市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 76 1...697071727374757677787980818283...104 新评论 Hide 2009.06.17 10:20 #751 Neutron >> : HideYourRichess，你混淆了两个数值--H型波动率和H型分裂阶梯，从而混淆了一个人的视线!我输入两个不同的称号是有原因的。 H型波动率是一个系列上H段的平均值。这就是为什么有两种策略。当段的平均值超过2H时，以及当段的平均值低于2H时。就这么简单。我怀疑你所说的H型波动是指帕斯图霍夫所描述的以外的东西。 Neutron 2009.06.17 15:42 #752 paralocus писал(а)>> 我的理解是，H-波动性 是指从局部极值到以H 为步长的cagi-partition点的所有距离的平均值（或RMS）。 不，错了。 我引入了无量纲波动率（与Pastukhov不同）：Hvol，是一个无量纲值，定义为参考阶梯 H 的Kagi建筑计数（红色圆圈）之间的平均长度（投影到序数轴上），对于趋势市场（市场参数H-波动率>2），对于反趋势市场（Hvol<2），H- 。Pastukhov本人在他的工作中引入了一个维度值，正如HideYourRichess 在上面正确地说：H-波动率是一个系列上H段的平均值。 这两个定义在本质上是相同的。只是我习惯于在计算中使用无量纲的数值。 也就是说，Hvol 是你个人出于某种原因而选择的一个划分H 的步骤（以点为单位）的市场任意性的特征。帕斯图霍夫在他的论文中没有注意到这个参数的选择。他只是陈述了这个事实，并没有考虑到市场是这个参数的一个函数。在我看来，这是一个关键点，它被悄悄地 "忽视 "并不是偶然的。事实上，TS是基于铁的策略反转的原则，并证明市场上的这种行为在统计学上是有意义的，在盈利方面也没有说如何选择 "最好的"Н，以及是否值得再次寻找，已经选择了一次...... paralocus 2009.06.17 19:47 #753 谢谢你，事情正在一点点明朗起来。这是我的 "二选一"。请看一看。 在我看来，它现在更像一个卡吉。在任何情况下，我们都充分尊重你所表达的算法。为了以防万一，我附上了11种格式的清单。 附加的文件： kagi2.rar 165 kb Hide 2009.06.18 05:41 #754 它看起来并不像一个卡吉。 Hide 2009.06.18 05:46 #755 Neutron >> : 我引入了无量纲波动率（与Pastukhov不同）：Hvol，它是一个无量纲值，定义为与分割步骤H有关的Kagi建筑数（红色圆圈）之间的平均长度（在坐标轴上的投影），对于趋势市场（市场参数H-波动率>2），对于反趋势市场（Hvol<2），H-。Pastukhov本人在他的工作中引入了一个维度值，正如HideYourRichess 在上面正确地说：H-波动率是一个系列上H段的平均值。 嗯，为什么这么说。帕斯图霍夫使用2H--这是无量纲值，因为H是什么大小并不重要，主要的是应该有2。 Neutron 2009.06.18 06:05 #756 paralocus писал(а)>> 谢谢你，事情正在一点点明朗起来。这是我的 "二选一"。请看一看。 现在对我来说，它看起来更像卡吉。在任何情况下，我们都充分尊重你所表达的算法。为了以防万一，我附上了11种格式的清单。 这是个完美的搭配。 红线是我的，方块是你的。祝贺你! paralocus, 我没有得到你代码中的参数s=3*10^-3...总之，我把它等于1，那么你的参数m 就变成了等于 以点为单位的H 分部的步骤。 HideYourRichess 写道>> 它看起来并不像一个卡吉。 也许你没有很好地理解Kagi建筑是什么样子。 你为什么要这样做。帕斯图霍夫使用2H--这是一个无量纲的值，因为H是什么大小并不重要，主要是应该有2。 这是新的东西...不寻常! 因此，Н 是价格图表纵轴的维度，即点数，对应于价格从极点回撤以固定卡基振荡的点数值。因此，Pastuhov波动率2H是[点]，换句话说，它是Kagi杠杆的平均值，它是以点来衡量的。 如果我说错了，请纠正我。我认为，HideYourRichess，你正在得寸进尺。 Neutron 2009.06.18 06:31 #757 我想 我已经过了! 2H 的值表征了原始系列 （kotir）的极值之间的 平均大小，而不是上图中显示的进入/退出点。 说实话，我已经不记得帕斯图霍夫所说的卡吉阵型和所谓的辅助系列--由kotir极值或进入/离开点组成的系列。无论如何，HideYourRichess，如果你的"Kagi不是这样的。" 的性质是这个事实，我为我对你的严厉声明道歉。 最后，为了形成交易订单，我们只对进场/出场点感兴趣。这就是为什么我指的是Kagi建筑这个特殊的BP。 Hide 2009.06.18 07:12 #758 "让我们转向经典" (c) 这里是我的论文的节选。 在第15页上说，卡基H建筑是黑白两色 的圆圈。你自己编造类别，并把它们归于帕斯图霍夫。你不能这样做。而2H定理具体指的是黑色和白色 的圆圈。不要把kagi称为别的东西。 有了你这样出人意料的见解，恐怕我永远也等不到神奇的卡基算法了，这并不比renko复杂。 而且，2H没有维度，因为它只是2左右。那里没有点，因为不可能用点来比较H波，这意味着总是有一个无尺寸的转换。然而，这是一个品味的问题。 Сергей 2009.06.18 07:22 #759 HideYourRichess >> : "让我们转向经典" (c) 这里是论文的摘录。 ... 在这里，我不太记得了，但如果我没记错的话，统计学上的优势（特别是对于 "外汇行"），对于kagi来说几乎可以忽略不计。它只能通过在市场上非常、非常长时间的存在来收回，而鉴于非统一的MM，这实际上是不可能的。还是我错了？ paralocus 2009.06.18 07:32 #760 Neutron >> : paralocus，在你的代码中，我不明白什么参数s=3*10^-3...总之，我把它设置为1，然后你的参数m对应于以点为单位的H分部的步骤。 有一天晚上，我顿悟了：突然间我明白了，经纪公司并不进行货币交易！这就是所谓的 "货币"。他们为工具交易价差!因此，我得到了一个非常简单的结论：对于科蒂尔分布函数（在分钟上），最大值在X轴上的投影将等于分布，事实证明这是真的。 而既然如此，就意味着商数划分的最正确步骤应该是传播的倍数。在我的DC，英镑的点差是3点，即是3*10^-4。这就是s参数的由来。 1...697071727374757677787980818283...104 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
HideYourRichess，你混淆了两个数值--H型波动率和H型分裂阶梯，从而混淆了一个人的视线!我输入两个不同的称号是有原因的。
H型波动率是一个系列上H段的平均值。这就是为什么有两种策略。当段的平均值超过2H时，以及当段的平均值低于2H时。就这么简单。我怀疑你所说的H型波动是指帕斯图霍夫所描述的以外的东西。
我的理解是，H-波动性 是指从局部极值到以H 为步长的cagi-partition点的所有距离的平均值（或RMS）。
不，错了。
我引入了无量纲波动率（与Pastukhov不同）：Hvol，是一个无量纲值，定义为参考阶梯 H 的Kagi建筑计数（红色圆圈）之间的平均长度（投影到序数轴上），对于趋势市场（市场参数H-波动率>2），对于反趋势市场（Hvol<2），H- 。Pastukhov本人在他的工作中引入了一个维度值，正如HideYourRichess 在上面正确地说：H-波动率是一个系列上H段的平均值。
这两个定义在本质上是相同的。只是我习惯于在计算中使用无量纲的数值。
也就是说，Hvol 是你个人出于某种原因而选择的一个划分H 的步骤（以点为单位）的市场任意性的特征。帕斯图霍夫在他的论文中没有注意到这个参数的选择。他只是陈述了这个事实，并没有考虑到市场是这个参数的一个函数。在我看来，这是一个关键点，它被悄悄地 "忽视 "并不是偶然的。事实上，TS是基于铁的策略反转的原则，并证明市场上的这种行为在统计学上是有意义的，在盈利方面也没有说如何选择 "最好的"Н，以及是否值得再次寻找，已经选择了一次......
谢谢你，事情正在一点点明朗起来。这是我的 "二选一"。请看一看。
在我看来，它现在更像一个卡吉。在任何情况下，我们都充分尊重你所表达的算法。为了以防万一，我附上了11种格式的清单。
我引入了无量纲波动率（与Pastukhov不同）：Hvol，它是一个无量纲值，定义为与分割步骤H有关的Kagi建筑数（红色圆圈）之间的平均长度（在坐标轴上的投影），对于趋势市场（市场参数H-波动率>2），对于反趋势市场（Hvol<2），H-。Pastukhov本人在他的工作中引入了一个维度值，正如HideYourRichess 在上面正确地说：H-波动率是一个系列上H段的平均值。
嗯，为什么这么说。帕斯图霍夫使用2H--这是无量纲值，因为H是什么大小并不重要，主要的是应该有2。
谢谢你，事情正在一点点明朗起来。这是我的 "二选一"。请看一看。
现在对我来说，它看起来更像卡吉。在任何情况下，我们都充分尊重你所表达的算法。为了以防万一，我附上了11种格式的清单。
这是个完美的搭配。
红线是我的，方块是你的。祝贺你!
paralocus, 我没有得到你代码中的参数s=3*10^-3...总之，我把它等于1，那么你的参数m 就变成了等于 以点为单位的H 分部的步骤。
它看起来并不像一个卡吉。
也许你没有很好地理解Kagi建筑是什么样子。
你为什么要这样做。帕斯图霍夫使用2H--这是一个无量纲的值，因为H是什么大小并不重要，主要是应该有2。
这是新的东西...不寻常!
因此，Н 是价格图表纵轴的维度，即点数，对应于价格从极点回撤以固定卡基振荡的点数值。因此，Pastuhov波动率2H是[点]，换句话说，它是Kagi杠杆的平均值，它是以点来衡量的。
如果我说错了，请纠正我。我认为，HideYourRichess，你正在得寸进尺。
我想 我已经过了!
2H 的值表征了原始系列 （kotir）的极值之间的 平均大小，而不是上图中显示的进入/退出点。
说实话，我已经不记得帕斯图霍夫所说的卡吉阵型和所谓的辅助系列--由kotir极值或进入/离开点组成的系列。无论如何，HideYourRichess，如果你的"Kagi不是这样的。" 的性质是这个事实，我为我对你的严厉声明道歉。
最后，为了形成交易订单，我们只对进场/出场点感兴趣。这就是为什么我指的是Kagi建筑这个特殊的BP。
"让我们转向经典" (c) 这里是我的论文的节选。
在第15页上说，卡基H建筑是黑白两色 的圆圈。你自己编造类别，并把它们归于帕斯图霍夫。你不能这样做。而2H定理具体指的是黑色和白色 的圆圈。不要把kagi称为别的东西。
有了你这样出人意料的见解，恐怕我永远也等不到神奇的卡基算法了，这并不比renko复杂。
而且，2H没有维度，因为它只是2左右。那里没有点，因为不可能用点来比较H波，这意味着总是有一个无尺寸的转换。然而，这是一个品味的问题。
"让我们转向经典" (c) 这里是论文的摘录。
...
在这里，我不太记得了，但如果我没记错的话，统计学上的优势（特别是对于 "外汇行"），对于kagi来说几乎可以忽略不计。它只能通过在市场上非常、非常长时间的存在来收回，而鉴于非统一的MM，这实际上是不可能的。还是我错了？
paralocus，在你的代码中，我不明白什么参数s=3*10^-3...总之，我把它设置为1，然后你的参数m对应于以点为单位的H分部的步骤。
有一天晚上，我顿悟了：突然间我明白了，经纪公司并不进行货币交易！这就是所谓的 "货币"。他们为工具交易价差!因此，我得到了一个非常简单的结论：对于科蒂尔分布函数（在分钟上），最大值在X轴上的投影将等于分布，事实证明这是真的。
而既然如此，就意味着商数划分的最正确步骤应该是传播的倍数。在我的DC，英镑的点差是3点，即是3*10^-4。这就是s参数的由来。