通往GRAAL的道路上的边缘效应 - 页 10 1...34567891011121314 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.10.20 17:44 #91 Vizard: 我想说更多的是作为一种搜索模式......但往往搜索归结为一种适合...... 原则上任何算法都适合......所以在寻找模型时，样本越大越好（例如，对于相同的误差）......和值得高度重视的是... NS并不方便--黑匣子，但也有业余爱好者。更方便的是回归，估计系数马上就能得到拟合度的估计。 Алексей Тарабанов 2011.10.20 17:50 #92 faa1947: 我不知道什么是 "可信度"，但我知道什么是模型的稳定性。在历史数据上，你需要实现模型的稳定性。 误差不超过指定阈值的概率。 我只是不明白什么是模型的稳定性。我将不胜感激 :) СанСаныч Фоменко 2011.10.20 17:57 #93 tara: 误差不超过指定阈值的概率。 如果阈值是一个常数，如果不是，如果是一个随机变量，如果是一个非平稳的随机变量呢？ 我只是不明白什么是模型的稳定性。将会很感激 :) 看一下预测误差图，为了得到一条平滑的线，你需要进行一堆测试，并根据这些测试做出决定。在这里无法解释。布鲁科。如何预测美元汇率。 Алексей Тарабанов 2011.10.20 17:59 #94 faa1947: 看看预测误差图，为了得到一条平滑的线，你必须进行一堆测试并决定它们。在这里无法解释。布鲁科。如何预测美元汇率。 我们明天可以继续吗？ СанСаныч Фоменко 2011.10.20 18:01 #95 tara: 我们明天继续吗？ 对了，熄灯。 Vizard 2011.10.20 18:02 #96 faa1947: NS是不方便的--黑盒子，但有业余爱好者。回归要方便得多，系数估计立即给出了拟合度的估计。 在网格中，可以看到一些软件包中输入的权重...+ ns ......什么是没有问题的重新翻译......什么可以和将放弃在一个给定的样本中不需要的输入，等等。- 没有配方... 回归更容易......找到你要的东西，拿着公式，用它...... 我不确定系数估计是否能阐明拟合情况......这在很大程度上取决于模型...... 至于基于prescott的评估，我告诉你我的观点......我认为prescott是错误的，而不是评估方法......当然，在我看来......。 Юсуфходжа 2011.10.20 18:02 #97 Vizard: 我想说更多的是作为一种搜索模式......但往往搜索归结为一种适合...... 原则上任何算法都适合......所以在寻找模型时，样本越大越好（例如，对于相同的误差）......和值得高度重视的是... 现在我决定这样做：我在H4上运行EA，每隔一小时或更多时间，我优化事后分析并在EA中更新，它决定是留在市场还是离开市场。它给出了非常好的结果，但我们需要使这个过程自动化。通过这种方式，我希望能跟踪市场波动，及时对其性质的可能变化做出充分反应。 СанСаныч Фоменко 2011.10.20 18:04 #98 Vizard: 我已经说了我对普雷斯科特评估的看法......我认为普雷斯科特是错误的，而不是评估方法......当然，在我看来，一切都错了。 普雷斯科特摆脱贫困。在我看来，最理想的是小波。但它是Matlab，是一套巨大的工具，但它是零散的，你必须了解要收集什么，而现在还没有这种了解。 Юсуфходжа 2011.10.20 18:09 #99 faa1947: NS并不方便--黑匣子，但也有业余爱好者。回归要方便得多，估计系数马上就能得到拟合的估计数。 我有一个回归模型，但从来没有想过要估计它，以便不引入另一个模糊的变量，我满足于它产生的结果，不管它是否适合。拟合这个词有太多的消极性，尽管这没有什么错，交易员的大脑本身正是这样做的，如果你这样认为的话。 Vizard 2011.10.20 18:16 #100 faa1947: 普雷斯科特来自贫穷。在我看来，最理想的是小波。但这是Matlab，一个巨大的工具集，但它是零散的，你需要了解建立什么，而现在还没有这种了解。 )))小波也乱了套(主体溢出)......一切都不是那么简单的，到处都是...... 但主要是为了节省时间--有必要在市场的困难领域测试模型--也就是突破点......这就是我们最感兴趣的地方（不连续）。 关于套餐 - 这并不重要 - 主要是为了节省时间 - 你一次只做一件事等等...最重要的是有更多的时间进行真正的测试... 而Matlab是最强大的软件包，当然...+事实上，最新的算法通常出现在那里......但我自己并不使用它...... 1...34567891011121314 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想说更多的是作为一种搜索模式......但往往搜索归结为一种适合......
原则上任何算法都适合......所以在寻找模型时，样本越大越好（例如，对于相同的误差）......和值得高度重视的是...
我不知道什么是 "可信度"，但我知道什么是模型的稳定性。在历史数据上，你需要实现模型的稳定性。
误差不超过指定阈值的概率。
我只是不明白什么是模型的稳定性。我将不胜感激 :)
误差不超过指定阈值的概率。
如果阈值是一个常数，如果不是，如果是一个随机变量，如果是一个非平稳的随机变量呢？
我只是不明白什么是模型的稳定性。将会很感激 :)
看一下预测误差图，为了得到一条平滑的线，你需要进行一堆测试，并根据这些测试做出决定。在这里无法解释。布鲁科。如何预测美元汇率。
看看预测误差图，为了得到一条平滑的线，你必须进行一堆测试并决定它们。在这里无法解释。布鲁科。如何预测美元汇率。
我们明天可以继续吗？
我们明天继续吗？
NS是不方便的--黑盒子，但有业余爱好者。回归要方便得多，系数估计立即给出了拟合度的估计。
在网格中，可以看到一些软件包中输入的权重...+ ns ......什么是没有问题的重新翻译......什么可以和将放弃在一个给定的样本中不需要的输入，等等。- 没有配方...
回归更容易......找到你要的东西，拿着公式，用它......
我不确定系数估计是否能阐明拟合情况......这在很大程度上取决于模型......
至于基于prescott的评估，我告诉你我的观点......我认为prescott是错误的，而不是评估方法......当然，在我看来......。
我想说更多的是作为一种搜索模式......但往往搜索归结为一种适合......
原则上任何算法都适合......所以在寻找模型时，样本越大越好（例如，对于相同的误差）......和值得高度重视的是...
我已经说了我对普雷斯科特评估的看法......我认为普雷斯科特是错误的，而不是评估方法......当然，在我看来，一切都错了。
NS并不方便--黑匣子，但也有业余爱好者。回归要方便得多，估计系数马上就能得到拟合的估计数。
普雷斯科特来自贫穷。在我看来，最理想的是小波。但这是Matlab，一个巨大的工具集，但它是零散的，你需要了解建立什么，而现在还没有这种了解。
)))小波也乱了套(主体溢出)......一切都不是那么简单的，到处都是......
但主要是为了节省时间--有必要在市场的困难领域测试模型--也就是突破点......这就是我们最感兴趣的地方（不连续）。
关于套餐 - 这并不重要 - 主要是为了节省时间 - 你一次只做一件事等等...最重要的是有更多的时间进行真正的测试...
而Matlab是最强大的软件包，当然...+事实上，最新的算法通常出现在那里......但我自己并不使用它......