通往GRAAL的道路上的边缘效应

 

先生们,下午好。

我正在研究一个反向的MTS。专家顾问给出买入和卖出信号,系统会逆转交易

取决于这些信号。

卖出出现在指标的最大值,买入出现在最小值。这个指标是一个专有指标,基于

在几个滑块上,表示价格变化的势头(类似于RSI,但不是它)。

该指标本身是有噪音的,所以试图使用低通滤波器和小波进行平滑处理。

通过小波平滑,结果是最成功的,但边缘效应(极端点的失真)破坏了一切。

我做了一个实验:在一分钟的时间框架上,用小波对欧元兑美元从2000年到2008年的一个指标进行逼近。

该系统平均每月提供2000-4000个点,没有任何MM或其他添加剂。纯粹是顾问。

平衡增长的图表是平滑的,几乎是直线的。

当然,这没有什么可高兴的,因为在真正的在线交易中,边缘效应只给人以减分。

问题:有没有人试过其他的函数近似方法或寻找极值

还是说这是一个徒劳的案子?

还是仍有可能想出一些办法?

 
此案不成功,是主要不可能展望未来的结果。因此,边际效应原则上与平滑方法 无关,但可以减少到理论上的最小值,然而,这并不能带来明显的交易优势。
 
Desperado писал(а)>>

问题:有没有人试过其他的函数近似方法或寻找极值?

还是说它是一个失败的事业?

还是有可能想出一些办法来?

我最近在为一个指标收集统计数据--在什么数值下价格上涨(下跌)的概率更高。曲线原来是不均匀的。我已经发明了使之平滑的方法。这似乎已经解决了。方法很简单:我取3个考虑的值a、b、c。计算极端值的平均值(a+c)/2。如果它大于平均值b,我们把它们的一半差值加到平均值上(即增加b=b+((a+c)/2-b)/2),并减少极端值(a=a-((a+c)/2-b)/4,c=c-((a+c)/2-b)/4)。它使图形更加平滑,但尖峰却消失了(但这正是我想要的)。

   double raznicha; // Наша разница значений через исследуемое

   for (j = 2; j <= step-1; j++)    // Пробегаемся по числу отрезков индикатора от 1 до последнего, т.е. [a - step; a = max]
   {
      raznicha = LOG_norm_Bay[j] - (LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;
      LOG_norm_Bay[j]  =(LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;  // Среднее значение есть среднее из крайних
      LOG_norm_Bay[j-1]= LOG_norm_Bay[j-1] + raznicha/2;
      LOG_norm_Bay[j+1]= LOG_norm_Bay[j+1] + raznicha/2;
   }
 
Neutron писал(а)>>
此案不成功,是根本不可能展望未来的结果。因此,无论采用何种平滑方法,边缘效应原则上是不可逆的,但它可以减少到一个理论上的最小值,然而,这并没有带来任何明显的交易优势。

这是可以理解的,但是可以选择减少误差,或者预测指标的下一个结果,用预测的部分平滑原始信号。真的,我还没有试过。

1)我试图减少它。我发现了某种规律性,即误差总是与初始指标的符号相同,而且是均匀的

从最后一个输出的最大值减少到第10个输出的最小值。但如何找到这个值,我还没有找到。

2)我还尝试了变换长度的变化。小波变换本身取决于输入矢量的长度。

在这种情况下,我们可以用矢量距离法找到与当前矢量最接近的变换。

但小波经常在极端点改变方向,基于它的交易并不十分成功。

 

顺便问一下,有没有人只用居中的收盘信号作为指标?

分布是高斯的,几乎没有相关性。

 
infinum13 писал(а)>>

最近,我正在为一个指标收集统计数据--在哪些数值上价格上涨(下跌)的概率更高。曲线变成了一个跳跃性的曲线。我想过要把它抹平。这似乎已经解决了。方法很简单:我取3个考虑的值a、b、c。计算极端值的平均值(a+c)/2。如果它大于平均值b,我们把它们的一半差值加到平均值上(即增加b=b+((a+c)/2-b)/2),并减少极端值(a=a-((a+c)/2-b)/4,c=c-((a+c)/2-b)/4)。它使剧情更加流畅,但删除了明显的跳跃性(但这正是我想要的)。

平滑化仍然会变成一条曲线,而不是一条平滑的曲线。

但这不是一个坏主意,我会试一试。

 
Desperado писал(а)>>

平滑化仍将是一条断线,而不是一条平滑的曲线。

但这不是一个坏主意,我得试一试。

多做几次就好了 :))

 
infinum13 писал(а)>>

多做几次就好了 :))

然后滞后 :)

 
Desperado писал(а)>>

然后滞后 :)

否则将无法工作:()。对不起。任何平滑化都会导致滞后。你来算算看。现在你已经有了,虽然没有明确的,与故事的契合。随着任何正常化,高点和低点都会稳定下来。然后,它将更加准确,但不再是在+。也许,我们不应该增加和减少信号,而应该定义指标将超过的水平。(我也担心价差,这只是2分,否则我就会在索契了)。但减少 "我的 "平滑度会导致1桶的信号,而增加会导致滞后)。

 
infinum13 писал(а)>>

否则将无法工作:()。对不起。任何平滑化都会导致滞后。你来算算看。现在,你已经有了一个隐含的,但不是明确的,适合这个故事的。随着任何正常化,高点和低点都会稳定下来。然后,它将更加准确,但不再是在+。也许,我们不应该增加和减少信号,而应该使用指标会超过的水平。(我也担心价差,这只是2分,否则我就会在索契了)。但减少 "我的 "平滑度会导致1bp的信号,而增加-滞后)。

跨越层级并没有得到一个非常有吸引力的结果。我也曾想过这个问题。

在指标中,高点和低点的分布服从于高斯定律,只是MO不同。

高点大约有0.3,低点-0.3。

条形图越高,信号就越可靠,数量就越少。

而且每个月赚取200个积分并不有趣 :)

是的,不幸的是,不是有扭曲就是有滞后。

 
Desperado писал(а)>>

而每月赚取200点并不有趣 :)

如果是200+/-500,那就没意思了。 如果是200+/-10,那你很快就会像索罗斯一样了。