通往GRAAL的道路上的边缘效应 - 页 7 1234567891011121314 新评论 Neutron 2009.01.12 14:48 #61 mql4com писал(а)>> 系统不预测=你不能说以这样那样的概率，价格会达到某个水平，但可以说在一定数量的交易后，某个水平的AMOUNT利润的概率将是如此这般。 mql4com，我当然尊重你的观点，和其他任何人一样。它（观点）有权利存在，问题是它对我来说有多有趣......>>这就是我现在想弄清楚的问题。 [删除] 2009.03.26 08:09 #62 Desperado писал(а)>> 先生们，下午好。 我正在研究一个反向的MTS。专家顾问给出买入和卖出信号，系统逆转交易 取决于这些信号。 卖出出现在指标的最大值，买入出现在最小值。这个指标是一个专有指标，基于 在几个滑块上，表示价格变化的势头（类似于RSI，但不是它）。 该指标本身是有噪音的，所以试图使用低通滤波器和小波进行平滑处理。 通过小波平滑，结果是最成功的，但边缘效应（极端点的失真）破坏了一切。 我做了一个实验：在一分钟的时间框架上，用小波对欧元兑美元从2000年到2008年的一个指标进行逼近。 该系统平均每月提供2000-4000个点，没有任何MM或其他添加剂。纯粹是顾问。 平衡增长的图表是平滑的，几乎是直线的。 当然，这没有什么可高兴的，因为在真正的在线交易中，边缘效应只给人以减分。 问题：有没有人试过其他的函数近似方法或寻找极值？ 还是说这是一个徒劳的案子？ 还是仍有可能想出一些办法来？ 亲爱的Desperado!你在边缘效应方面进展如何？ 我对梅耶小波的实验导致了几个有趣的想法。例如，梅耶尔小波近似的一个显著特性是它是平滑和可微的。也许这可以用来确定一个趋势的强度？例如，如果我们采取高阶近似，寻找拐点，可能表明趋势越来越弱。 在我看来，小波变换本身不能给出任何预测。但它似乎是一个伟大的工具，可以在任何预测算法的输入处预处理数据。对于噪音过滤和长/短期趋势分解，我认为小波分析是非常好的。例如，小波近似，与MA不同，不会滞后。唯一的问题是边缘效应。也许人们应该考虑一种适当的填充方法，例如--继续高阶线性近似。 这就是我现在的实验。在下图中。 在上图中。 - 灰色细线是价格 - 粗红线是Meyer小波5级近似值。星号表示最大/分钟。 - 厚厚的绿色--近似值。3级。星号表示最大/分钟。 在中间的图上。 - 薄红色--第3级近似的第1次导数 - 薄蓝--第三级近似的二阶导数 在下图中。 - 薄红色--来自第5级近似的第1次导数 - 薄蓝--五级近似的二阶导数 我建议要注意以下几点。 1.长期和短期趋势界定得非常好。线条不偏不倚，流畅 2.你可以确定第一导数上的最小/最大点（下图的红线）--例如，在样本1850-2000上，有一个明显的通道。很容易想到它在通道案例的交易系统中的应用。与 "经典 "的主要区别是无偏见的，但同样--可能的边缘效应 3.你可以用二阶导数来识别长期或短期趋势的拐点（下图的蓝线）。请注意最低的图表上的蓝线--与零的交叉发生在前期长期趋势放缓的时候。例如，在1620年左右，一个上升趋势开始了，在1670年左右放缓了。它也可以作为一个额外的信号使用。 Vladimir Belozercev 2010.03.05 08:51 #63 同事们。 如果有任何关于Meyer小波实现的信息（链接、书籍、代码），我将不胜感激。我在互联网上搜索了一遍，但除了提到，没有找到任何东西。如果你不介意，请分享。 trol222 2011.10.20 11:56 #64 因此，边际效应被某人打败或不被打败。 Diamant 2011.10.20 13:28 #65 trol222: 因此，边缘效应被某人打败或不被打败。如果它是同一小波的基本属性，怎么可能被打败。 你必须使用一些其他方法。 Igor Makanu 2011.10.20 14:03 #66 Henry_White: 同事们。 如果有任何关于Meyer小波实现的信息（链接、书籍、代码），我将不胜感激。我在互联网上搜索了一遍，但除了提到，没有找到任何东西。如果你不介意，请分享。 奇怪的是，我的谷歌发现它很好，这里http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf trol222 2011.10.20 15:13 #67 Diamant: 如果它是同一小波的基本属性，你怎么能打败它？ 你必须使用一些其他方法。 比如说... Diamant 2011.10.20 16:07 #68 trol222: 比如说...我想知道 (c) 事实上，这个问题本身就值得思考。 价格是否需要研究到如此接近右手边的位置，根本不需要。所有的东西。 СанСаныч Фоменко 2011.10.20 16:09 #69 Desperado: 你只是在你的旅程的开始。 要进行预测，你必须回答一个问题--你是否有一个稳定的 方程式？如果它不稳定，你就无法做出预测。 为了回答关于稳定性的问题，我们应该分析你的指标和商数之间的剩余物。那里有信息，这些信息可能会回答关于你的方程式的稳定性。 你有了成功的开始，因为在我看来，残差的静止性可以用小波来实现，而静止的残差将得到静止的预测误差。 trol222 2011.10.20 16:12 #70 faa1947: 你只是在你的旅程的开始。 要进行预测，你必须回答一个问题--你是否有一个稳定的 方程式？如果它不稳定，你就无法做出预测。 为了回答关于稳定性的问题，我们应该分析你的指标和商数之间的剩余物。那里有信息，这些信息可能会回答关于你的方程式的稳定性。 你有了成功的开始，因为在我看来，残差的静止性可以用小波来实现，而静止的残差将得到静止的预测误差。 从日期上看，它已经到了旅程的终点...... 1234567891011121314 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
系统不预测=你不能说以这样那样的概率，价格会达到某个水平，但可以说在一定数量的交易后，某个水平的AMOUNT利润的概率将是如此这般。
mql4com，我当然尊重你的观点，和其他任何人一样。它（观点）有权利存在，问题是它对我来说有多有趣......>>这就是我现在想弄清楚的问题。
先生们，下午好。
我正在研究一个反向的MTS。专家顾问给出买入和卖出信号，系统逆转交易
取决于这些信号。
卖出出现在指标的最大值，买入出现在最小值。这个指标是一个专有指标，基于
在几个滑块上，表示价格变化的势头（类似于RSI，但不是它）。
该指标本身是有噪音的，所以试图使用低通滤波器和小波进行平滑处理。
通过小波平滑，结果是最成功的，但边缘效应（极端点的失真）破坏了一切。
我做了一个实验：在一分钟的时间框架上，用小波对欧元兑美元从2000年到2008年的一个指标进行逼近。
该系统平均每月提供2000-4000个点，没有任何MM或其他添加剂。纯粹是顾问。
平衡增长的图表是平滑的，几乎是直线的。
当然，这没有什么可高兴的，因为在真正的在线交易中，边缘效应只给人以减分。
问题：有没有人试过其他的函数近似方法或寻找极值？
还是说这是一个徒劳的案子？
还是仍有可能想出一些办法来？
亲爱的Desperado!你在边缘效应方面进展如何？
我对梅耶小波的实验导致了几个有趣的想法。例如，梅耶尔小波近似的一个显著特性是它是平滑和可微的。也许这可以用来确定一个趋势的强度？例如，如果我们采取高阶近似，寻找拐点，可能表明趋势越来越弱。
在我看来，小波变换本身不能给出任何预测。但它似乎是一个伟大的工具，可以在任何预测算法的输入处预处理数据。对于噪音过滤和长/短期趋势分解，我认为小波分析是非常好的。例如，小波近似，与MA不同，不会滞后。唯一的问题是边缘效应。也许人们应该考虑一种适当的填充方法，例如--继续高阶线性近似。
这就是我现在的实验。在下图中。
在上图中。
- 灰色细线是价格
- 粗红线是Meyer小波5级近似值。星号表示最大/分钟。
- 厚厚的绿色--近似值。3级。星号表示最大/分钟。
在中间的图上。
- 薄红色--第3级近似的第1次导数
- 薄蓝--第三级近似的二阶导数
在下图中。
- 薄红色--来自第5级近似的第1次导数
- 薄蓝--五级近似的二阶导数
我建议要注意以下几点。
1.长期和短期趋势界定得非常好。线条不偏不倚，流畅
2.你可以确定第一导数上的最小/最大点（下图的红线）--例如，在样本1850-2000上，有一个明显的通道。很容易想到它在通道案例的交易系统中的应用。与 "经典 "的主要区别是无偏见的，但同样--可能的边缘效应
3.你可以用二阶导数来识别长期或短期趋势的拐点（下图的蓝线）。请注意最低的图表上的蓝线--与零的交叉发生在前期长期趋势放缓的时候。例如，在1620年左右，一个上升趋势开始了，在1670年左右放缓了。它也可以作为一个额外的信号使用。
同事们。
如果有任何关于Meyer小波实现的信息（链接、书籍、代码），我将不胜感激。我在互联网上搜索了一遍，但除了提到，没有找到任何东西。如果你不介意，请分享。
因此，边缘效应被某人打败或不被打败。
如果它是同一小波的基本属性，怎么可能被打败。
你必须使用一些其他方法。
同事们。
如果有任何关于Meyer小波实现的信息（链接、书籍、代码），我将不胜感激。我在互联网上搜索了一遍，但除了提到，没有找到任何东西。如果你不介意，请分享。
奇怪的是，我的谷歌发现它很好，这里http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
如果它是同一小波的基本属性，你怎么能打败它？
你必须使用一些其他方法。
比如说...
我想知道 (c)
事实上，这个问题本身就值得思考。
价格是否需要研究到如此接近右手边的位置，根本不需要。所有的东西。
你只是在你的旅程的开始。
要进行预测，你必须回答一个问题--你是否有一个稳定的 方程式？如果它不稳定，你就无法做出预测。
为了回答关于稳定性的问题，我们应该分析你的指标和商数之间的剩余物。那里有信息，这些信息可能会回答关于你的方程式的稳定性。
你有了成功的开始，因为在我看来，残差的静止性可以用小波来实现，而静止的残差将得到静止的预测误差。
你只是在你的旅程的开始。
要进行预测，你必须回答一个问题--你是否有一个稳定的 方程式？如果它不稳定，你就无法做出预测。
为了回答关于稳定性的问题，我们应该分析你的指标和商数之间的剩余物。那里有信息，这些信息可能会回答关于你的方程式的稳定性。
你有了成功的开始，因为在我看来，残差的静止性可以用小波来实现，而静止的残差将得到静止的预测误差。