，我们应该尝试在不同的时间段使用指标，这将减少信号的相关性，至少在一定程度上。 另一方面，TS的盈利能力 S[点/交易]由所使用的指标的预测可靠性p和 所选交易范围内的工具波动率 Vol 决定：S=Vol*（2p-1）。TS在有限时间段t 的盈利能力s 可以被估计为盈利能力与交易频率f 和时间的乘积：s=S*f*t。 乍一看，我们可以认为P 几乎是随着所使用的指标数量线性增加的（见上图）。反过来，随着指标数量的增加，n个 指标同时运行的概率呈指数级下降，这意味着交易频率也将迅速下降。因此，我们有两个相互竞争的过程：盈利能力和交易频率。第一种是线性增长，而第二种是随着指标数量的增长呈指数级下降。应该牢记这一事实，因为当指标数量超过一定数量时，TS的有效性将开始急剧下降。找到最佳的指标数量是很有意义的，例如，对于每个p=0.55的预测概率，见图。 结论如下：使用两个独立的指标，在交易数量>10的部分，一般来说会比使用一个指标的结果更差！这就是为什么要使用两个指标。它与进入市场的频率急剧下降有关。对于从属指标，情况甚至更糟。所以，最好只用一个指标，如果有选择的话，必须是所有指标中最可靠的一个，甚至要损害交易的频率。 如果你得到n个指标的正确输入概率的分析表达式，其结果与数字模拟是一样的。 事实上，这也是它应该做的。如果所用指标的概率不同，则公式为：但结论仍然令人失望--在交易中使用的指标越少越好。一个是最理想的! 如果你不考虑指标的同时运行，而是考虑它们在某一时间间隔内的运行，你会估计预测的可靠性吗？例如，如果1个指标在第4条触发，2个指标在第2条触发，3个指标在第1条触发，那么我们应该进入市场。 SAMER 2009.02.15 08:18 #55 fate >> : 对不起，我离开了一段时间，喝啤酒，错过了很多，当我说退出是容易的，我的意思是采取最大可能的利润或接近它，但它没有帮助，如果你进入市场不明白如何（根据你的FOREXMASTER是不重要的），并立即抓住一个失败）在我看来，你只是不知道你在谈论什么。 如果你不明白你在说什么，你就是不明白你在说什么 :)，可以在每一个tick上开出买入/卖出交易，知道价格会在哪里变化，并以盈利收盘（点差会允许）。 SAMER 2009.02.15 08:22 #56 fate писал(а) >> ----------------------------------------------- nkeshka 写道：>> 在同一时间段内有三个不可靠的信号，而且往往是一个圣杯。:о) ------------------------------------- 现在，如果有人能建议如何通过魔术师做得更好，以及如何将许多人附在一个图表上或结合成一个或其他东西，我将非常感激--最好的选择，我会深入处理。 你甚至知道圣杯这个词的意思吗？=) Neutron 2009.02.15 08:28 #57 khorosh писал(а)>> 如果你不考虑指标的同时触发，而是考虑它们在某一时间间隔内的触发，你能估计出预测的可靠性吗？例如，如果1个指标在第4条触发，2个在第2条触发，3个在第1条触发，那么我们应该进入市场。 以下是它的工作原理。你以某种方式估计MTS接受指标读数的时间间隔（例如，以条为单位）。那么开盘的信号将是所有指标的信号在一个区间内的击穿。假设你的TS在所有指标的一次性信号下的盈利能力--n 点/交易，那么在注册间隔扩大到N条时，价格 "将离开 "最佳进入点 dV=Volatility*SQRT(N) 点， 其中Volatility--所选TF中工具的波动率（点/条）。交易的实际利润率将减少dV 的值， 将是nr=n-波动率*SQRT(N) 点/交易。 如何从中得到 "预测的可靠性 "我不知道，但我认为通过盈利能力的估计是有代表性的。 顺便说一下，这个事实说明了为什么 "滑动 "总是对DC有利，尽管看起来，滑动也可能对玩家有利......然而，玩家以最佳进入点为导向，任何向上或向下的漂移都会给交易员带来损失，给经纪公司带来利润。 所以这并不是复杂的算术! khorosh 2009.02.15 08:40 #58 Neutron писал(а)>> 以下是它的工作原理。您估计MTS接受指标读数的时间间隔（例如，以条为单位）。然后，打开的信号将是所有指标的信号中的一个区间的命中。假设你的TS在所有指标的一次性信号下的盈利能力为n点/交易，那么在注册间隔扩大到N条时，价格将 "偏离 "最佳进入点，即 dV=Volatility*SQRT(N)， 其中Volatility- 所选TF的工具波动率。TS的实际利润率将减少dV值，并且 将是nr=n-波动率*SQRT(N)。 我不知道如何从中得到 "预测的可靠性"，但我认为通过盈利能力的评估是有代表性的。 当你得出 "应用两个独立的指标 会得到更坏的结果 "的结论时，是否认为这些指标被激活的时间间隔等于零？如果是这样的话，那么很明显，这种事件的概率非常小，只具有理论意义。在实践中，我们需要在某个时间间隔内准确地评估预后的可靠性！在这个过程中，我们需要对预后进行评估。 时间间隔 ! Neutron 2009.02.15 09:01 #59 不，不是的。 假设有一个不等于零的有限时间间隔。在这种情况下，所有指标工作的概率等于每个指标在时间tau中工作的概率的乘积（ 随着指标数量的增加，它以指数速度下降）。 Fate 2009.02.15 10:13 #60 Neutron >> : 不，不是的。 假设有一个不等于零的有限时间间隔。在这种情况下，所有指标工作的概率等于每个指标在时间tau内工作的概率的乘积（它随着指标数量的增长呈指数式快速下降）。 根据各点的接近程度，你可以输出一个系数，例如，它会有更多的帮助。 当我用手测试时，在一个强势趋势（H4）的20个EA中，6个有-6+6（条）的差异显示了进入点，反之亦然，不是在趋势的时期，甚至2个没有与区间（-6+6）相吻合，没有任何理由，我检查并确信这个潜在的圣杯 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为谈论信号独立根本就不太准确。只是在理论上。 专家顾问的信号可以是独立的，如果它们工作的数据是独立的。例如，一个专家顾问是经典的，另一个是基于星星的，第三个是基于民间的预兆）。但是，当在同一数据上使用不同的TA策略时，独立性将无法实现。而如何计算什么是一个大问题。但无论如何，把几种策略归为一堆是不合理的，没有什么大用。
我可以告诉你我所说的收敛是什么意思。 我说的是所谓的不同策略的收敛，顺便说一下，由我手动稍微测试一下。 我是指这里的方法规则。
在同一时间间隔内有三个独立的信号，而且往往是一个圣杯。:о)
现在，如果有人能告诉我如何通过魔术师做得更好，以及有多少人可以附在图表上或结合成一个或其他的东西，我将非常感激 - 最好的选择，我会直接处理所有只是没有侮辱和不满只是需要一点帮助
根据开始的帖子，"连续的"。
我个人对亚瑟如何区分正确的输入和错误的输入更感兴趣（具体措辞）。
我有点卡住了。是的，乍一看，它看起来像一个系列连接。
但这样一来，相应的问题也会听起来像这样。"有三个电阻串联在一起。电阻器的可靠性为0.55，0.65，0.75。该电路不会出现故障（电阻通过非零电流）的概率是多少？"。而它的解决方案与亚瑟的一样。那么，我不明白的事情......
P.S. 但在并联的情况下，答案和我一样：电路出现故障的概率等于所有三个电阻同时出现故障的概率，即4%（这就是不可靠元素的冗余原则）。
事实证明，电阻的接线方式必须与它们看起来不同。
事实证明，电阻的连接方式必须与看上去不同。
嗨，阿列克谢。
玩蒙特卡洛问题更容易。
因此，我们对预测可靠性P 如何随着所使用的指标数量N 的增长而变化这一问题的答案感兴趣。该计算是针对任何数量的指标进行的，这些指标相互之间没有关联，而且系列中每个正确预测的概率p 相同。该图显示了所有指标同时运行时预测可靠性的数值模型结果，P=0.5 ...0.7 我认为在实践中，从长远来看，预测可靠性指标不可能得到p=0.55及以上，这就是为什么p>0.6的情况只具有学术意义。
我们可以注意到，预测可靠性随着非相关指标数量的增加而增加（见图）。在这个意义上，预先评估应用指标的信号的独立性并尝试使用它们是很有用的。另一方面，任何使用历史价格数据生成信号的指标都是先验的。因此，我们应该尝试在不同的时间段使用指标，这将减少信号的相关性，至少在一定程度上。
乍一看，我们可以认为P 几乎是随着所使用的指标数量线性增加的（见上图）。反过来，n个 指标同时运行的概率随着指标数量的增加而呈指数级下降，这意味着交易频率也将迅速下降。因此，我们有两个相互竞争的过程：盈利能力和交易频率。第一种是线性增长，而第二种是随着指标数量的增长呈指数级下降。应该牢记这一事实，因为当指标数量超过一定数量时，TS的有效性将开始急剧下降。找到最佳的指标数量是很有意义的，例如，对于每个p=0.55的预测概率，见图。
结论如下：使用两个独立的指标，在交易数量>10的部分，一般来说会比使用一个指标的结果更差！这就是为什么要使用两个指标。它与进入市场的频率急剧下降有关。对于从属指标，情况甚至更糟。因此，最好使用一个单一的指标，如果有选择的话，它必须是所有指标中最可靠的，甚至要牺牲交易的频率。
嗨，阿列克谢。
玩蒙特卡洛问题更容易。
因此，我们对预测可靠性P 如何随着所使用的指标数量N 的增长而变化这一问题的答案感兴趣。该计算已经对任何数量的指标进行了计算，这些指标彼此不相关，并且在该系列中每个正确预测的概率p 相同。该图显示了所有指标同时运行时预测可靠性的数值模型结果，P=0.5 ...0.7 我认为在实践中，从长远来看，预测可靠性指标不可能得到p=0.55及以上，这就是为什么p>0.6的情况只具有学术意义。
我们可以注意到，预测可靠性随着非相关指标数量的增加而增加（见图）。在这个意义上，预先评估应用指标的信号的独立性并尝试使用它们是很有用的。另一方面，任何使用历史价格数据生成信号的指标都是先验的。因此，我们应该尝试在不同的时间段使用指标，这将减少信号的相关性，至少在一定程度上。
乍一看，我们可以认为P 几乎是随着所使用的指标数量线性增加的（见上图）。反过来，随着指标数量的增加，n个 指标同时运行的概率呈指数级下降，这意味着交易频率也将迅速下降。因此，我们有两个相互竞争的过程：盈利能力和交易频率。第一种是线性增长，而第二种是随着指标数量的增长呈指数级下降。应该牢记这一事实，因为当指标数量超过一定数量时，TS的有效性将开始急剧下降。找到最佳的指标数量是很有意义的，例如，对于每个p=0.55的预测概率，见图。
结论如下：使用两个独立的指标，在交易数量>10的部分，一般来说会比使用一个指标的结果更差！这就是为什么要使用两个指标。它与进入市场的频率急剧下降有关。对于从属指标，情况甚至更糟。所以，最好只用一个指标，如果有选择的话，必须是所有指标中最可靠的一个，甚至要损害交易的频率。
如果你不考虑指标的同时运行，而是考虑它们在某一时间间隔内的运行，你会估计预测的可靠性吗？例如，如果1个指标在第4条触发，2个指标在第2条触发，3个指标在第1条触发，那么我们应该进入市场。
对不起，我离开了一段时间，喝啤酒，错过了很多，当我说退出是容易的，我的意思是采取最大可能的利润或接近它，但它没有帮助，如果你进入市场不明白如何（根据你的FOREXMASTER是不重要的），并立即抓住一个失败）在我看来，你只是不知道你在谈论什么。
如果你不明白你在说什么，你就是不明白你在说什么 :)，可以在每一个tick上开出买入/卖出交易，知道价格会在哪里变化，并以盈利收盘（点差会允许）。
fate писал(а) >>
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nkeshka 写道：>>
在同一时间段内有三个不可靠的信号，而且往往是一个圣杯。:о)
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现在，如果有人能建议如何通过魔术师做得更好，以及如何将许多人附在一个图表上或结合成一个或其他东西，我将非常感激--最好的选择，我会深入处理。
你甚至知道圣杯这个词的意思吗？=)
如果你不考虑指标的同时触发，而是考虑它们在某一时间间隔内的触发，你能估计出预测的可靠性吗？例如，如果1个指标在第4条触发，2个在第2条触发，3个在第1条触发，那么我们应该进入市场。
以下是它的工作原理。你以某种方式估计MTS接受指标读数的时间间隔（例如，以条为单位）。那么开盘的信号将是所有指标的信号在一个区间内的击穿。假设你的TS在所有指标的一次性信号下的盈利能力--n 点/交易，那么在注册间隔扩大到N条时，价格 "将离开 "最佳进入点 dV=Volatility*SQRT(N) 点， 其中Volatility--所选TF中工具的波动率（点/条）。交易的实际利润率将减少dV 的值， 将是nr=n-波动率*SQRT(N) 点/交易。
如何从中得到 "预测的可靠性 "我不知道，但我认为通过盈利能力的估计是有代表性的。
顺便说一下，这个事实说明了为什么 "滑动 "总是对DC有利，尽管看起来，滑动也可能对玩家有利......然而，玩家以最佳进入点为导向，任何向上或向下的漂移都会给交易员带来损失，给经纪公司带来利润。
所以这并不是复杂的算术!
以下是它的工作原理。您估计MTS接受指标读数的时间间隔（例如，以条为单位）。然后，打开的信号将是所有指标的信号中的一个区间的命中。假设你的TS在所有指标的一次性信号下的盈利能力为n点/交易，那么在注册间隔扩大到N条时，价格将 "偏离 "最佳进入点，即 dV=Volatility*SQRT(N)， 其中Volatility- 所选TF的工具波动率。TS的实际利润率将减少dV值，并且 将是nr=n-波动率*SQRT(N)。
我不知道如何从中得到 "预测的可靠性"，但我认为通过盈利能力的评估是有代表性的。
当你得出 "应用两个独立的指标 会得到更坏的结果 "的结论时，是否认为这些指标被激活的时间间隔等于零？如果是这样的话，那么很明显，这种事件的概率非常小，只具有理论意义。在实践中，我们需要在某个时间间隔内准确地评估预后的可靠性！在这个过程中，我们需要对预后进行评估。
时间间隔 !
不，不是的。
假设有一个不等于零的有限时间间隔。在这种情况下，所有指标工作的概率等于每个指标在时间tau中工作的概率的乘积（ 随着指标数量的增加，它以指数速度下降）。
不，不是的。
假设有一个不等于零的有限时间间隔。在这种情况下，所有指标工作的概率等于每个指标在时间tau内工作的概率的乘积（它随着指标数量的增长呈指数式快速下降）。
根据各点的接近程度，你可以输出一个系数，例如，它会有更多的帮助。 当我用手测试时，在一个强势趋势（H4）的20个EA中，6个有-6+6（条）的差异显示了进入点，反之亦然，不是在趋势的时期，甚至2个没有与区间（-6+6）相吻合，没有任何理由，我检查并确信这个潜在的圣杯