关于两个MA的交集的定理 - 页 2 1234567 新评论 Andrew Shelkovenko 2009.01.13 14:03 #11 Neutron писал(а)>> ... 因此，通过你提出的算法在历史数据上对这种TS进行优化，只会显示出具有最大振幅的谐波。一切都会很好，但有一点BUT--这种谐波的位置在原则上不是静止的。因此，使用两个复用器交叉建立一个有利可图的TS是不可能的--优化参数不是固定的。 ... 是的，谐波的位置不是静止的。但问题是(在p2.)，总是 可以选择一个可以进行优化的区域，即谐波的位置是(几乎)静止的。 还是不一定呢？这就是问题所在。 Andrew Shelkovenko 2009.01.13 14:24 #12 Itso писал(а)>> IMHO的问题是，每个时期的这些最佳参数中，有一些是随机的。 你的意思是，最佳参数并不在一条平滑的曲线上，而是在各期之间存在着差距？很有可能。但问题还是在于最佳参数集是什么--它们是位于连续曲线上还是位于片状连续曲线上，或者它们是单点。 也许它们可能位于另一个指标的平滑曲线上。 vladimir11 2009.01.13 14:29 #13 diakin писал(а)>> 你的意思是，最佳参数并不在一条平滑的曲线上，而是在各期之间存在着差距？很有可能。但问题还是在于最佳参数集是什么--它们是位于连续曲线上还是位于片状连续曲线上，或者它们是单点。 也许，它们可能位于另一个指标的平滑曲线上。 如果没有传播，你总是可以做到的。 如果有差价，用大样本就不能。 也许可以举一个简单的EA的例子，在两个mouvehs上测试它的历史？ Andrew Shelkovenko 2009.01.13 14:31 #14 顺便说一下，类似的主题已经存在了 酸奶系统和罐装系统或交易策略与历史测试结果的可靠性之间的关系 Neutron 2009.01.13 18:27 #15 diakin писал(а)>> 是的，谐波的位置不是静止的。但问题是(在第2页)，总是 可以选择一个可以进行优化的部分，即谐波位置(几乎)是静止的。 还是不一定呢？这就是问题所在。 非稳态性意味着结果的非重复性，在未来也是如此。 一般来说，在这种表述中，泰丁问题被简化为寻找一个表征初始BP或其导数的固定参数。这绝对不是一个谐波BP谱。 Aleksandr Pak 2009.01.13 18:38 #16 让我们来看看另一面。 有没有可能想出一个BP，在这个BP中，两个MAs的系统在最后的价差上是不盈利的？ - 这样的一个例子是一个长的缓坡，其叠加的振荡幅度是双倍的，可达到3倍的扩散。 没有组合的MAs是抓不住的。 Andrew Shelkovenko 2009.01.13 21:11 #17 一般来说，问题的含义（或其中一个含义）是，是否可以直接从价格序列中计算出某一区间上的面具或其他指标的最佳参数，而不进行优化。 Neutron 2009.01.14 06:42 #18 你是说从理论的角度来看？ Aleksandr Pak 2009.01.14 06:51 #19 唤醒毛发的主题 Neutron 2009.01.14 06:52 #20 你在说什么呢？ 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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因此，通过你提出的算法在历史数据上对这种TS进行优化，只会显示出具有最大振幅的谐波。一切都会很好，但有一点BUT--这种谐波的位置在原则上不是静止的。因此，使用两个复用器交叉建立一个有利可图的TS是不可能的--优化参数不是固定的。
...是的，谐波的位置不是静止的。但问题是(在p2.)，总是 可以选择一个可以进行优化的区域，即谐波的位置是(几乎)静止的。
还是不一定呢？这就是问题所在。
IMHO的问题是，每个时期的这些最佳参数中，有一些是随机的。
你的意思是，最佳参数并不在一条平滑的曲线上，而是在各期之间存在着差距？很有可能。但问题还是在于最佳参数集是什么--它们是位于连续曲线上还是位于片状连续曲线上，或者它们是单点。
也许它们可能位于另一个指标的平滑曲线上。
你的意思是，最佳参数并不在一条平滑的曲线上，而是在各期之间存在着差距？很有可能。但问题还是在于最佳参数集是什么--它们是位于连续曲线上还是位于片状连续曲线上，或者它们是单点。
也许，它们可能位于另一个指标的平滑曲线上。
如果没有传播，你总是可以做到的。
如果有差价，用大样本就不能。
也许可以举一个简单的EA的例子，在两个mouvehs上测试它的历史？
顺便说一下，类似的主题已经存在了
酸奶系统和罐装系统或交易策略与历史测试结果的可靠性之间的关系
是的，谐波的位置不是静止的。但问题是(在第2页)，总是 可以选择一个可以进行优化的部分，即谐波位置(几乎)是静止的。
还是不一定呢？这就是问题所在。
非稳态性意味着结果的非重复性，在未来也是如此。
一般来说，在这种表述中，泰丁问题被简化为寻找一个表征初始BP或其导数的固定参数。这绝对不是一个谐波BP谱。
有没有可能想出一个BP，在这个BP中，两个MAs的系统在最后的价差上是不盈利的？
- 这样的一个例子是一个长的缓坡，其叠加的振荡幅度是双倍的，可达到3倍的扩散。
没有组合的MAs是抓不住的。
一般来说，问题的含义（或其中一个含义）是，是否可以直接从价格序列中计算出某一区间上的面具或其他指标的最佳参数，而不进行优化。