市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 74 1...676869707172737475767778798081...104 新评论 Hide 2009.06.16 17:24 #731 Neutron >> : 我错的次数远比你想象的多（几乎总是）。 在结构上，加贺和仁科的代码是相同的。该算法包含两个比较运算符。唯一的区别在于其中之一--对于Kagi来说，顶点被定义为商数离散性，对于Renko来说，顶点被定义为分割步骤H。 而如果你能够将Renko算法粘在三条线上，那么随之而来的是Kagi将自动（以我的断言为公正）满足这一条件。 仔细看，我对cotier和Kagi-building有独立的索引。我不仅从子程序中输出Kagi计数的垂直坐标，而且还输出它们在cotier坐标中的索引...... 好的，这里有一个小脚本，有一个renko算法。你可以用3行来写，但仍然是15个运算符。包括赋值、分支等。减去输出结果到一个文件。 //+------------------------------------------------------------------+ //| test_Renko_Kagi.mq4 | //| Copyright © 2009, HideYourRichess | //+------------------------------------------------------------------+ int rand[]; int Series = 65000; int H = 7; int start() { int csvHandle = FileOpen( "test_Renko_Kagi" + ".csv", FILE_CSV| FILE_WRITE, ';'); if( csvHandle > 0) { ArrayResize( rand, Series); rand[0] = 0; MathSrand( TimeLocal()); for( int i = 1; i < Series; i++) { rand[ i] = rand[ i-1] + (MathRand() - 16383) / 4000; } int renko = rand[0]; FileWrite( csvHandle, 0, rand[0], renko); for( i = 1; i < Series; i++) { if( MathAbs( rand[ i] - renko) < H) { FileWrite( csvHandle, i, rand[ i]); } else { while( rand[ i] - renko >= H) { renko = renko + H; } while( renko - rand[ i] >= H) { renko = renko - H; } FileWrite( csvHandle, i, rand[ i], renko); } } } if( csvHandle > 0) FileClose( csvHandle); return(0); } 该算法可以在有缺口、空白的数据上正确工作。而这是好的和有用的。 这里有一个数字。蓝色是数据，红色是renko。 该算法的缺点，--它在有单调上升或下降的部分设置中间点。这不是非常正确的，因为为了得到H-波动率的值，我们必须进行额外的处理（"去除 "中间点），这意味着实际上操作比看起来要多。 对于加贺来说，算法更加复杂，无论是在逻辑上还是在运算符的数量上。 现在的问题是。 1.应如何处理这个仁科算法以使其缩短？ 2.应该怎样做才能使这种Renco算法变得狡猾，而又不至于使其更加复杂？ 我还看不到任何合理的解决方案，但你说这很简单，也很可能。 paralocus 2009.06.16 21:17 #732 在这里，似乎已经解决了卡吉。我很乐意让人检查一下。 Neutron 2009.06.17 01:21 #733 HideYourRichess писал(а)>>对于加贺来说，算法更加复杂，无论是在逻辑上还是在运算符的数量上。 如果我们把Pastukhov工作中描述的算法作为基础，Renko和Kaga之间的区别恰恰在于沿纵轴的顶点离散化步骤。这就是我在上面说的。 因此，你和我在算法层面上的理解并不一致。很明显，我们需要首先处理这个问题。 paralocus 写道>> 在这里，似乎已经解决了卡吉。我很乐意让人检查一下。 Paralocus， 把cotier文件和程序发给我们，然后我们可以进行比较。或者解释一下你的P 和m 参数是什么。 paralocus 2009.06.17 06:48 #734 我已附上清单和报价。参数P 是一系列的开放（在这种情况下，英镑兑美元 的分钟数--可在档案中找到）参数m 是一个kagi步骤中的基本分割s 的数量。 附加的文件： kagi.rar 163 kb Hide 2009.06.17 07:03 #735 Neutron >> : 如果我们以Pastukhov工作中描述的构建算法为基础，Renko和Kaga之间的差异恰恰在于沿纵轴离散化顶点的步骤。这就是我在上面说的。 因此，你和我在算法层面上的理解并不一致。很明显，我们需要首先处理这个问题。 我的印象是，你没有这样的算法，即卡基算法并不比仁科算法更复杂。 让我们先处理这个问题，然后再处理我的理解。 另一点，问题是对行首的处理。例如，这是你的图纸。 在我看来，这个开头并不十分清楚。你为什么决定以这种方式进行？从交易算法和分区算法的对应角度来看，最好是第一个点与第一个顶点重合。 此外，正确处理数据中的 "空白 "的问题仍未解决。 Hide 2009.06.17 07:04 #736 paralocus >> : 在这里，似乎已经解决了卡吉。我很乐意让人检查一下。 这不是一个卡吉。本地节点被跳过。 paralocus 2009.06.17 07:19 #737 HideYourRichess >> : 这些不是卡吉。本地节点被跳过。 你能不能说得更具体一点？根据kaga分区算法，局部顶点有时会被跳过。 Hide 2009.06.17 08:04 #738 paralocus >> : 你能不能说得更具体一点？通过加贺分割的算法，局部节点有时会被遗漏。 不，它可以在Renko跳过，在Kagi绝不可以。在中子图上，这些是红色和蓝色的点。只是你的kagi aglorythm并不正确。我已经从Candid那里给出了正确的算法（相当正确，在行的开头有一个小问题）。帕斯图霍夫的论文中指出的算法，不幸的是，在处理行的开头时也不太正确。 我需要它是这样的。 红色的是cagi顶，或人字形顶。绿色，"不归路 "点--确定笼子的下一个顶点已经完全形成的地方。深蓝色的点是数据。 paralocus 2009.06.17 08:54 #739 HideYourRichess >> : 不幸的是，Pastukhov的论文中给出的算法在处理一行的开头时也不太正确。 不幸的是，帕斯图霍夫的论文远远超过了我理解数学的能力水平。 Hide 2009.06.17 09:17 #740 paralocus >> : 不幸的是，帕斯图霍夫的论文远远超过了我理解数学的能力水平。 好吧，那就算了。有几件事情在那里得到了数学上的证明，这对数学家来说是很有趣的。而结论是相当简单的，而且大多是用文字描述。从本质上讲，H-波动率是一种非参数统计。主要结论是，如果H型波动率等于2H，那么在这样的系列上进行套利是不可能的（从数学上证明）。否则，套利是可能的。有两种策略，取决于H型波动率是大于还是小于2H型。这些是基本的。加上一些关于赞助人等的评论。 1...676869707172737475767778798081...104 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我错的次数远比你想象的多（几乎总是）。
在结构上，加贺和仁科的代码是相同的。该算法包含两个比较运算符。唯一的区别在于其中之一--对于Kagi来说，顶点被定义为商数离散性，对于Renko来说，顶点被定义为分割步骤H。
而如果你能够将Renko算法粘在三条线上，那么随之而来的是Kagi将自动（以我的断言为公正）满足这一条件。
仔细看，我对cotier和Kagi-building有独立的索引。我不仅从子程序中输出Kagi计数的垂直坐标，而且还输出它们在cotier坐标中的索引......好的，这里有一个小脚本，有一个renko算法。你可以用3行来写，但仍然是15个运算符。包括赋值、分支等。减去输出结果到一个文件。
该算法可以在有缺口、空白的数据上正确工作。而这是好的和有用的。
这里有一个数字。蓝色是数据，红色是renko。
该算法的缺点，--它在有单调上升或下降的部分设置中间点。这不是非常正确的，因为为了得到H-波动率的值，我们必须进行额外的处理（"去除 "中间点），这意味着实际上操作比看起来要多。
对于加贺来说，算法更加复杂，无论是在逻辑上还是在运算符的数量上。
现在的问题是。
1.应如何处理这个仁科算法以使其缩短？
2.应该怎样做才能使这种Renco算法变得狡猾，而又不至于使其更加复杂？
我还看不到任何合理的解决方案，但你说这很简单，也很可能。
在这里，似乎已经解决了卡吉。我很乐意让人检查一下。
对于加贺来说，算法更加复杂，无论是在逻辑上还是在运算符的数量上。
如果我们把Pastukhov工作中描述的算法作为基础，Renko和Kaga之间的区别恰恰在于沿纵轴的顶点离散化步骤。这就是我在上面说的。
因此，你和我在算法层面上的理解并不一致。很明显，我们需要首先处理这个问题。
在这里，似乎已经解决了卡吉。我很乐意让人检查一下。
如果我们以Pastukhov工作中描述的构建算法为基础，Renko和Kaga之间的差异恰恰在于沿纵轴离散化顶点的步骤。这就是我在上面说的。
因此，你和我在算法层面上的理解并不一致。很明显，我们需要首先处理这个问题。
我的印象是，你没有这样的算法，即卡基算法并不比仁科算法更复杂。
让我们先处理这个问题，然后再处理我的理解。
另一点，问题是对行首的处理。例如，这是你的图纸。
在我看来，这个开头并不十分清楚。你为什么决定以这种方式进行？从交易算法和分区算法的对应角度来看，最好是第一个点与第一个顶点重合。
此外，正确处理数据中的 "空白 "的问题仍未解决。
在这里，似乎已经解决了卡吉。我很乐意让人检查一下。
这不是一个卡吉。本地节点被跳过。
这些不是卡吉。本地节点被跳过。
你能不能说得更具体一点？根据kaga分区算法，局部顶点有时会被跳过。
你能不能说得更具体一点？通过加贺分割的算法，局部节点有时会被遗漏。
不，它可以在Renko跳过，在Kagi绝不可以。在中子图上，这些是红色和蓝色的点。只是你的kagi aglorythm并不正确。我已经从Candid那里给出了正确的算法（相当正确，在行的开头有一个小问题）。帕斯图霍夫的论文中指出的算法，不幸的是，在处理行的开头时也不太正确。
我需要它是这样的。
红色的是cagi顶，或人字形顶。绿色，"不归路 "点--确定笼子的下一个顶点已经完全形成的地方。深蓝色的点是数据。
不幸的是，Pastukhov的论文中给出的算法在处理一行的开头时也不太正确。
不幸的是，帕斯图霍夫的论文远远超过了我理解数学的能力水平。
不幸的是，帕斯图霍夫的论文远远超过了我理解数学的能力水平。
好吧，那就算了。有几件事情在那里得到了数学上的证明，这对数学家来说是很有趣的。而结论是相当简单的，而且大多是用文字描述。从本质上讲，H-波动率是一种非参数统计。主要结论是，如果H型波动率等于2H，那么在这样的系列上进行套利是不可能的（从数学上证明）。否则，套利是可能的。有两种策略，取决于H型波动率是大于还是小于2H型。这些是基本的。加上一些关于赞助人等的评论。