霍德里克-普雷斯科特过滤器

Aleksandr Pak 2008.12.31 10:27 #21

对中子

但这是一个多项式回归，而且没有差异化的异常值
- 在小于stdDev的范围内，这些pluses有权出现少量的超调。

Hide 2008.12.31 11:28 #22

也请你向我解释一下，首先摆弄缪斯的意义何在。

Neutron 2008.12.31 11:30 #23

HideYourRichess писал(а)>>
也向我解释一下，首先摆弄缪斯的意义何在。

+5

没有任何意义。

Constantin 2009.01.01 15:25 #24

大家新年快乐!谢谢你加入这个话题!Korey 谢谢你的代码!正是我所需要的。正如预期的那样，指标重新拉动，但不是太多。伙计们，请为我们的 "周期性成分"（价格与我们的muving 的偏差）写代码，如果可能的话，在一个单独的窗口中（就像代码中只有一行要改）。我将非常感谢你，也许我不是唯一的一个。当MQL5将被发布时，是否值得学习MQL4？

Aleksandr Pak 2009.01.01 15:38 #25

这个？

关闭-HP

附加的文件：

hp_oscillator.mq4 4 kb

Constantin 2009.01.01 15:48 #26

Korey >> :

这个？

关闭-HP

是的，非常感谢你，我得看看它在现实生活中是如何重绘的。遗憾的是，它目前还没有发挥作用。基本上，从作者推荐的lambda的参数来看，我们可以认为它是通过平等的lambda=(x^2*100)来设定的，其中x-一年中数据出现的频率。总的来说，让我们看看会是怎样的情况。

Constantin 2009.01.01 16:37 #27

伙计们在历史上这是图片的样子。重绘是一个问题，但只有 "两端 "被重绘。Matlab的图显示，我们的 "错误 "确实倾向于以一定的周期更新极值，有时它可能不一致，但尽管如此。而且在集群形成期，我们还考虑到震荡器振幅扩大的距离等于穆夫和数据之间过去的差异。误差密度接近于正态分布，和芬兰系列一样，有一些不对称性和峰度。即使有超标的情况，在知道震荡器过去的读数后，我们可以假设极值会在哪里。此外，在第二个图表中，我使用了正常化器，它将我们的震荡器读数正常化，并将它们从-1扩展到1。信号的规则很简单，接近-1和1等待反转=不是万能的，但一切可以提供有用的信息。