霍德里克-普雷斯科特过滤器 - 页 5 1234567891011 新评论 Sergey Fionin 2009.01.02 13:17 #41 Neutron писал(а)>> 任何事情都有可能（任何事情都有可能），问题是我们并不了解所有的事情。 琐碎的方法加上非琐碎的方法，还是琐碎的方法加上非琐碎的思维，哪个更好？我不知道......用哪个标准来衡量好坏是一个独立的话题。你可以消磨你的一生，在黑暗中徘徊，寻找特别的东西，或者你可以使用早已为人所知的东西。这是一个品味的问题。 我坚持的观点是，解决一个问题有最佳的方法，而且这些方法在科学范式内当然是可以实现的，没有 "在我看来 "或 "大家都这么做 "这样的偏差。 旗帜在我手中!顺便说一下，"每个人都这样做"，并创造价格运动，允许你使用延续模式，水平，分形等等。 Aleksandr Pak 2009.01.02 14:33 #42 Neutron писал(а)>> 如果你往下看交易的问题，我们最终感兴趣的是价格增量，而不是它的绝对值；正是在价格变化上赚钱。 因此，在这种情况下，我们谈论的是一个报价的第一个价格差异系列，而不是原始价格系列。对于第一个差值系列（例如，Open[i]-Open[i+1]），相邻样本之间的相关系数很小（<<1），而且总是负的。为了将微分计算应用于任意的BP（例如，泰勒序列展开并在其基础上建立预测模型--这就是我们都试图从移动平均线中得到的东西），其第一次差分的序列必须是正自相关的（它提供了初始序列的平滑性），不幸的是价格序列并不满足这个条件。我的意思正是这个事实，当我说穆瓦因在我们的情况下是没有希望的--他们显示了历史。顺便说一下，20年前，价格序列虽然很弱，但却是正相关的（它们的第一差），它允许使用经典TA的简单模型来赚钱。现在情况不同了，需要用非琐碎的方法来解决有效交易的问题。 那是在相邻的读数之间。 为什么我们需要相邻的读数？ 为什么我们需要直接区分赤裸裸的和不受约束的BP？ 此外，我们有一个窗口，不是两个相邻的计数，而是更多--从4到200，也就是说，比如说。 - 技术指标的时期。 - 进入/退出的分析窗口的长度 -length=日历期的长度，在这期间基本面分析是相关的。 因此，我们的自相关是正的，并且大于0.5.概率为0.95。 Neutron 2009.01.02 17:11 #43 心灵的沉睡孕育着怪物（尼采）。 Леонид 2009.01.02 21:07 #44 Neutron писал(а)>> 例如，有一个替代泰勒级数扩展的方法，对第一差分序列中具有负自相关的BP有效。它可以作为解决多输入的单层神经网络问题的结果而明确地得到。例如，这里是这样一个分解的第一项，作为双输入NS的解决方案获得。 其中d[i+1]是对i+1个增量的价格系列的预测。 我不知道有人怎么想，但根据我的理解，预测价格系列或价格系列的增量大约在10年前就被放弃了--因为这种行动毫无用处，利润率低......。)))) Prival 2009.01.02 21:50 #45 这很奇怪。 你说的是自相关。但我不太明白。也许它与已知的"自相关函数 " 不同。 你从哪里得到0.9-0.6或负 "总是 "的说法？在你的心上划个十字，我想它会有帮助。 一个价格序列的ACF和它的第一个差值有一个非常好的形式，表明该序列是可预测的 （不是delta函数）。 Prival 2009.01.02 21:52 #46 LeoV писал(а)>> 我不知道这里的人是怎么想的，也不知道他们是怎么想的，但在我的头脑和概念中，预测价格系列或价格区间增量在10年前就被放弃了--由于这种活动的徒劳和低利润......。)))) 你在预测什么是行星的运动？ 只有正确建立和充分的预测，才能建立一个有利可图的TS。其余的只是一个骗子。 Леонид 2009.01.02 21:54 #47 Prival писал(а)>> 你在预测什么，行星的运动吗？ 运动的方向......)))))这比行星的运动要有效得多......)) Prival 2009.01.02 22:12 #48 LeoV писал(а)>> 方向 ......)))))这是更有效的...... 谢天谢地，这不是行星的运动）。 解释一下简单的方向性预测是如何优于价格序列预测的。 1.方向性预测 - 1分钟上场，第三场下场，第三场上场，等等。 2.价格系列预测。明天上午12:00，汇率将如此+-10点。 ???? 如果第二个预测是正确的，我就选择它。 我不需要第一个预测，即使它是100%准确。 我希望你能改变我的想法。 Леонид 2009.01.02 22:25 #49 Prival писал(а)>> 我希望你能改变我的想法。 基本上，我没有这样的任务来改变你的想法。但我将尝试向你展示，预测上升或下降--它只有2个值，比例如1.4521或1.4522更容易--它只有0.007%的值--即使是超级巨型准灵媒也无法预测这样的值。我们可以计算出，100个点只相当于0.7%左右（对于欧元美元）--这也确实很难预测。因此，这要由你来决定。但是，如果我们从神经网络程序出发，这些程序是由聪明人制作的，他们已经工作了几年甚至几十个年头来做价格系列预测，而不是像你和我一样工作2-3年，他们不会长期做价格系列预测--这说得很好...... Леонид 2009.01.02 22:48 #50 Prival писал(а)>> 1.方向性预测 - 1分钟上升，3分钟下降，3分钟上升，等等。 这取决于TF--而且没有必要每分钟都预测现在的价格会向哪个方向发展，尤其是不同的方向--有一个比TF本身更全面的预测（而且会更平稳）就足够了，即使是分钟图--即使看分钟图，你也可以看到持续超过一分钟的趋势.....。)))) 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
任何事情都有可能（任何事情都有可能），问题是我们并不了解所有的事情。
琐碎的方法加上非琐碎的方法，还是琐碎的方法加上非琐碎的思维，哪个更好？我不知道......用哪个标准来衡量好坏是一个独立的话题。你可以消磨你的一生，在黑暗中徘徊，寻找特别的东西，或者你可以使用早已为人所知的东西。这是一个品味的问题。
我坚持的观点是，解决一个问题有最佳的方法，而且这些方法在科学范式内当然是可以实现的，没有 "在我看来 "或 "大家都这么做 "这样的偏差。
旗帜在我手中!顺便说一下，"每个人都这样做"，并创造价格运动，允许你使用延续模式，水平，分形等等。
如果你往下看交易的问题，我们最终感兴趣的是价格增量，而不是它的绝对值；正是在价格变化上赚钱。
因此，在这种情况下，我们谈论的是一个报价的第一个价格差异系列，而不是原始价格系列。对于第一个差值系列（例如，Open[i]-Open[i+1]），相邻样本之间的相关系数很小（<<1），而且总是负的。为了将微分计算应用于任意的BP（例如，泰勒序列展开并在其基础上建立预测模型--这就是我们都试图从移动平均线中得到的东西），其第一次差分的序列必须是正自相关的（它提供了初始序列的平滑性），不幸的是价格序列并不满足这个条件。我的意思正是这个事实，当我说穆瓦因在我们的情况下是没有希望的--他们显示了历史。顺便说一下，20年前，价格序列虽然很弱，但却是正相关的（它们的第一差），它允许使用经典TA的简单模型来赚钱。现在情况不同了，需要用非琐碎的方法来解决有效交易的问题。
那是在相邻的读数之间。
为什么我们需要相邻的读数？
为什么我们需要直接区分赤裸裸的和不受约束的BP？
此外，我们有一个窗口，不是两个相邻的计数，而是更多--从4到200，也就是说，比如说。
- 技术指标的时期。
- 进入/退出的分析窗口的长度
-length=日历期的长度，在这期间基本面分析是相关的。
因此，我们的自相关是正的，并且大于0.5.概率为0.95。
例如，有一个替代泰勒级数扩展的方法，对第一差分序列中具有负自相关的BP有效。它可以作为解决多输入的单层神经网络问题的结果而明确地得到。例如，这里是这样一个分解的第一项，作为双输入NS的解决方案获得。
其中d[i+1]是对i+1个增量的价格系列的预测。
我不知道有人怎么想，但根据我的理解，预测价格系列或价格系列的增量大约在10年前就被放弃了--因为这种行动毫无用处，利润率低......。))))
这很奇怪。
你说的是自相关。但我不太明白。也许它与已知的"自相关函数 " 不同。
你从哪里得到0.9-0.6或负 "总是 "的说法？在你的心上划个十字，我想它会有帮助。
一个价格序列的ACF和它的第一个差值有一个非常好的形式，表明该序列是可预测的 （不是delta函数）。
我不知道这里的人是怎么想的，也不知道他们是怎么想的，但在我的头脑和概念中，预测价格系列或价格区间增量在10年前就被放弃了--由于这种活动的徒劳和低利润......。))))
你在预测什么是行星的运动？
只有正确建立和充分的预测，才能建立一个有利可图的TS。其余的只是一个骗子。
你在预测什么，行星的运动吗？
方向 ......)))))这是更有效的......
谢天谢地，这不是行星的运动）。
解释一下简单的方向性预测是如何优于价格序列预测的。
1.方向性预测
- 1分钟上场，第三场下场，第三场上场，等等。
2.价格系列预测。明天上午12:00，汇率将如此+-10点。
????
如果第二个预测是正确的，我就选择它。 我不需要第一个预测，即使它是100%准确。
我希望你能改变我的想法。
基本上，我没有这样的任务来改变你的想法。但我将尝试向你展示，预测上升或下降--它只有2个值，比例如1.4521或1.4522更容易--它只有0.007%的值--即使是超级巨型准灵媒也无法预测这样的值。我们可以计算出，100个点只相当于0.7%左右（对于欧元美元）--这也确实很难预测。因此，这要由你来决定。但是，如果我们从神经网络程序出发，这些程序是由聪明人制作的，他们已经工作了几年甚至几十个年头来做价格系列预测，而不是像你和我一样工作2-3年，他们不会长期做价格系列预测--这说得很好......
1.方向性预测
- 1分钟上升，3分钟下降，3分钟上升，等等。
这取决于TF--而且没有必要每分钟都预测现在的价格会向哪个方向发展，尤其是不同的方向--有一个比TF本身更全面的预测（而且会更平稳）就足够了，即使是分钟图--即使看分钟图，你也可以看到持续超过一分钟的趋势.....。))))